马金斋 7月17日股指期货量化波段交易观点与策略
中金在线特约 马金斋
|上个交易日，欧洲和美国主要股指平淡，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨平淡，CRB指数大跌，上个交易日晚间国内文华商品指数较弱，今天早盘亚太主要股指平淡。外围市场对今天国内市场影响中性。
上个交易日，沪深300跌幅较大；沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日小幅增加。
目前，沪深300中期很弱，短期稍好，3250有一定支持，3500有一定压力。
上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅增加，持仓量比前个交易日大幅增加。4个月期指期现差都和前个交易日接近。从基差看，目前空方很强势。目前，2个近月期指贴水幅度过大，其他2个月份期指基差在正常水平。
本周五7月期指交割，关注移仓与交割因素影响。
二、基本预测：
今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：中性。
日内沪深300的7月期指以下位置触及概率的预测：
1、3550的触及概率为30%；
2、3370的触及概率为30%。
三、交易基本策略：
多些观望。主要考虑买卖沪深300的7月期指和上证50的7月期指。
今天主要考虑进行日内交易。
附：
量化
1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。
2、量化，才能客观，才能正常、规范、轻松的分析和交易。
3、长期稳定的市场研究和交易，提炼出极有效的量化因子，编制科学合理的模式，才能很好的应用于市场研究和交易。
4、这是很好的股指期货量化交易系统。很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
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