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20180416债券市场交易日报

一张图研报 鄂然

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  资金市场
  央行今天公告称为对冲税期、金融机构缴存法定存款准备金和央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理稳定,人民银行于2018年4月16日以利率招标方式开展了1500亿元逆回购操作。具体情况如下:
  央行今日上调公开市场14D逆回购操作利率5BP至2.7%,7D逆回购的利率与上期持平,依旧为2.55%。
  本周公开市场到期量为4675亿元,分布情况如下:
  今天资金面较上周有所收紧,短期资金的价格纷纷上涨,涨幅在6BP-35BP,其中,14D资金价格上涨幅度最大,涨幅为35BP至3.56%,隔夜资金价格上涨幅度最小为6BP至2.65%,长端2M和3M资金的价格有所下降,降幅在10BP之内。
  成交量上,全天总成交2.95万亿,较上周五增加4193亿元,隔夜至1M期限的资金成交量全线上涨,涨幅最大的是隔夜资金,今天成交2.36万亿。较上周五增加2381亿元,7D资金今天成交量也较大,全天成交4402亿元。
  国债期货
  今日国债期货高开高走,尾盘大幅收涨。10年期国债期货涨幅区间在0.36%-0.59%,其中主力合约T1806涨幅为0.59%;5年国债期货涨幅区间0.24%-0.37%,其中主力合约TF1806涨幅为0.37%。
  今日利率债收益下行:10年国开前活跃券17国开15早盘开在4.655%,尾盘收至4.63%,低于中债估值4.6578%(2.78BP),全天波动区间为3.25BP,波动范围4.625-4.6575%。逐渐活跃的10年国开债券18国开05成交收益区间4.545%-4.655%。
  信用债市场
  今日短融、超短融成交区间2.75%-6.60%,收益上行略多;中票成交区间在3.55%-7.10%,收益下行偏多;同业存单成交区间2.40%-4.80%,收益上行偏多;不同期限及评级收益区间见下表:
  经济基本面
  国家能源局发布的3月份全社会用电量等数据显示,1~3月,全社会用电量累计15878亿千瓦时,同比增长9.8%。
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