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债市大放异彩,第五届中国银河专业交易策略公开赛2月榜单出炉

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2024年2月,全市场私募基金(近一年公布净值)平均收益率2.01%,主要策略中,股市快速下跌后持续拉升,但市场呵护力量明显向核心指数成分股倾斜,股票多头策略、指数增强策略平均收益率均跑输大盘指数;债市走出单边牛市行情,固定收益策略平均收益率1.07%,盈利占比高达90.15%;商品市场维持震荡行情,CTA策略平均收益率仅为0.02%。

  

01 私募基金市场回顾

  

2月,虽然整体行情回暖,沪指成功站上3000点,但阳光私募发行市场依旧低迷,一共有500只阳光私募产品成立,同比减少86.42%,环比减少71.43%。

  

分策略来看,2024年,股票多头策略产品发行量同比减少81.49%、股票市场中性策略产品发行量同比减少86.43%、指数增强策略产品发行量同比减少81.11%、CTA复合策略产品发行量同比减少90.07%。

  

  

▴阳光私募产品单月成立情况,数据来源:朝阳永续基金研究平台

  

分规模统计2月私募基金的平均收益率,100亿+、50亿+、20亿+、10亿+、全部私募基金(近一年公布净值)的平均收益率分别是3.22%、2.55%、2.35%、2.09%、2.01%。同期沪深300、中证500的收益率分别是9.35%、13.83%。

  

  

▴不同规模私募产品平均收益,数据来源:Wind

  

· 股票多头策略

  

2月主要规模指数涨跌呈纺锤体结构,中证500、中证1000涨幅较大,分别涨了13.83%、11.69%;大盘股次之,上证50、沪深300分别涨了7.05%、9.35%;小微盘股表现最差,中证2000涨了5.97%,万得微盘股指数跌了4.61%。

  

行业上,OpenAI发布文生视频大模型sora引爆了新一轮AI投资热,2月TMT板块表现最好,通信、计算机、电子、传媒涨幅排名前4;综合、环保、建筑装饰、房地产排名倒数,但也实现了正收益。

  

北向资金净买入607亿元人民币,结束了持续6个月的净卖出。市场活跃度也有所提升,日均成交金额从上个月的5237亿元增加到6597亿元,增加了25.96%。

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