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郑糖增仓下跌期权涨跌互现

佚名

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白糖期权主力合约概览
白糖期权SR901
看涨期权C看跌期权P
成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量
302+122-6.70%257.55000129.0+11.69%+3561732
3700-6.57%199.05100166.5+9.90%-118580
1328-34-8.15%146.55200208.5+5.84%+132712
行情介绍和分析
今日白糖期货合约SR901增仓下跌,收报5130元/吨,跌幅为-0.62%,成交量为53.58万手,持仓量为39.20万手,日增仓+3974手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为10.91%、11.34%、11.65%和11.79%。
8月10日,受标的白糖期货SR901合约增仓下跌影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨,SR901系列平值期权隐含波动率收于16.25%,较前一交易日小幅上升。今日白糖期权成交量2.12万手(按双边计算,下同),持仓量19.40万手,成交额2439.33万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.84和0.59,从成交量来看投资者偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依旧偏悲观。从持仓分布来看(考虑成交量,选取流动性较好的期权合约),看涨期权在5700处有最大持仓量,说明在此有较强压制;看跌期权在4900有最大持仓量,显示此处有较强支撑。整体上,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的79.83%和7.66%、持仓量占比分别为72.03%和17.71%。白糖期货SR901所对应的期权合约系列成交量最大、流动性最好。
郑糖SR901合约大幅震荡,期价偏离布林上轨下行;日线级别看,MACD处于0轴上方,红柱下降;KDJ指标表明行情处于盘整。国际方面,本榨季截至7月底印度食糖出口量仅达到35万吨,不及印度政府早前制定的200万吨出口配额量的20%。印度糖业据此要求将食糖最低出厂价从29卢比/公斤提高24%至36卢比/公斤,以帮助推动出口。行业同时要求强制出口20%的产量,即从10月1日开始的2018/19榨季预计将有约700万吨糖需要出口,利空国际糖市。国内方面,据农业农村部统计显示,截至7月底,2017/18年度全国累计销糖760.97万吨,比上年同期增加96万吨;累计销糖率73.81%,比上年同期加快2.19个百分点。本月估计2017/18年度国内食糖均价每吨5600-5800元,上限比上月估计调低200元。主要原因是受国际食糖
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