独孤金圣：棕榈豆油菜油继续高走，焦煤焦炭铁矿来回反复
中金在线特约 独孤金圣
|2023年11月15日周三，商品期货主力合约大面积飘红，沪银、苯乙烯(EB)、棕榈油涨超3%，鸡蛋、豆油、沥青涨超2%，乙二醇(EG)、螺纹涨近2%。跌幅方方面，集运指数(欧线)跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.79%，上证50股指期货(IH)主力合约涨1.04%，中证500股指期货(IC)主力合约涨0.78%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨0.74%。2年期国债期货(TS)主力合约跌0.02%，5年期国债期货(TF)主力合约涨0.01%，10年期国债期货(T)主力合约涨0.03%，30年期国债期货(TL)主力合约涨0.12%。国内期货主力合约资金流入方面，沪银2402流入4.53亿，棕榈油2401流入3.99亿，PTA2401流入3.69亿；资金流出方面，沪深300 2311流出36.74亿，中证500 2311流出34.12亿，中证1000 2311流出29.58亿。日内行情整体走势还是偏强，黑色系方面虽然铁矿，螺纹，热卷，焦炭收红，焦煤收绿，但是基本上都是一个冲高回落的走势，但是要说是否见顶还需要确认，今天表现强势的还有贵金属板块的白银，化工方面苯乙烯，沥青，乙二醇，塑料，燃油，PTA,对二甲苯，20号胶，PP，甲醇，PVC，纸浆，玻璃，纯碱，橡胶，低硫燃油，烧碱，LPG，原油，等等也收红，今天弱势的产品欧线集运和碳酸锂靠前，另外农副产品的棉花，生猪还是表现弱势一点，白糖，苹果，花生，红枣，玉米，淀粉，鸡蛋，豆粕，菜粕等走势稍微强势一些，三大油脂方面，棕榈油领涨，豆油，菜籽油其次跟随。再来关注一下一些相关产品的操作思路
重点数据关注：
21:30 美国10月零售销售月率
21:30 美国10月PPI年率及月率
21:30 美国11月纽约联储制造业指数
23:00 美国9月商业库存月率
23:30 美国至11月10日当周EIA原油库存
23:30 美国至11月10日当周EIA库欣原油库存
23:30 美国至11月10日当周EIA战略石油储备库存
待确定 中国至11月16日螺纹钢周度产量、厂库、社库、表观需求(万吨)
具体相关产品操作思路：
棕榈油2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加21917手，空头持仓增加10902手，当日合计净多头持仓增加11015手。马来西亚10月底的棕榈油库存245万吨，低于市场预期，随着产地棕榈油的高产期结束，市场预期马来西亚棕榈油的累库压力将有所缓解，短期利空出尽令马盘棕榈油短期有所走强，国内随着北方气温下降，国内的棕油市场消费受限，即使豆棕价差仍处于高位，但日成交量较为清淡，经销商拿货热情不高，基差报价小幅下跌。短期技术面来看行情偏向多震荡上扬走势，暂时上方继续关注76*0-77*0的压制，下方支撑关注75*0-74*0附近。
白糖2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少8165手，空头持仓减少9726手，当日合计净多头持仓增加1561手。尽管巴西主产区进入榨季末期，但食糖同比及环比仍有增加，上周五国际糖价回落，给郑糖带来一定压力，主力合约回落至6900元附近。不过，泰国对食糖出口实施管控对全球糖价仍有利多作用，目前巴西、印度、泰国产糖进展及出口的影响仍在胶着。10月份国内食糖产销数据平平，12月至明年3月份都是产糖旺季，糖厂累库期间供应压力会逐渐增大。目前处于食糖消费淡季，且外糖进口量在年底前可能还会增加。日内行情回撤趋势线支撑之后再次反弹，暂时要继续关注69*0附近压制情况，下方支撑关注68*0-68*0附近。
纯碱2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少6364手，空头持仓增加2565手，当日合计净空头持仓增加8929手。青海部分碱厂环保检查，国内纯碱装置开工率下降，远兴能源阿拉善一期3线推迟至11月下旬投产，供应端给纯碱市场带来短期支撑。但短期个别企业存开车计划及产能释放，纯碱供应将有所增加。近期下游需求有所改善，厂家出货顺畅，纯碱企业库存虽继续增加，但库存累库速度有所放缓。目前行情出于震荡格局，暂时上方压制关注21*0-21*0一线，下方20*0点是分水岭，跌破继续看19*0，不跌破这里就是支撑。
螺纹2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加22360手，空头持仓增加2113手，当日合计净多头持仓增加20247手。现阶段，国内宏观利好预期再度发酵，叠加原料强势带来成本支撑，螺纹价格再度走强，相对利空还是自身供需双弱格局，需求表现疲弱且面临季节性走弱，谨防钢价运行逻辑重回现实端，当前宏观交易权重为主逻辑下钢价延续偏强运行格局，重点关注钢厂生产情况。短期行情跟随原材料端运行，暂时上方39*0的压制，支撑关注38*0-38*0一线。
铁矿石2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少17358手，空头持仓减少12005手，当日合计净空头持仓增加5353手。本期澳巴铁矿石发运量及到港量下滑，将降低铁矿石现货供应。贸易商报盘积极性不高，价格随行就市；钢厂方面询盘少，以按需采购为主。美国通胀超预期降温，美联储降息预期提前，美元指数大幅走弱支撑大宗商品普遍走高。整体上，宏观利好政策持续加码，同时铁水日均产量维持在较高水平，目前提保和限仓政策的出现，多少还是对行情有些影响，暂时上方压制关注98*-9**一线，下方支撑关注95*-94*.
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