独孤金圣：焦煤焦炭铁矿终同步，棕榈豆油菜油关注反弹
中金在线特约 独孤金圣
|2023年10月23日周一，商品期货主力合约涨跌不一。液化石油气(LPG)涨超2%，集运指数(欧线)涨超1%。跌幅方面，红枣、碳酸锂、苹果、燃料油、玻璃跌超3%，尿素、焦煤、铁矿石、棉花、纸浆跌超2%。沪深300股指期货(IF)主力合约跌1.24%，上证50股指期货(IH)主力合约跌0.81%，中证500股指期货(IC)主力合约跌2.86%，中证1000股指期货(IM)主力合约跌2.71%。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.08%，5年期国债期货(TF)主力合约涨0.15%，10年期国债期货(T)主力合约涨0.15%，30年期国债期货(TL)主力合约涨0.29%。国内期货主力合约资金流入方面，沪铜2312流入8.19亿，中证1000 2311流入2.72亿，螺纹钢2401流入2.65亿；资金流出方面，中证500 2311流出5.06亿，沪镍2311流出5.04亿，尿素2401流出3.94亿。日内行情整体弱势为主，化工方面LPG稍微强势，合成橡胶，PVC，烧碱，塑料等收红，PP，苯乙烯，乙二醇，短期，原油，橡胶，沥青，对二甲苯，PTA，低硫燃油，纸浆，玻璃，燃油等相对弱势一些，下跌方面农副产品红枣，苹果，棉花，白糖，豆二，豆一，豆粕，鸡蛋等弱势一些，淀粉，生猪，菜粕相对强势一点，三大油脂今天整体表现是回落修复为主，棕榈豆油和菜籽油白盘还是表现的平稳一些，下跌之后还是震荡为主，黑色系方面焦煤焦炭铁矿今天表现的是领跌为主，螺纹，热卷跟随，玻璃纯碱也是相对弱势相关为主。碳酸锂的表现也是继续弱势，并没有形成反转。再来关注一下一些相关产品的操作思路
重点数据关注：
次日04:00 美国至10月20日大豆/棉花/玉米优良率、收割进度
次日待确定 中国至10月24日豆油港口库存(万吨)
次日待定 全球世界钢铁协会公布9月全球粗钢产量
具体相关产品操作思路：
棕榈油2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加10614手，空头持仓增加10218手，当日合计净多头持仓增加396手。近期马棕表现强势，预期劳工问题导致马棕产量小幅下降，且10月中旬马棕出口数据向好支持。汇率疲软提振棕榈油价格且对国际进口商吸引增加。在已全面实施B35的印尼，道路及未作强制掺混要求的工业领域生柴掺混增加，在尚未全面推广B20的马来西亚，生柴需求增长预计更容易有高增幅出现。本周国内棕榈油利润倒挂缩小，近月少量买船。技术面来看行情调整暂时到7150附近有支撑，这里反弹先看72*0-72*0-73*0的压制，如果7150不能撑住还有7**0附近测试的可能
白糖2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加4607手，空头持仓增加9069手，当日合计净空头持仓增加4462手。近期巴西糖出口量同比增势转降，预计10月巴西糖到港量减少。市场仍在担心干旱天气对印度、泰国糖产量影响，且印度禁止出口的消息仍对原糖期价形成关键支撑。国内白糖现货价格下调为主，加之进口糖成本优势明显，对国产糖现货支撑作用减弱，但仍处于高位，新糖上市、进口糖增加均缓解陈糖供应紧张局面，预计后市糖价回调为主，技术面行情也是出现下跌走势为主，暂时上方压制关注68*0-68**一线，下方支撑关注66*0-65*0附近。
纯碱2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少13908手，空头持仓减少15195手，当日合计净多头持仓增加1287手。近期国内纯碱产量稳步提升，供应增加，周度产量超过70万吨，短期暂无检修计划，预期装置开工维持高位。近期下游需求淡稳，采购不积极，刚需采购为主，纯碱企业待发订单稳中有降，新订单接收一般，市场心态偏弱，上周纯碱企业库存累积幅度较大。行情在没有站稳17*0之后还是出现调整，目前支撑是16*0-1660附近，上方压制就是关注17*0附近。
螺纹2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加42589手，空头持仓增加22237手，当日合计净多头持仓增加20352手。现阶段，得益于终端需求改善，而供应维持低位，螺纹供需格局有所改善，库存迎来良好去化，但地产低迷格局未变，建筑钢材需求增量空间有限，基本面难有实质性改善，后续钢价仍将承压运行，重点关注钢厂生产情况。短期黑色系出现调整格局，目前整体走势技术面来看也是偏弱，下方关注一下35*5-35*5的支撑情况，上方压制关注36*0-36*0附近。
铁矿石2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少5916手，空头持仓减少10710手，当日合计净多头持仓增加4794手。现阶段，亏损加剧倒逼钢厂加大减产，负反馈预期兑现，需求利好效应继续趋弱，同时矿石供应维持高位，矿石基本面有所走弱，高位矿价将承压运行，但低库存、高贴水叠加人民币贬值利好，矿价下行阻力较强，多空因素博弈下预计矿价维持高位震荡运行，重点关注铁水变化情况。技术面来看日内行情向下试探但是82*一线没有跌破，暂时我们还是先看这个位置支撑，强支撑81*附近，上方压制关注84*-85*一线
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