独孤金圣：铁矿螺纹焦煤焦炭抗跌，棕榈豆油菜油触底反弹
中金在线特约 独孤金圣
|2023年9月14日周四，商品期货主力涨跌互现。SC原油、焦煤、尿素、氧化铝涨超2%，沪银涨近2%。跌幅方面，碳酸锂跌超4%，集运指数(欧线)跌超2%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.17%，上证50股指期货(IH)主力合约涨0.45%，中证500股指期货(IC)主力合约涨0.21%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨0.11%。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.02%，5年期国债期货(TF)主力合约涨0.11%，10年期国债期货(T)主力合约涨0.14%，30年期国债期货(TL)主力合约涨0.53%。国内期货主力合约资金流入方面，沪金2312流入8.9亿，沪银2312流入8.82亿，焦煤2401流入6.31亿；资金流出方面，沪深300 2309流出99.28亿，中证500 2309流出85.03亿，中证1000 2309流出67.77亿。日内行情黑色系方面还是焦煤焦炭强势带队，铁矿， 螺纹热卷跟随的走势，暂时摸顶还需关注资金动向，不可盲目，化工方面尿素依旧坚挺，纯碱，苯乙烯，橡胶，PTA，乙二醇，合成橡胶等稍微强势一点，PVC，LPG，PP，塑料，玻璃，沥青等弱势一些，值得注意的是碳酸锂再刷新低，欧线集运也是弱势运行，抄底不可盲目进场，等待明确信号，三大油脂基本上走了一个回撤之后的反弹修复动作，基本上棕榈，豆油，菜籽油是同步的，农副产品菜粕，豆一，白糖，豆粕，红枣，豆二，花生，苹果等都是表现弱势一点，玉米，垫付，生猪等收红。还是下面再看看我们常关注的一些产品。
重点数据关注：
22:30 美国至9月8日当周EIA天然气库存
次日09:30 中国国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告
次日待确定 中国至9月14日45个港口铁矿石库存(万吨)
次日10:00 中国8月规模以上工业增加值年率
次日10:00 中国8月社会消费品零售总额年率
次日10:00 中国1-8月城镇固定资产投资年率
次日待确定 中国至9月15日外购仔猪/自繁自养生猪养殖利润(元/头)
次日待确定 中国至9月15日豆粕/菜粕周度库存(万吨)
9.15日，烧碱期货、对二甲苯期货在郑商所上市交易
具体相关产品操作思路：
棕榈油2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加4267手，空头持仓增加632手，当日合计净多头持仓增加3635手。棕榈油增产期尚未结束，产地供应上升，马来西亚国内需求与出口需求双双回落，产地未来预计仍将延续累库趋势，制约上方空间。厄尔尼诺影响显现，市场或许迎来天气炒作，同时叠加排灯节，棕榈油短期需求走强，前期行情分析我们关注73**-73*0的支撑，行情最低触及73*2附近开始反弹，目前支撑上移74*0-74*0附近，上方关注75*0-76*0的压制。
尿素2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少14575手，空头持仓减少4335手，当日合计净空头持仓增加10240手。近期尿素现货市场成交良好，主要在于下游部分农业需求储备采卖带动，同时市场预期国内出口将会保持旺盛。目前尿素依然是上游低库存、基差大的格局。生产方面，上游企业因装置检修，日产在16万吨左右，环比前期高位有所回落。库存方面，据隆众资讯公布本周最新上游企业库存为23.41万吨，仍处于较低位置。后续重点关注现货价格变化及国内出口政策动向，若现货价格未出现大幅回落，预计期货走基差修复逻辑，短期技术面来看行情偏反弹为主，暂时上方压制调整到22*0-22*0一线，下方支撑上移到21*0-21*0.
纯碱2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加3224手，空头持仓增加10538手，当日合计净空头持仓增加7314手。昨日远兴能源在其投资者互动平台表示，一期产能三四号线尚未投料，但目前产出的纯碱品质已符合国家标准和期货交割标准，纯碱期货价格走势昨日明显转弱，夜盘有所反弹。基本面来看纯碱供应水平也有所提升，随着企业检修陆续恢复，行业生产水平提升至83.78%，后期市场供应水平仍有增量预期。需求维持稳定，采购情绪趋于谨慎。且近两日个别企业运输问题导致发货慢，不排除库存累积的可能，短期我们关注到行情震荡反弹走势，暂时下方继续关注17*0附近支撑，上方压制可以关注到18*0附近。
螺纹2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加31404手，空头持仓增加40229手，当日合计净空头持仓增加8825手。。产量继续回落，库存降幅扩大，表需小幅回升，数据表现有所改善。目前螺纹供需矛盾不突出，但需求偏弱局面下向上驱动也不足。短期螺纹盘面仍以窄幅整理对待。上方关注385*0-38*0的压制，下方支撑关注37*0-37*0.
铁矿石2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加12589手，空头持仓增加14745手，当日合计净空头持仓增加2156手。全球铁矿石发运量有所下降，到港量集中到港后明显回升。需求端，高炉开工率、产能利用率继续增加，铁水产量、疏港量环比继续增加，但钢厂盈利率持续下降。当前钢厂库存处于低位，临近节前补库，市场当前补库预期较为乐观，近期市场贸易活跃度有所增加。多空交织下，预计铁矿石价格短期延续区间震荡走势。目前重点还是关注866附近上破情况，上方压制87*-88*附近，下方支撑关注84*-85*.
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