广发期货：股指日报20201126--关注沪深300在4900点位的支撑情况
中金在线特约 广发期货发展研究中心
|现货方面，A股单边下行，上证指数收盘跌1.19%报3362.45点，深证成指跌1.77%，创业板指跌2.22%，万得全A跌1.47%。两市成交额超8600亿元。酒类股深度回调，医药生物、军工亦表现不振。北向资金实际净卖出15.69亿元。截至周二(11月24日)，A股融资融券余额为15770.9亿元，较前一交易日的15737.24亿元增加33.66亿元。
期指方面，昨日三大股指均下跌较多，IC表现最弱，三大股指期货合约成交和持仓均上升，IC和IF基差收敛，IC远月合约基差收敛较多。
期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在5000点，持仓也集中在5000点，看跌期权的成交和持仓都比较分散。成交CPR为1.68，看涨期权的成交量继续攀升，持仓CPR为1.11，持仓方面近月合约看涨期权较为活跃，远月合约看跌期权较为活跃。昨日30天历史波动率底部小幅攀升，为15.65%(+0.86%)，平值隐含波动率C/P为1.03。期权偏度方面，当前微笑基本处于常态，近月期权小幅右偏，从期权市场来看，市场的看空情绪不大，远月期权波动率继续高于近月期权波动率。
【消息面】
昨日两市上涨家数777家，涨停家数为46家，上涨数量和涨停数量比较前一交易日大幅下降，昨日赚钱效应极差。
昨日第二批高值医用耗材集中采购的价格检测的通知引发市场的担忧，导致医疗器械板块跌幅较深，此前11月5日的集采将心脏支架的价格从均价1.3万元左右下降至700元左右。香港特首林郑月娥今日在宣读施政报告时称，拟逐步扩大互联互通，会逐步加入未盈利生物科技股份，也会纳入科创板A股股份，扩大互联通有助于引入更多的外资。美国公布经济数据，10月份个人收入降幅超预期，上周首次申请失业救济人数连续两周增加，储蓄率较9月份下降1个百分点，美国经济修复的动力减弱，标普500回落。
【操作建议】
昨日股指单边下行，主要受到医疗器械负面情绪的拖累，中期基本面支撑力度还在，短期需要关注4900点位的支撑情况。期权方面，构建的12月买入牛市价差组合继续持有。期指方面，IF和IH继续持有，此外逢低配置IF或IH。
免责声明
本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料，但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。
本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。
在任何情况下，报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价，投资者据此投资，风险自担。
本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士，版权归广发期货所有，未经广发期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广发期货”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。
广发期货有限公司提醒广大投资者：期市有风险 入市需谨慎！
加载全文
