广发期货：股指日报20201117--Moderna疫苗有效性达到94.5%
中金在线特约 广发期货发展研究中心
|现货方面，A上证指数报3346.97点，上涨1.11%，成交额3337.51亿。深证成指报13850.83点，上涨0.7%，成交额4672.76亿。创业板指报2712.41点，上涨0.21%，成交额1805.42亿。沪深两市合计成交8010.27亿。
期指方面，昨日三大股指期货合约成交和持仓均下降，本周五是11月股指期货合约交割日，IF和IH主力小幅升水，空头可移仓。
期权方面，从T型报价来看，看涨期权成交集中在4900点，持仓也集中在4900点，看跌期权的成交集中在4900点，持仓相对分散，沪深300指数在4900点有支撑。成交CPR为1.36，持仓CPR为1.14，持仓方面近月合约看涨期权较为活跃，远月合约看跌期权较为活跃。昨日30天历史波动率变化不大，为15.32%(-0.01%)，平值隐含波动率C/P为0.83。期权偏度方面，当前微笑处于常态，市场看空情绪不大。远月期权波动率高于近月期权波动率。
【消息面】
昨日两市上涨家数2721家，涨停家数为59家，上涨数量和涨停数量比较前一交易日明显增加，昨日赚钱效应极好。
周末RCEP的签署明显提振市场情绪，盘中发布的10月经济数据显示经济还在以较快的速度恢复，昨日股指高开高走。10月社会消费品零售总额同比增长4.3%，增速加快1%，其中最为疲弱的餐饮收入同比年内首次转正，为0.8%，汽车延续高增长，10月同比增长12%，此外工业增加值、国定资产投资等数据均超预期。流动性方面，昨日央行再度超量续作MLF，缓解中短期的流动性紧张。目前股指的核心关注点在于盈利，流动性只要没有出现大的问题，对股指的影响都不大。数据显示Moderna研发的疫苗有效性达到94.5%，上周一晚间的行情再现，道指和标普涨超1%收创新高，科技股表现落后，世卫组织预计今年底和明年初可能还会有更多“好的候选疫苗”问世，中短期内周期板块的配置价值或强于受益于流动性宽松的板块。
【操作建议】
国内的经济持续增长，中期有政策支撑，区域竞争力或增强。期权方面，此前买入的11月4900点的看涨期权继续持有，昨日新仓卖出的11月4800点的看跌期权也继续持有。期指方面，IF多头也继续持有，逢低配置IF或IH。
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