广发期货：股指日报20200930--关注美国首场大选辩论
中金在线特约 广发期货发展研究中心
|现货方面，上证指数收报3224.36点，涨0.21%；创业板指报2563.38点，涨1.67%；创业板综指报2941.91点，涨1.49%；深证成指报12900.7点，涨1.10%；科创50报1389.96点，涨3.81%；万得全A报5010.21点，涨0.61%，成交5333亿元。北向资金连续7日净流出。截至周一(9月28日)，A股融资融券余额为14945.06亿元，较前一交易日的14991.05亿元减少45.99亿元。
期指方面，昨日IC表现较强，三大股指期货合约价差变化不大，持仓量均有所下降。
期权方面，从T型报价来看，看涨期权的成交集中在4600点，持仓相对分散，看跌期权的成交也集中在4600点，持仓也比较分散，市场在4600点一线博弈。持仓CPR为1.33，变化较小，看涨期权维持活跃，近月看涨期权较为活跃，远月看跌期权较为活跃。昨日30天历史波动率小幅下降，为17.88%(-0.15%)，平值隐含波动率C/P为0.99，10月合约波动率微笑维持常态，其余合约期权波动率维持左偏态分布，偏度继续下降，近月期权波动率继续高于远月期权波动率。
【消息面】
两市上涨家数2631家，涨停家数为29家，涨跌停家数比和上涨数量均明显增加，市场情绪的乐观度上升，昨日赚钱效应极好。
昨日恒大公告称，已与持有恒大地产总额1300亿元的战略投资者进行商谈，与863亿元战投签订补充协议，补充协议明确战资已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益，且在恒大地产股权比例保持不变；剩余的正在办理手续或者正在商谈中。虽然战略投资者这部分的潜在回购债务压力下降，但是其余的债务压力尚存，据彭博中国国务院在副总理刘鹤的主持下讨论了恒大的问题，但未做出是否干预的决定，恒大以及相关产业链的现金流压力仍需关注是否会发酵。关注今天公布的我国9月PMI数据，预计制造业讲继续扩张，此外关注特朗普和拜登即将举行的首场大选辩论。
【操作建议】
昨日成交量仍然低迷，国庆期间海外股指的波动可能会放大，对节后股指开盘的表现可能有一定的影响，期指继续空仓，期权买入牛市价差继续持有。
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