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试错交易:12月26号《试错交易观察》

中金在线特约 试错交易团队

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  期货市场观察——商品延续多空交织局面,贵金属新高成最大亮点
  今日商品指数上涨0.08%,工业品上涨0.11%,农产品上涨0.02%。其中,贵金属上涨1.07%,原油板块上涨0.85%,有色板块上涨0.53%,化工板块上涨0.26%,谷物板块上涨0.23%,油脂板块上涨0.10%,软商板块下跌0.04%,饲料板块下跌0.08%,煤炭板块下跌0.17%,建材板块下跌0.61%。
  

  央行近期在公开市场大量投放流动性之后,目前银行体系流动性总量处于较高水平,Shibor普遍下跌,央行昨日和今日均暂停逆回购操作,以保持年底资金面平稳。中金所正式上市沪深300股指期权合约后,上市前两日运行良好,这是我国资本市场首个指数期权产品,将对衍生品市场的健康稳定发展产生较为深远的意义。
  今日商品继续在区间之内运行,市场活跃度出现下降,震荡幅度也有所收窄。从板块情况来看,目前市场最大的热点还是贵金属板块,英国脱欧和中东地区紧张形势仍在发酵,加上美国疲弱经济数据的拖累,全球政治和经济仍处于不确定时期,这也使得作为避险资产的贵金属再度走强,昨日大涨之后,今日继续成为领涨龙头,短期多头动能较强。有色板块也蠢蠢欲动,近期反弹势头较猛,关注其能否进一步走强带来试多机会。原油板块也继续走强,中国11月沙特原油进口量同比大增25%到达记录高位,市场需求好转对油价产生重要提振,继续关注原油及化工板块的多头表现。
  品种分析——工业盘整原油拉涨,沪银上攻浮仓锁赢
  

  资金动向——节前数据陷入调整,持仓降低隔夜风险
  

  商品净流出0.24亿,流出比例0.02%,总沉淀1263.38亿。黑色系流出7.94亿。化工、农产品、次主力板块分别流入3.28亿、1.01亿和3.41亿。
  近期资金波动减弱,日内主要由黑色系轮入贵金属,为其行情带来提振。不过节前还需防范资金离场对行情可能带来的干扰。建议趋势单仓位逐步降低,新仓短线参与,严控隔夜风险。
  

  商品总成交2338.1手,回落比例18.89%。黑色、农产品、次主力板块分别回落31.66%、29.26%和17.28%。化工板块回升1.95%。
  日内成交急剧下滑,行情降温明显。节前成交与资金同陷入调整,行情趋势性也仍在继续减弱。建议新仓短线参与,趋势单进入减持阶段,降低隔夜持仓风险。
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  试错交易由中粮期货策略交易部总结开发,通过数量化模型对期货数据的测试,完成“试错交易”理论框架研究。试错交易从数学模型中推导理念,从结构中分析策略,从特性中匹配品种,从能量循环模型中寻找市场节奏;颠覆传统,化繁为简,实战性强,被众多客户誉为期货界的“独孤九剑”,擅长捕抓涨跌停板及大趋势行情,已帮助很多客户取得辉煌战绩,走上职业交易之路!
  SCJY《职业交易能力训练》系列课程由试错交易联合多方共同推出,该课程以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。
  风险揭示:
  1.张耀文 投资咨询资格证号:Z0013564;
  2.王君投资咨询资格证号:Z0013698;
  3.游克友 投资咨询资格证号:Z0014574;
  4.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证;
  5.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见;
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