广发期货：期权日报20191015
中金在线特约 发展研究中心
|50ETF收盘3.061(0.96%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在3.1档位持仓较集中，在3.1档位成交较活跃；认沽期权在3.0档位持仓较集中，在3.0档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为12.37%，波动率指数为15.56，波动率价差有所收窄。操作建议，前期买入跨式组合，及时止盈。
豆粕期权：
豆粕主力合约收盘2969(-0.17%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在3200档位持仓较集中，在3150档位成交较活跃；认沽期权在2650档位持仓较集中，在2700档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为12.64%，波动率指数为16.63，波动率价差有所收窄。操作建议，买入熊市价差组合。
玉米期权：
玉米主力合约收盘1837(-0.16%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在1900档位持仓较集中，在1860档位成交较活跃；认沽期权在1840档位持仓较集中，在1820档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为5.58%，波动率指数为7.68，波动率价差有所收窄。操作建议，买入熊市价差组合。
白糖期权：
白糖主力合约收盘5539(-0.31%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在6000档位持仓较集中，在5600档位成交较活跃；认沽期权在5300档位持仓较集中，在5300档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为12.92%，波动率指数为15.26，波动率价差有所扩大。操作建议，买入备兑认购组合。
棉花期权：
棉花主力合约收盘12745(3.16%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在13000档位持仓较集中，在13000档位成交较活跃；认沽期权在12000档位持仓较集中，在12000档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为19.28%，波动率指数为19.06，波动率价差有所收窄。操作建议，买入牛市价差组合。
铜期权：
铜主力合约收盘46970(0.11%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在49000档位持仓较集中，在48000档位成交较活跃；认沽期权在46000档位持仓较集中，在46000档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为6.5%，波动率指数为15.63，波动率价差有所扩大。操作建议，买入跨式组合。
橡胶期权：
橡胶主力合约收盘11695(0.91%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在13000档位持仓较集中，在13000档位成交较活跃；认沽期权在11500档位持仓较集中，在10500档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为13.95%，波动率指数为21.27，波动率价差有所扩大。操作建议，卖出跨式组合。
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