广发期货：期权日报20191014
中金在线特约 发展研究中心
|50ETF收盘3.032(1.51%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在3.1档位持仓较集中，在3.0档位成交较活跃；认沽期权在3.0档位持仓较集中，在3.0档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为12.52%，波动率指数为15.92，波动率价差有所收窄。操作建议，买入跨式组合。
豆粕期权：
豆粕主力合约收盘2989(1.29%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在3250档位持仓较集中，在3250档位成交较活跃；认沽期权在2700档位持仓较集中，在2700档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为13.21%，波动率指数为17.45，波动率价差有所收窄。操作建议，买入熊市价差组合。
玉米期权：
玉米主力合约收盘1847(0.65%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在1900档位持仓较集中，在1860档位成交较活跃；认沽期权在1840档位持仓较集中，在1840档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为5.58%，波动率指数为8.16，波动率价差有所收窄。操作建议，买入熊市价差组合。
白糖期权：
白糖主力合约收盘5529(-0.97%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在6000档位持仓较集中，在5900档位成交较活跃；认沽期权在5300档位持仓较集中，在5500档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为12.92%，波动率指数为15.14，波动率价差有所收窄。操作建议，买入备兑认购组合。
棉花期权：
棉花主力合约收盘12380(0.08%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在13000档位持仓较集中，在12800档位成交较活跃；认沽期权在11200档位持仓较集中，在11400档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为17.22%，波动率指数为21.52，波动率价差有所扩大。操作建议，暂且观望。
铜期权：
铜主力合约收盘46910(0.67%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在49000档位持仓较集中，在48000档位成交较活跃；认沽期权在43000档位持仓较集中，在46000档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为7.48%，波动率指数为14.86，波动率价差有所扩大。操作建议，买入跨式组合。
橡胶期权：
橡胶主力合约收盘11615(0.61%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在12000档位持仓较集中，在12250档位成交较活跃；认沽期权在11500档位持仓较集中，在10000档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为14.06%，波动率指数为21.3，波动率价差有所收窄。操作建议，卖出跨式组合。
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