广发期货：期权日报20191009
中金在线特约 发展研究中心
|50ETF收盘2.968(0.78%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在3.1档位持仓较集中，在3.0档位成交较活跃；认沽期权在2.9档位持仓较集中，在2.95档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为12.45%，波动率指数为16.22，波动率价差有所收窄。操作建议，买入跨式组合。
豆粕期权：
豆粕主力合约收盘2910(1.36%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在3100档位持仓较集中，在3000档位成交较活跃；认沽期权在2650档位持仓较集中，在2700档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为12.07%，波动率指数为17.67，波动率价差有所扩大。操作建议，买入熊市价差组合。
玉米期权：
玉米主力合约收盘1824(0.27%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在1900档位持仓较集中，在1900档位成交较活跃；认沽期权在1860档位持仓较集中，在1800档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为4.84%，波动率指数为9.21，波动率价差有所扩大。操作建议，买入熊市价差组合。
白糖期权：
白糖主力合约收盘5561(0.83%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在6000档位持仓较集中，在5600档位成交较活跃；认沽期权在5300档位持仓较集中，在5200档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为12.8%，波动率指数为17.28，波动率价差有所收窄。操作建议，买入备兑认购组合。
棉花期权：
棉花主力合约收盘12175(0.74%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在13000档位持仓较集中，在13000档位成交较活跃；认沽期权在11200档位持仓较集中，在11200档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为17.08%，波动率指数为22.55，波动率价差有所收窄。操作建议，买入熊市价差组合。
铜期权：
铜主力合约收盘46770(-0.72%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在49000档位持仓较集中，在49000档位成交较活跃；认沽期权在43000档位持仓较集中，在46000档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为8.18%，波动率指数为15.08，波动率价差有所收窄。操作建议，买入跨式组合。
橡胶期权：
橡胶主力合约收盘11430(-0.39%)，从期权T型报价和成交持仓分布情况来看，认购期权在12000档位持仓较集中，在12500档位成交较活跃；认沽期权在11500档位持仓较集中，在10500档位成交较活跃。波动率方面，1个月历史波动率为16.07%，波动率指数为24.6，波动率价差有所扩大。操作建议，卖出跨式组合。
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