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马金斋:10月12日股指期货量化波段交易观点与策略  

中金在线特约 马金斋

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  马金斋 10月12日股指期货量化波段交易观点与策略
  一、观点
  上个交易日,欧洲和美国主要股指大跌,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨大跌,CRB指数大跌,上个交易日晚间国内文华商品指数升幅较大,今天早盘亚太主要股指升跌互现。外围市场对今天国内市场影响大利空。
  上个交易日,沪深300暴跌;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日巨幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅增加。
  目前,沪深300中期很弱,短期很弱,3000有一定支持,3200有一定压力。
  上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加,持仓量比前个交易日巨幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日巨幅减少。从基差看,目前空方极强势。目前,2个近月期指贴水幅度过大,其他2个月份期指基差在正常水平。
  今天是星期五,关注周末因素影响。
  二、基本预测:
  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:中性。
  日内沪深300的10月期指以下位置触及概率的预测:
  1、3200的触及概率为50%;
  2、3000的触及概率为50%。
  三、交易基本策略:
  多些观望。主要考虑买卖沪深300的10月期指和上证50的10月期指。
  附:
  量化波段交易
  1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。
  2、很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
  3、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
  4、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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