马金斋：10月9日股指期货量化波段交易观点与策略
中金在线特约 马金斋
|一、观点
上个交易日，欧洲主要股指大跌，美国主要股指升跌互现，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨平淡，CRB指数走好，上个交易日晚间国内文华商品指数升幅较大，今天早盘亚太主要股指大跌。外围市场对今天国内市场影响利空。
上个交易日，沪深300暴跌；沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅增加；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日巨幅增加。
目前，沪深300中期较弱，短期中性，3200有一定支持，3500有一定压力。
上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅增加，持仓量比前个交易日大幅增加。4个月期指期现差都比前个交易日大幅减少。从基差看，目前多空方均势。目前，4个月份期指基差在正常水平。
二、基本预测：
今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：中性。
日内沪深300的10月期指以下位置触及概率的预测：
1、3380的触及概率为40%；
2、3200的触及概率为40%。
三、交易基本策略：
多些观望。主要考虑买卖沪深300的10月期指和上证50的10月期指。
附：
量化波段交易
1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。
2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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