老虎套利:螺纹热卷价差回归忙,TA套利有机会
中金在线特约 老虎套利
|从基差角度看,TA目前基差约1100多元,现货价格坚挺会限制期货近月合约价格的跌幅。对于甲醇来说则是期货端升水130多元,甲醇期货近月端显然上涨的有些过头了。做为螺纹和热卷,目前近月基差约350元和140元左右,短期看,两者下跌空间应该都不大。从套利角度看,螺纹主力合约价格仍然高于热卷约30多元,回归还有空间,建议继续关注。
另一个问题是近期非洲猪瘟呈现蔓延态势,昨日浙江乐清市又传出部分养猪企业感染非洲猪瘟,目前已有郑州,连云港,辽宁,山东等地均出现非洲猪瘟疫情。据说养猪企业目前已经有加快出栏的计划。饲料类品种或将受到影响,豆粕菜粕玉米下半年的需求,可能会受到抑制。套利方面,可关注卖出豆粕买入菜粕,或者卖出豆粕买入豆油的思路是可以考虑的。
今日螺纹热卷价差再次回落,目前看,150价差显然短期看确实是做反向套利的绝佳机会,可惜好多虎友在那个位置都恐惧了,其实老虎的内心何尝不是如此呢,但就是因为坚信时间会令不合理价差最终回归才坚持敢于在130补仓,只可惜补的太少了。
今日操作:
螺纹热卷901反套,持仓平均价差-32点,收盘价差30点,继续持仓等待。
棕榈1/5反套介入,介入价差-156点,收盘价差-156点。
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