云数据:夜盘及8月22日市场前瞻

　　【行情回顾】
　　

　　文华商品指数大幅减仓近40万手，收盘下跌0.37%报165.94点，结束两连阳的走势。夜盘震荡偏强运行，早盘波动之后减仓跳水，随后增仓虽有反弹但在受阻于日内均线，空头增仓之后，下午减仓再度跳水跌至165附近近期低点后回升，尾盘升至上午震荡区间下沿，表明目前高位盘整走势延续。有色板块录得两连阳，美元施压减轻下反弹；煤炭板块掉下神坛，高位重挫下带动黑色整体走软；软商品低位两连阳，关注进一步上升动力。商品指数资金流出14.43亿元至1139.04亿元，其中黑色流出15.93亿元，油脂链流出1.74亿元，软商品流入1.48亿元。今日领涨品种橡胶(涨停)、沪锌和PTA；领跌品种硅铁、焦炭和锰硅。
　　股债方面：周二(8月21日)，两市几近平开，上证综指上涨1.31%报2733.83点，深证成指涨1.6%报8549.06点，创业板指涨1.48%报1456.97点，站上5日线。两市成交2808.48亿元，量能小幅放大。盘面上看，白酒、医药股领衔大消费板块全线大涨，美年健康、精华制药、利德曼、南卫股份集体涨停，普涨局势下钢铁股略显疲软，板块内个股跌多涨少。
　　个股方面，乐视网午后垂直涨停，据报道乐视控股与公司达成40多亿偿债方案；ST长生连续26日跌停；董事长失联，斯太尔开盘跌停；涉嫌信批违规遭立案调查，高斯贝尔跌停。
　　国债期货午后冲高回落，多数收跌，10年期债主力T1812涨0.05%，5年期债主力TF1812跌0.05%，2年期债主力TS1812跌0.03%。
　　银行间现券收益率表现不一，长端小幅下行，短端上行。10年国开活跃券180205收益率下行0.89bp报4.28%，10年国债活跃券180011收益率下行1.56bp报3.63%。资金面维持紧平衡，银存间质押式回购利率多数上涨，隔夜和7天小幅走低；Shibor连续六日全线上涨，但升势放缓。央行今日进行500亿元7天逆回购操作，因无逆回购到期，实现等量净投放。

　　【行情回顾】
　　

　　文华商品指数大幅减仓近40万手，收盘下跌0.37%报165.94点，结束两连阳的走势。夜盘震荡偏强运行，早盘波动之后减仓跳水，随后增仓虽有反弹但在受阻于日内均线，空头增仓之后，下午减仓再度跳水跌至165附近近期低点后回升，尾盘升至上午震荡区间下沿，表明目前高位盘整走势延续。有色板块录得两连阳，美元施压减轻下反弹；煤炭板块掉下神坛，高位重挫下带动黑色整体走软；软商品低位两连阳，关注进一步上升动力。商品指数资金流出14.43亿元至1139.04亿元，其中黑色流出15.93亿元，油脂链流出1.74亿元，软商品流入1.48亿元。今日领涨品种橡胶(涨停)、沪锌和PTA；领跌品种硅铁、焦炭和锰硅。
　　股债方面：周二(8月21日)，两市几近平开，上证综指上涨1.31%报2733.83点，深证成指涨1.6%报8549.06点，创业板指涨1.48%报1456.97点，站上5日线。两市成交2808.48亿元，量能小幅放大。盘面上看，白酒、医药股领衔大消费板块全线大涨，美年健康、精华制药、利德曼、南卫股份集体涨停，普涨局势下钢铁股略显疲软，板块内个股跌多涨少。
　　个股方面，乐视网午后垂直涨停，据报道乐视控股与公司达成40多亿偿债方案；ST长生连续26日跌停；董事长失联，斯太尔开盘跌停；涉嫌信批违规遭立案调查，高斯贝尔跌停。
　　国债期货午后冲高回落，多数收跌，10年期债主力T1812涨0.05%，5年期债主力TF1812跌0.05%，2年期债主力TS1812跌0.03%。
　　银行间现券收益率表现不一，长端小幅下行，短端上行。10年国开活跃券180205收益率下行0.89bp报4.28%，10年国债活跃券180011收益率下行1.56bp报3.63%。资金面维持紧平衡，银存间质押式回购利率多数上涨，隔夜和7天小幅走低；Shibor连续六日全线上涨，但升势放缓。央行今日进行500亿元7天逆回购操作，因无逆回购到期，实现等量净投放。
　　【原油专题】
　　

　　截止下午15:00收盘，INE原油SC1812合约增仓3010手，上涨5.0元或1.02%报496.4元/桶。国际油价走强之后，夜盘增仓快速拉涨，随后高位震荡盘整小幅回落，早盘增仓下挫至494附近后，未出现进一步下行，午后减仓先扬后抑，收盘未能企稳500整数位，不能站稳的话还是谨慎看待升势，低位继续关注60日均线附近的争夺。今日指数沉淀资金13.56亿元(+1.15亿)；成交34.2万手，持仓39098(+2966)手。
　　8月21日消息，美国能源部标售1100万桶战略石油储备，付运期由10月1日至11月30日，截止认购日期为美国中部时间8月28日下午2时(即北京时间8月29日凌晨3时)。美国将于11月起对伊朗实行金融制裁，市场分析认为，此次出售战略石油储备是试图限制油价上涨。美国能源部今年亦曾出售520万桶战略石油储备予5家企业，包括炼油商Valero Energy及Phillips 66。
　　【黑色板块】
　　8月21日，沙钢8月下旬螺纹上调150，普线、盘螺均上调100，现三级大螺4600，普线4680，盘螺4750。
　　首钢长治8月21日调价信息：从8月21日9时起，对螺纹钢、理计光圆钢筋、盘螺、线材、圆钢、型钢统一上调30元/吨，对锚杆钢统一上调50元/吨，结算以电商系统中实提时间为准。
　　截至8月21日上午8点30分，唐山象屿正丰总库存16.7万吨，其中钢坯库存16.3万吨。另外8月20日早八点到8月21日早八点，总入库量为0.12万吨，其中钢坯0.12万吨，总出库量0.33万吨，其中钢坯0.3万吨。
　　8月21日15时至27日12时起，唐山市启动重污染应急响应减排措施：钢铁企业烧结机、竖炉、石灰窑限产50%，生产的烧结机压减风门20%，在确保焦炉烟气温度达到脱硝设施最佳运行效果和氨水催化剂最低用量前提下，自行调整至最长结焦时间，水泥、砖瓦窑、玻璃棉、岩棉、石膏板、矿渣微粉等企业停产，路北、高新区、开平区境内的燃气窑炉陶瓷企业停产，除焦化和化纤企业涉VOCs工序以外，其他涉VOCs企业和排放工序停产，轧钢停产。
　　螺纹(RB1901)：今日增仓5.1万手，收盘下跌55元或1.25%，报4341元/吨。
　　夜盘增仓冲高4409高位之后盘整运行，早盘增仓之后下挫至4357的低位后震荡回升，但未能站稳日内均线位置，盘整之后再度转弱下行，连续两日大涨之后，多空继续存在较大分歧，空头高位发力。不过，目前唐山再度限产延续一周，对价格形成的支撑因素尚在，短暂回调之后还是维持强势运行为主。关注高位4360一线争夺，破位则试探4300附近支撑，恐高心态也要严防，上方关注4400整数位争夺，突破还是主动跟进为宜
　　热卷(HC1901)：今日增仓2.5万手，收盘下跌32元或0.74%，报4292元/吨
　　夜盘增仓拉升至4369的高位之后盘整运行，尾盘减仓小幅回落，早盘亦有小幅回探，但表现强于螺纹，维持高位盘整为主，但上午临近收盘的时候低探至4293的低位，主要是受螺纹和原料端的拖累。昨日苏州限产传闻并未成为事实的情况下，多头一波拉涨之后离场意愿增多，但是在环保限产不断，尤其是唐山延长限产的情况下，对盘面的支撑还是犹在的。期价阶段支撑关注4280附近争夺，之上维持强势，区间4200-4220不破位的话成为平台支撑
　　铁矿(I1901)：今日减仓3.2万手，收盘下跌12.5元或2.47%，报494.0元/吨。
　　夜盘减仓震荡运行为主，尾盘转弱，早盘延续减仓弱势，低探494附近支撑增仓有所反弹，但终止步于498，未能继续向上冲击，凸显目前下行的压力较重，主要是持续性的环保限产利空因素在施压，因此出现空头主动增仓持续转弱的走势，目前488-494区间支撑弱再度带来的话，接下来不排除再去试探471附近的平台区域，高位505未能夯实走稳，期价也是高有压力，下有支撑的表现，因此操作上追涨杀跌还是要谨慎一些。9-1正套关注10附近带来的平台阻力
　　焦炭(J1901)：今日增仓0.7万手，收盘下跌1.5元或3.93%，报2564元/吨。
　　夜盘减仓之下维持偏弱运行，早盘快速下挫之后虽有反弹，但重心却已经下移，午后则再下一城，增仓回落至10日线附近位置，目前焦炭的持续性拉涨走修复行情，高位我们给出的2650-2655支撑打破之后，触发了多单离场信号，在环保限产之下，下游需求减少，接下来焦炭关注2500附近的平台支撑，不跌破的话仍存在走强可能。高位关注破位形成阶段性压力的2650附近位置，不突破短线还是承压调整，继续回升站上的话则维持强势
　　焦煤(JM1901)：今日减仓1.5万手，收盘下跌40元或3.01%，报1228元/吨。
　　夜盘减仓冲击1336后未果迅速回落，随后在日内俊霞下方震荡运行，早盘减仓之后再度出现一波下挫，增仓出现反弹之后但还是受阻于日内均线，午后下探之后再创日内新低。不能再度站稳1300关口的话，短线则跟随焦炭继续下行调整，补涨行情也较为短暂，低位也要关注一下1260附近的区间支撑情况，目前还是处在震荡回升阶段，上升支撑位没有打破的话，还是仅为调整行情而已
　　郑煤(ZC1901)：今日减仓0.8万手，收盘上涨4.8元或0.80%，报602.0元/吨。
　　夜盘增仓快速拉涨至604.6后回落围绕日内均线盘整运行，早盘减仓之后一波冲高日内高点后再度跳水，增仓之后虽然站上了日内均线位置，但拉涨动力不足，再度出现回落，行情整体维持震荡运行，目前低点触及了低点平台上沿支撑，不过高位在606一线区间压制未突破的情况还是维持偏弱行情对单，但不再继续下破的话空单也要注意逢低减持
　　玻璃(FG1901)：今日减仓1.4万手，收盘下跌3元或0.21%，报1430元/吨。
　　全天减仓下跌为主，低点止步于1421的位置后震荡运行，价格回落一方面是受到钢价价格高位滞涨的影响，另外是黑色原料的下行也给予抑制。不过，目前现货市场有普涨势头，随着下游需求的回暖，价格大幅下行的可能性也较低，因此继续关注1430附近争夺的同时，低位支撑关注1400附近，不破位还是低吸操作为主。
　　【农产品板块】
　　8月20日消息，欧盟委员会周一公布的数据显示，截至8月19日，欧盟2018/19年度大豆进口为170万吨，较上年同期的200万吨减少13%。2018/19市场年度始于7月1日。官方数据显示，欧盟2018/19年度豆粕进口为240万吨，较上年同期的290万吨减少16%。欧盟2018/19年度棕榈油进口为756000吨，较上年同期的983000吨减少23%。
　　美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2018年8月20日当周，美国玉米生长优良率为68%。当周，美国玉米蜡熟率为85%，去年同期为74%，五年均值为72%。当周，美国玉米凹损率为44%，去年同期为27%，五年均值为26%。截至至8月20日当周，美国大豆结荚率91%，去年同期86%，五年均值83%；优良率65%。
　　8月20日消息，美国农业部(USDA)周一公布的数据显示，截至2018年8月16日当周，美国大豆出口检验量为639，001吨，此前市场预估为60-80万吨，前一周修正为581314吨，初值为580284吨。当周对中国大陆的大豆出口检验量为0吨。2017年8月17日止当周，美国大豆出口检验量为668710吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为54591229吨，上一年度同期为56397999吨。
　　豆粕(M1901)：今日减仓1.4万手，收盘下跌3元或0.09%，报3180元/吨。
　　夜盘增仓先抑后扬，早盘减仓之后持续回落至3166的低点之后才有出现回升，午后站稳日内均线之后，多头增仓出现一小波拉升的行情，但仍旧是未能突破日内高位，从昨日低探3155之后触及了我们给出的支撑位上方，接下来有可能会出现止跌，但在3200未能站稳的情况下，还是面临下行压力，高位压力位在3260附近。
　　菜粕(RM1901)：今日减仓0.2万手，收盘下跌9元或0.36%，报2470元/吨。
　　夜盘也是先抑后扬的走势，仓位是先增后减，早盘减仓回落之后增仓遭遇打压，至2456的低位后空头主动减仓，期价呈震荡回升走势，午后回到日内均线上方，总体来看日内是震荡为主，目前上升趋势线两天下破，跌势行情虽有缓和，但尚未结束，目前2485-2500形成新的压力
　　豆油(Y1901)：今日增仓1.0万手，收盘上涨8元或0.14%，报5884元/吨。
　　夜盘增仓下挫至5848后回升，围绕日内均线位置盘整之后再度回到低点区域，午后减仓之下出现反弹上行的行情，突破均线之后多头增仓主动介入，目前两次在5848位置止跌，行情震荡支撑较为稳定，虽然未能摆脱震荡格局，但低吸还是不错的选择，走势上还是明显强于两粕，支撑在5850附近，低点支撑5770附近，高位继续关注5930的突破情况
　　棕榈油(P1901)：今日增仓0.1万手，收盘上涨6元或0.12%，报4950元/吨。
　　继昨日冲高大幅回落的情况下，夜盘震荡运行之后，早盘减仓下挫，增仓之后低探至4906的位置，减仓盘整运行之后，下午出现减仓攀升走势，同样是突破日内均线之后企稳，多头主动增仓介入。日内留下较长的下引线之后，支撑4910附近位置也是暂时有效的，高位4974一线若能再度突破则有望强劲升势延续，否则行情面临阶段性盘整走势。外盘低位回暖后高位盘整，继续走强的话则提供裨益
　　郑油(OI1901)：今日减仓0.7万手，收盘下跌6元或0.09%，报6760元/吨。
　　夜盘减仓下挫至6703的低位，反弹之后也是围绕日内均线压力弱势盘整，午后减仓下探之后回升，均线位置交织企稳之后多头增仓快速拉涨，回到日内高位区间。日内低点几乎是吞噬了前一日的全部升幅，目前6690附近的支撑有效，低吸的操作我们仍旧是执行，二次巩固之后的期价更为坚挺，高位关注6800突破的话则继续多单跟进，否则盘整继续
　　苹果(AP1901)：今日增仓0.9万手，收盘上涨28元或0.24%，报11907元/吨。
　　上午增仓拉升至12097的位置后减仓回落，午后减仓最低至11752的位置，随后增仓未能突破日内均线位置，尾盘减仓盘整波动为主。在昨日冲高回落之后，多头资金推升动能欠佳，不过目前还是在我们给出的11500和11700两个支撑位之上，没有下破的话则强势格局延续，由于高位波动加大，建议逢高部分坚持多单，回调再行介入的思路。高位12000能突破的话可继续多单跟进
　　白糖(SR1901)：今日增仓1.0万手，收盘上涨3元或0.06%，报4993元/吨。
　　全天基本上是震荡运行为主，午后增仓之后打破僵局拉涨再创日内新高，冲击5000-5025的阻力位置，昨日冲高回落之后，今日夜盘也是先下探了4942的低位，目前低位震荡虽有企稳，但压力位没有突破之前仍不容乐观，目前在4850的双重底也是有所体现，操作上暂时按照震荡对待，低吸操作之后还是关注阻力位争夺，不突破建议还是离场。美国原糖最低至9.98美分，跌势延续下，国内仍将承压
　　棉花(CF1901)：今日减仓0万手，收盘上涨120元或0.71%，报16945元/吨。
　　夜盘冲高后减仓回落震荡运行，上午维持日内均线之下运行，午后增仓一度跌至16720的低位后回升，随着增仓发力，期价企稳了日内均线之后继续走高。录得两连阳的走势，回到20日均线的位置，目前持续性跌势扭转，在16800一线形成支撑，高位关注17000整数位突破之后买入的机会。美棉站稳5日均线，持续性下跌缓解低位拉涨，对国内棉花形成一定提振作用
　　【化工板块】
　　据驻胡志明市总领馆经商室消息，越南农产品加工与市场开发局称，随着世界橡胶价格下跌，加上中美贸易紧张局势不断升级也给橡胶价格带来不利影响，越南橡胶价格呈下降势头。2018年7月份，越南橡胶出口均价为1347美元/吨，环比下降5.9%。7月份，越南橡胶出口量和出口额分别为13.1万吨和1.77亿美元。前7个月，累计出口橡胶69.6万吨，同比增长9.9%；出口额9.97亿美元，同比下降10.7%。上半年，出口均价为1453美元/吨，同比下降21.5%。上半年，中国、印度和德国是越南三大橡胶销售市场。越南对印度和印尼的橡胶出口均大幅增长
　　沥青(BU1812)：今日增仓0.2万手，收盘下跌20元或0.61%，报3266元/吨。
　　夜盘维持震荡运行，早盘冲高3310后回落，低探至3254附近之后，下午减仓出现反弹行情，全天整体还是震荡运行为主，走势上与昨日类似，目前油价回升的情况下，沥青价格波动收窄，也是表现比较抗跌，高位3336一旦形成突破的话，则将重回涨势，下方40日线不在破位的话，则目前在3190-3220的支撑也有效，关注低吸或者突破跟进的操作
　　甲醇(MA1901)：今日减仓9.6万手，收盘下跌31元或0.92%，报3337元/吨。
　　夜盘减仓高位震荡运行，早盘减仓下挫，失守3336的支撑，期间虽然出现了反弹行情，但日内受阻于均线压制，午后增仓之后再度下探，支撑位再度失守，走势上恐将继续回到震荡区间内，没有支撑位企稳前按照盘整思路对待，低点支撑依旧是在3200-3220的位置，表现趋强的话，阶段性支撑关注3270的位置。高位3400企稳亦可多单继续介入
　　PP(PP1901)：今日减仓2.7万手，收盘下跌85元或0.85%，报9923元/吨。
　　早盘高开之后减仓快速回落，期间虽然出现了反弹，但是未能有效站稳10000整数位，再度回落之后低位盘整运行。不过整体高位不能突破，短期弱势凸显的情况下，重心再度下移，午后最低至9880的位置，同时也是20日均线的位置，存在一定支撑，若再创新低的情况下，则新一轮跌势展开，高位承压于10000整数位，不企稳调整尚未结束。
　　PTA(TA1901)：今日减仓0.8万手，收盘上涨18元或0.24%，报7574元/吨。
　　夜盘增仓震荡上行，早盘再度冲高7738附近之后出现滞涨，多维持震荡运行，跌破日内均线知乎多头减仓离场较多，午后期价下探至7530附近的低位，增仓企稳之后多空未有明显跟进。昨日我们给出的支撑是7480-7500的区间，回调不破维持强势，日内7650一线继续站上的话，则强势格局依旧。高位风险较大，控制好资金管理。7月下旬至今累计最高升幅超34%(1988元/吨)。9月支撑8350守住，850企稳则维持强势。
　　【有色板块】
　　沪镍(NI1811)：今日减仓0.2万手，收盘上涨700元或0.62%，报112810元/吨。
　　全天围绕日内均线震荡运行为主，尾盘的一波拉升带动期价再创日内新高，期价低探拉涨之后的三连阳的走势，表明目前利好支撑因素较为明显，接下来将去考验114230至前高的阻力位，支撑从11万整数位上移至111450的位置，之上维持强势。中美贸易关系缓和，以及美元指数的连续下挫，均对有色板块形成支撑，压力缓解。
　　【风险揭示】
　　分析师：娄建利，投资咨询资格证号：Z0010429
　　1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出，因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。
　　2.市场具有不确定性，过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。
　　3.在法律范围内，公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易，或可能为其他公司交易提供服务。
　　4.请广大投资者树立理性投资意识，不断加深对金融投资知识、法规政策的学习，正确认识各种市场风险，远离非理性投资行为。理性投资，从我做起。

云数据:夜盘及8月22日市场前瞻

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