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老虎套利:4月4日期货套利日记

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  这两日,老虎做的螺纹805与809的套利,价差连续扩大,今日最高竟然拉到297价差。价格不停的跌让老虎心焦的上火啊。要知道这三个多月攒的这不到40%的利润竟然两天就干掉了一半,好在老虎底火充足,在292点再次补仓,尾市价差竟然很给面子的回落到245位置,浮亏部分基本抗回来了。细想想,这也就是套利,换成单边老虎也真心不敢这么抗。
  由于今天螺纹对老虎的刺激,老虎扒拉了一下螺纹套利的历史资料,不看不知道,看了吓一跳,5月和10月的套利在这个时间段做反套,真心不牢靠。仔细看看,螺纹价差从10年后,每年3月后大多都有一波扩大走势,仅有2012年小幅回落。
  今日套利:目前持仓
  螺纹805与810反向卖出套利,今日在292补仓三手,持仓价差抬高230点,,收盘价差245点,浮动亏损15点,暂持有不动。
  热卷805与810反向跨期套利,286点补仓一手,持仓平均价差218点,收盘价差247点,浮动亏损29点。
  大豆豆粕809正向套利,今日价差大幅反弹,742点全部平仓,724点再次补回少许。收盘价差724点。
  螺纹弱势依旧,夜盘高位短线卖出
  螺纹周二再次冲高回落,810合约报收十字阳星,日线形态看周三保持弱势震荡概率仍然较大。
  持仓方面,805合约今日继续大幅减仓,持仓减少13万余手,而810合约继续增仓8.4万余手则显示空头资金仍在移仓远月。
  预计今日夜盘仍将维持弱势整理,3380有明显阻力。以上建议为今日夜盘,明日建议请参考订阅号老虎套利。单边建议:预计今日夜盘短时有小幅冲高,810合约可在3380上方空单等候,盘中有利可平仓。
  热卷今夜空单埋伏,周三下跌概率偏大
  热卷周二冲高回落,尾市报收上下影线小阴。日线形态看三继续下跌概率偏大。
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