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老虎套利:下周期货套利对冲日记

中金在线特约 佚名

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  今日汇总:
  苹果上市首日成交竟然搞到了73万余手,收市持仓仅2.1万手,显然这个苹果将成为期货游资鏖战的新战场。
  年关将近,资本市场的资金越发紧张,反映在期货市场的表现就是大多品种呈现绿油油片。周五除有色板块几个品种外,螺纹热卷等黑色品种也在泛红之列。
  化工品套利中,今年较弱的无疑是橡胶,在今年套利配置中是难得的空头配置品种,而塑料虽然今日下跌较多,但仍难改远期上涨趋势,若与PVC搭配,则是化工多头的最佳配置品种。
  黑色跨品配置中,焦炭焦煤显然在前期表现也过于抢眼了,螺纹和热卷这对绝佳搭档,在并肩战斗的日子里总是相互帮扶着一起冲关,下周螺纹热卷偏强的走势应该不会有较大变化,而焦炭和焦煤前期显然已经用力过猛,因此,下周买入螺纹卷板,卖出焦煤焦炭的思路应该还是有钱可赚的。矿石和郑煤是好多虎友经常忽略的一队组合,近期跨品套利的表现其实也很优秀,如果能将这对组合加入,或许账户的资金曲线会更加平滑。
  农产品套利,豆油和棕榈仍然弱不可挡,老虎也是在这对品种中因经验主义被其咬伤两次。在农产品套利的配置中,棕榈豆油和大豆显然是空头配置中绝佳的品种,而玉米和淀粉和豆粕的强势已经不是一天了,下周农产品套利多头配置显然非这几个品种莫属了。
  有色类中沪铜表现依旧强势,如果账户资金相对宽裕,沪铝本周走势明显不受主力资金待见,将这对品种作为下周的套利组合应该还是有钱可赚的。
  对冲套利今日操作:
  因为豆油棕榈本周下跌较多,豆粕菜粕下周可能有被动跟跌可能,老虎将此对组合全部平仓,小赚不多。
  螺纹和热卷今日依旧表现强势,焦煤焦炭在上午之时仍然弱不经风,下午虽有反弹,但技术形态上看,下周上行力度有待观察。因此,螺纹热卷的多头和焦炭焦煤的空头配置仍将保留,下周根据强弱转换择机平仓即可。
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