老虎套利：12月20日期货套利对冲日记
中金在线特约 佚名
|老虎这几年总结的套利最大风险，经验主义主导下的不止损风险，如老虎前期操作的豆油棕榈套利，甲醇01与05套利，鸡蛋套利等都是如此，在理论上，价差应该随着交割月临近而逐渐缩小或扩大，但事实往往与理相背驰。而经验主义和人类厌恶风险的本能，却令多数人没有壮士断臂的勇气，少数拥有这种勇气又有智慧的人却能够成为市场最后的成功者。
今日操作：
鸡蛋05与09合约：周二价差报收-445点，持仓均价-445点，赢利0点，持仓暂不动。
郑煤05与09合约：周二郑煤报收26.2点，介入价差19点，暂持仓观察。
豆油棕榈05合约：周二价差报收528点，持仓价差571点，持有暂不动。
玉米淀粉05：周二收盘价差报收-318点，介入价差-309点，负亏9点，暂持仓不动。
矿石01与05合约：周二收盘价差4点，周三如不能收升6点价差之上，暂离场观望。
对冲交易操作记录：
焦炭与焦煤05合约：买入焦炭805合约，介入价位2114，卖出焦煤，介入价位1377。
塑料与PVC05合约：买入塑料9675，卖出PVC6770.
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