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老虎套利:11月14日期货套利日记

中金在线特约 佚名

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  豆油棕榈买入套利离场,卖出套利建议选择远月
  豆油棕榈的近月套利着实折磨人的耐性,在这个历史极低的位置竟然没有像样的反弹。着实令人懊恼,老虎的豆油和棕榈买入套利均价虽然被套不是很深,但在这个位置如此狼狈的平仓也实在有些懊恼。05合约与09合约的价差日线周一再度走弱,若此时资金充裕,反向卖出套利应该是可以介入了。
  套利建议:棕榈801隔夜再次高开,而豆油801弱势依旧。价差收盘再破基础均线,按说此时的买入套利应该离场才对。反向卖出建议选择远期合约,801合约在时间上已经不多了。
  豆油801与805套利
  豆油801与805价差反向卖出套利仍可持有,周二设好止赢位置,谨防价差反弹导致的利润回吐。
  棕榈801与805套利
  棕榈801与805反向套利价差周一低开收阳,但收盘价却并未收高太多,反向卖出套利仍可持有,-105位置可设止赢,谨防利润回吐。
  大豆豆粕买入套利减仓,805远月买入套利继续持有
  我知道特朗普这次访华与中国又签订了不少大豆采购合同,但这也绝不是豆粕价格强劲和高企的理由。
  周一豆粕大幅反弹,尾市报收光头长阳,形态看周二仍有上冲动能。而801大豆弱势依旧,虽上行趋势已基本确立,但好像主力资金并不太喜欢关注大豆了。
  套利建议:长线正向套利周一建议减仓,今日夜盘若不能重回845上方,本次大豆豆粕正向买入套利将有止损风险。
  大豆805与豆粕805套利
  大豆805与豆粕805合约价差走势有明显反弹迹象,周一正向买入套利还可持有。1000点价差尾市可观察支撑有效性。
  焦煤买入套利注意止损,焦炭卖出套利价差再创新低
  焦煤805合约周一表现强于801合约,这种惯性周二应该还有空间。焦煤801与805合约尾市价差收盘仍报收基础均线之上,正向买入套利继续持有不动。
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