系统化交易常见的问题
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|系统化交易本质
现代科学逐渐向相对性迈进,渐离绝对性,是基于公理化定义(假设)的自洽逻辑体系。每个理论都是从自身角度从一个侧面去诠释这个世界,它们之间可以冲突,但是没有对错,因为都是盲人摸象。对于系统化交易笔者持同样看法。笔者所理解的系统化交易的本质是:历史和未来市场存在一种模式,将该模式作为交易依据,所得的胜率(概率)和收益率(随机变量)计算得到的期望值为正值。
寻找模式的关键
周期:对于周期,笔者理解为一种特殊的采样方式,即等时间间隔采样。与之对应的有等价格间距采样、特殊价格点位采样、特殊形态点采样等。它们都有各自的特点,但是具有共同的目的。一是降噪,即市场中信息纷乱繁杂,我们要提取自己认为有用的信息,以抗击各种干扰,有助于得出正确的结论。二是对应不同的行情,即交易方式无非两个方面。一方面是趋势跟踪,另一个方面是逆趋势跟踪。解决方案也有两种。一种是事前识别行情隶属于哪种行情,并采用对应的策略。另一种是将二者统一,即市场中没有逆趋势行情,只有大行情和小行情之分,因此需要采样来应对,例如日线对应大行情、分钟线处理日内小行情。三是通过多周期可以精确定位入场点,提高胜率。例如,单以15分钟5根均线上穿20根均线为入场点,那么胜率会很低,并且受噪声影响严重。如果此时基于大周期上涨时小周期只做多的思想做如下改动,胜率可能就会变高,期望值也可能变大,方法就是只有在30分钟 5根k线均值大于20根k线均值并且满足15分钟条件时做多。
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