[市场表现]
周二沪指低开高走，微涨0.34%收报。指数方面，沪深300上涨0.7%，中小板指上涨0.62%，创业板指数上涨0.29%，上证50上涨0.64%。概念板块方面，粤港澳自贸区、区块链指数、共享单车指数涨幅靠前，白马股指数表现亦不俗。行业方面，日用化工、家用电器、保险行业涨幅靠前。
[行情分析]
昨日市场微涨，主要指数均上涨收报，但市场量能进一步萎缩。A股再现“兜底式增持”，部分公司董事长呼吁员工持股，并承诺“兜底式增持”，该消息对市场短期情绪有所提振，也给市场增加了炒作热点。但从近期股市资金面来看，缺乏增量资金流入背景下，资金在板块间的轮动也不强，A股仍然受制资金和政策的预期压制。昨日市场量能进一步萎缩，或也说明指数后续突破难度较大。建议投资者继续观望，等待明朗信号。
股指期货席位持仓方面，IF合约前20席位净持仓为-581 手，较前一交易日减少了232手；IH合约前20席位净持仓为1,545 手，较前一交易日减少了167手；IC合约前20席位净持仓为-912手，较前一交易日减少了186手。整体来看，期指前20席位净持仓累计减少了585手。
[操作建议]
昨日市场量能进一步萎缩，或也说明指数后续突破难度较大。建议投资者继续观望，等待明朗信号。
[市场表现]
上期所黄金主力价格收盘涨跌0.53%，报每克286.70元。白银主力合约涨跌0.55%，报每千克4173元。
纽约商业交易所黄金主力价格涨跌-0.08%，收于每盎司1296.4美元。白银主力期货价格涨跌-0.08%，收于每盎司17.695美元。
[隔夜新闻]
美国4月职位空缺604.4万个，环比上涨4.5%，史上首次超过600万并创纪录新高，3月前值上修至578.5万。自主离职率维持在2.1%，同2月和3月持平，接近1月录得2.2%的近10年新高。
[市场表现]
周二沪指低开高走，微涨0.34%收报。指数方面，沪深300上涨0.7%，中小板指上涨0.62%，创业板指数上涨0.29%，上证50上涨0.64%。概念板块方面，粤港澳自贸区、区块链指数、共享单车指数涨幅靠前，白马股指数表现亦不俗。行业方面，日用化工、家用电器、保险行业涨幅靠前。
[行情分析]
昨日市场微涨，主要指数均上涨收报，但市场量能进一步萎缩。A股再现“兜底式增持”，部分公司董事长呼吁员工持股，并承诺“兜底式增持”，该消息对市场短期情绪有所提振，也给市场增加了炒作热点。但从近期股市资金面来看，缺乏增量资金流入背景下，资金在板块间的轮动也不强，A股仍然受制资金和政策的预期压制。昨日市场量能进一步萎缩，或也说明指数后续突破难度较大。建议投资者继续观望，等待明朗信号。
股指期货席位持仓方面，IF合约前20席位净持仓为-581 手，较前一交易日减少了232手；IH合约前20席位净持仓为1,545 手，较前一交易日减少了167手；IC合约前20席位净持仓为-912手，较前一交易日减少了186手。整体来看，期指前20席位净持仓累计减少了585手。
[操作建议]
昨日市场量能进一步萎缩，或也说明指数后续突破难度较大。建议投资者继续观望，等待明朗信号。
[市场表现]
上期所黄金主力价格收盘涨跌0.53%，报每克286.70元。白银主力合约涨跌0.55%，报每千克4173元。
纽约商业交易所黄金主力价格涨跌-0.08%，收于每盎司1296.4美元。白银主力期货价格涨跌-0.08%，收于每盎司17.695美元。
[隔夜新闻]
美国4月职位空缺604.4万个，环比上涨4.5%，史上首次超过600万并创纪录新高，3月前值上修至578.5万。自主离职率维持在2.1%，同2月和3月持平，接近1月录得2.2%的近10年新高。
美国财长称，中国经济短期内并不让人担心；中国最近动用了很多外储，外储减少会对美国企业有帮助。上月末人民币六日暴涨1500点，空头被暴打后，中国外储备受关注。
知情人士称，在周四的听证会上，前FBI局长James Comey不会表示他认为特朗普干预了FBI对“通俄门”的调查。Comey将在周四的参议院情报委员会听证会上详细描述他与特朗普的许多互动。他已经与另一位前FBI局长Robert Mueller就证词进行了沟通。Mueller目前是FBI负责“通俄门”调查的特别顾问。
虽然有些民调显示，在本周四的大选中，英国首相Theresa May所在的保守党领先优势缩小至1%，但反对党工党已经准备好失去数十个议会席位。一名工党官员表示，工党可能失去70议会席位，令其席位数跌至160个。不过，工党内部对本次选举却不那么乐观。一名匿名官员向美国媒体表示，工党列出了一个30多个地区的清单，他们认为工党在这些地区不会获胜。
中国近期开始改变去年减持美国国债的操作，并准备在合适时机逐渐增持美债，因美债吸引力增加和人民币汇率稳定。消息公布后，美债全线涨幅扩大，10年期、30年期美债收益率跌至美国大选次日以来最低，5年期国债也跌至2017年低点。今年3月份，中国持有美国国债规模增加279亿美元至1.09万亿美元，月度增持规模创2015年3月以来最大，继续成为仅次于日本的第二大美国国债海外持有人。
[行情分析]
美国科米听证会迎来反转，传闻科米并不会指控特朗普干政。英国大选方面工党官员也发声对于工党大选前景并不看好。但在周四水落石出前，料市场避险情绪仍将支撑金价。此外，卡塔尔断交被孤立事件仍然值得关注，中东这个火药桶爆发进一步冲突存在一定的可能性。操作上建议多单持有。
[国债期货走势]
周二，国债期货TF1709合约收盘跌-0.1200 ，跌幅-0.1227 %，报97.6900 ，最高97.8350 ，最低97.6450 ，成交7,082.0000 手，持仓34,169.0000 手，增仓155手。T1709合约收盘跌-0.2500 ，跌幅-0.2629 %，报94.8350 ，最高95.1100 ，最低94.7650 ，成交47,613.0000 手，持仓56,488.0000 手，增仓1390手。
[一级市场]
国开行3年期固息增发债中标收益率4.2591%，全场倍数2.39；7年期固息增发债中标收益率为4.3736%，全场倍数2.94；10年期固息增发债中标收益率4.3143%，全场倍数2.44。
[二级市场]
利率债品种多数下行。其中，国债1Y上行1.40bp至3.5158%，国债5Y上行3.10bp至3.5839%，国债10Y上行1.76bp至3.6328%；国开1Y上行1.00bp至4.1680%，国开5Y上行0.89bp至4.3429%，国开10Y上行1.57bp至4.3530%。
信用债收益率多数上行。其中，AAA中短期票据1Y上行1.31bp至4.5629%，3Y下行2.02bp至4.7999%，5Y上行1.70bp至4.9240%；AA+中短期票据1Y上行1.31bp至4.9929%，3Y下行2.02bp至5.2299%，5Y上行1.70bp至5.3540%；AA中短期票据1Y上行4.31bp至5.2729%，3Y下行2.02bp至5.5799%，5Y上行1.70bp至5.7040%。
[公开市场操作]
周二，央行进行1年期MLF操作，规模4980亿元，利率持平于3.2%，未行逆回购操作，当日有600亿逆回购操作到期，净回笼600亿，此外还有2300亿MLF到期。
[货币市场]
银行间质押式加权回购利率多数上行。R001、R007、R014、R1M分别报2.9192%、3.4552 %、4.0726%、5.2808%，分别较上日加权平均价下行1.03bp，上行5.61bp、4.40bp、27.27bp。
Shibor悉数上涨。隔夜Shibor涨2.52bp报2.8419%；7天期Shibor涨0.19bp报2.8959%；14天期Shibor涨0.62bp报3.4992%；1个月期Shibor涨8.03bp报4.3633%。
[操作建议]
周二，国债期货震荡下行，全线收跌，银行间现券收益率上行明显。央行进行4980亿MLF操作，未进行逆回购操作，当日有600亿逆回购到期，净回笼600亿，此外还有2300亿MLF到期。央行开展MLF操作，有助于提振市场情绪，稳定市场对资金面的预期，不过从期限上看，均为1年期，抬升了资金成本，显示持续去杠杆的意图，市场资金面仍难言宽松，跨月跨季资金利率延续大幅上行。监管方面，银监会将允许部分银行推迟报送原本应于6月份提交的业务自查报告，以确保银行业去杠杆的同时，维护金融稳定，有助于安抚市场情绪。不过，亦有银行资管人士证实，除却“三三四”专项检查，银监会近日也向银行下发调研函，摸底理财、委外等业务规模和穿透投向，表明监管趋严仍在持续。一级市场方面，国开行招标的三期债中标收益率低于二级市场水平，但全场倍数较低，显示当前需求不佳。总体上，经济增速放缓、短期通胀压力较小、央行呵护市场流动性对期债市场形成支撑，不过资金面不确定性仍存、监管趋严仍在持续依然构成利空，建议当前观望为主，密切关注即将公布的5月主要经济金融数据、市场流动性和监管的动态变化。
品种 合约 基本方向 评级 压力位 支撑位 止损位 提示
豆一(A) 1709 向上 观望 3900 3750
豆油(Y) 1709 向下 持空 5820 5600 5820 持空
郑油(OI) 1709 向下 持空 6200 6000 6200 持空
棕榈油(P) 1709 向下 持空 5370 5200 5370 持空
豆粕(M) 1709 向下 持空 2700 2600 2700 持空
菜粕(RM) 1709 向下 观望 2290 2180
玉米 1709 向上 减持空单 1650 1600 1650 减持空单
鸡蛋(JD) 1709 向上 观望 3750 3450
白糖(SR) 1709 震荡 观望 6650 6500
郑棉(CF) 1709 向下 观望 15600 15200
玻璃(FG) 1709 向下 持空 1350 1300 1350 持空
LLDPE(L) 1709 向下 持空 9050 8700 9050 持空
PVC(V) 1709 向下 观望 6000 5650
PP(PP) 1709 向下 持空 7850 7500 7850 持空
郑醇(MA) 1709 向下 持空 2320 2200 2320 持空
PTA(TA) 1709 向上 观望 4850 4700
沥青(BU) 1709 向下 持空 2400 2300 2400 持空
橡胶(RU) 1709 向下 观望 13200 12000
郑煤(ZC) 1709 向上 做多 550 515 515 做多
焦煤(JM) 1709 向下 持空 1000 920 1000 持空
焦炭(J) 1709 向下 持空 1480 1350 1480 持空
铁矿石(I) 1709 向下 持空 460 400 460 持空
螺纹(RB) 1710 向下 观望 3100 2775
铜(CU) 1707 向下 观望 45600 44500
铝(AL) 1707 向下 持空 13900 13600 13900 持空
锌(ZN) 1707 向下 观望 21500 20500
镍(NI) 1709 震荡 观望 75000 72000
锡(SN) 1709 震荡 观望 144000 140000
[信息要闻]
美国石油学会(API)周二(6月6日)公布报告称，上周美国原油库存连续第九周下降，但汽油和精炼油库存双双录得增加。API公布，截至6月2日当周，美国原油库存减少462万桶，分析师预估为减少344.7万桶。库欣原油库存减少156万桶，为2016年10月来最大降幅。此外，上周汽油库存增加408万桶，为2017年1月来最大增幅，分析师预估为增加27.1万桶。同时上周精炼油库存增加175万桶，分析师预估为增加69.7万桶。
美国能源信息署(EIA)周二(6月6日)发布的月度《短期能源展望》报告称，2018年美国原油日均产量将首次突破1000万桶，并打破48年以来的纪录，而这也会遏制油价的持续上涨。EIA月报显示，2018年美国原油日均产量将在1001万桶，5月份的预测是996万桶，之前的纪录高点为1970年的960万桶。同时，2017年美国原油日产量预计将升至933万桶，5月份的预测为931万桶。
[评论建议]
昨日油价在美股开盘后大幅飙升，但随后由于API成品油库存超预期增加有所回落。目前原油库存持续下架，但油价上升趋势尚不明显，建议继续保持观望或短期震荡操作。
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