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方正中期:03月01日早评

中金在线特约 佚名

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  期货:铁矿石1705周二破位下跌,收690.5(跌23.5),总增仓1.9万余手,成交量微降。前十名资金流向:多头分散增仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中增减换仓,持仓量微增,集中度下降。短期多头挺价力度减弱,空头主动增仓压盘,多头支撑力度偏弱,盘面破位下跌。短期或下探支撑区,注意675-705区多空资金主动性,防范资金集中增减仓大洗盘。
  现货:全国45个港口铁矿石库存为13207,较上周五数据增126,日均疏港总量265.6(单位:万吨)。港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)挺价上调、成交一般:曹妃甸735(涨15),青岛港705(涨15),日照港710(涨10)。3月份新加坡掉期86.8美元/吨(跌2.13)、普氏62%铁矿石指数$93.65(预计下调),BDI指数微涨,离岸人民币微调。当前内矿开工率微调,环保影响加大,主流维稳挺价、成交放缓;港口低品位矿库存较高,高品位矿库存偏低,价差较大,总库存历史高位。部分钢厂高炉限产、库存矿石增加、高价拿货意愿降低,受期货波动影响加大、需求降温,市场维稳为主,注意环保限产影响。
  简要策略:铁矿石1705或下探支撑区,注意675-705区多空资金主动性,防范资金集中增减仓大洗盘;波段操作:平仓观望,若660-685区支撑较强则做多,若710-730区承压弱势回落则平多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:平仓观望,若670-685区支撑较强则做多,若705-720区承压弱势回落则做空。
  策略分析:当前受钢材现货高价、清理地条钢、各省基建固投计划实施及需求回升等利多因素支撑,行情大跌后支撑将增强;受库存高位、环保限产等影响仍需防范资金高位减仓回落洗盘大波动。操作上:回调强支撑区企稳后做多为主,压力区高位承压弱势回落时可减多、平多,注意关键区多空资金主动性。近期深度大跌后,需要补库以及中长线多单投资者可以择机分批布局中长线多单,细节可电话咨询;产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
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