瑞达期货：11月02日期货早评
中金在线特约 佚名
1股指期货
消息面
1.习近平主持召开深改会议。
2.10月官方制造业PMI数据创两年来最高。
3.发改委出新招降温煤价：力推中长期合同。
4.恒大人寿减持所有其持有的梅雁吉祥股票。
消息面分析：
国外：周二欧美股市全线收跌。美国大选的不确定性使得市场避险情绪升温，纽交所黄金价格涨逾1%，VIX指数盘中大涨12.31。英国公布的PMI数据不及预期，令英股承压下跌。此外OPEC迟迟未能在减持计划上达成一致，油价延续跌势。
国内： 深改小组会议通过绿色农业、环保等方面的条例与方案。PMI数据超预期回升，制造业形势出现改善，市场需求侧有所回暖。恒大近几个月在股市中成为焦点，恒大概念股近期持续受到追捧，不过恒大减持梅雁吉祥股票，恒大概念股转眼变成烫手山芋，或将导致市场内的不确定情绪升温。
三大股指期货仓位、资金动态
周二三大期指主力合约震荡收阳，IH以及IC持仓量小幅回升，而IF则继续回落。前20席位方面， IF1611合约多空双方均以减持为主，增仓家数屈指可数，净空持仓有所收窄，有周一的111手降至58手。周二涨幅最大的IC1611合约，多空双方持仓量均有小幅提升，不过选择减持家数依然占据上风，多头永安期货以及海通期货增仓分别达到169手和108手，而广发期货则近三个交易日累计减持287手，空头持仓变动较小。不过反观IH1611，多方仅有6家机构减持，其中银河期货减持143手，而空方则有多达14家机构减持。总体来看，IF以及IH投资者情绪较为谨慎，离场意愿较强，而IH多头渐有起色，情绪有所恢复。
[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析，预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
1股指期货
消息面
1.习近平主持召开深改会议。
2.10月官方制造业PMI数据创两年来最高。
3.发改委出新招降温煤价：力推中长期合同。
4.恒大人寿减持所有其持有的梅雁吉祥股票。
消息面分析：
国外：周二欧美股市全线收跌。美国大选的不确定性使得市场避险情绪升温，纽交所黄金价格涨逾1%，VIX指数盘中大涨12.31。英国公布的PMI数据不及预期，令英股承压下跌。此外OPEC迟迟未能在减持计划上达成一致，油价延续跌势。
国内： 深改小组会议通过绿色农业、环保等方面的条例与方案。PMI数据超预期回升，制造业形势出现改善，市场需求侧有所回暖。恒大近几个月在股市中成为焦点，恒大概念股近期持续受到追捧，不过恒大减持梅雁吉祥股票，恒大概念股转眼变成烫手山芋，或将导致市场内的不确定情绪升温。
三大股指期货仓位、资金动态
周二三大期指主力合约震荡收阳，IH以及IC持仓量小幅回升，而IF则继续回落。前20席位方面， IF1611合约多空双方均以减持为主，增仓家数屈指可数，净空持仓有所收窄，有周一的111手降至58手。周二涨幅最大的IC1611合约，多空双方持仓量均有小幅提升，不过选择减持家数依然占据上风，多头永安期货以及海通期货增仓分别达到169手和108手，而广发期货则近三个交易日累计减持287手，空头持仓变动较小。不过反观IH1611，多方仅有6家机构减持，其中银河期货减持143手，而空方则有多达14家机构减持。总体来看，IF以及IH投资者情绪较为谨慎，离场意愿较强，而IH多头渐有起色，情绪有所恢复。
[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析，预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
IF合约运行区间研判(95%置信区间)
合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑
IF主力合约 [3413 3288] [3378 3203]
IH主力合约 [2296 2216] [2266 2240]
IC主力合约 [6553 6343] [6523 6373]
综合来看：
资金面，沪股通周二净流入4.63亿元，沪市两融余额则继续保持上升势头。外资及融资客看多情绪继续回升。上周新增投资者人数为40.62万人，基本与前一周持平；银证转账净变动额则有前一周的净流出转为净流入173亿元。周三温氏股份限售解禁305894.35万股，为首发新股限售股解禁，股东出现大幅抛售的可能性较低，对市场影响较小。此外，上海银行新股申购日，融资规模约100亿元。
技术面，周二盘前消息面偏暖，概念板块轮动发力拉升指数。沪指下探3100点再获支撑，总体来看盘面已有延续周一反弹的态势。不过周二整体仍是一个缩量的局面，MACD红柱与周一持平，并且KDJ尚未修复完成，短线指数暂不具备上攻3140点的条件，震荡蓄力仍是短期的主基调。目前空方动能并不强，加之下方20日均线已经跟上形成更好的支撑，指数出现杀跌的可能性较低
策略上，短线建议可适度逢低吸纳，持仓待涨；较为谨慎的投资者也可高抛低吸。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。
2国债期货
[前交易日主要指数]
银行间国债指数：1620.67 -0.00%
Shibor：O/N 2.2520 -0.10bp；1W 2.4160 -0.20bp；2W 2.5730 +0.00bp
质押式回购行情；R001 2.2603 -3.87bp；R007 2.4982 -19.09bp；R014 2.7902 -8.90bp
[资金面]
央行昨日公开市场进行1000亿元7天期逆回购、600亿元14天期逆回购、300亿元28天期逆回购操作。当日公开市场有1550亿逆回购到期，因此当日净投放350亿。今日有1050亿7天期和500亿14天期逆回购到期。
[消息面]
昨日公布的PMI数据再次验证经济企稳回升， 10月官方制造业PMI 51.2，创逾两年来最高，预期50.3，前值50.4；官方非制造业PMI 54，前值53.7，为2016年最高值。10月财新制造业PMI51.2，创逾两年来最高，预期50.1，前值50.1。
[TF1612 CTD券测算]
[T1612 CTD券测算]
CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券
Imp_IRR: 隐含回购利率
基差：现货价格 -(期货价格X 转换因子)
BNOC：基差 - 持有收益
[瑞达观点]
资金面略紧，PMI数据验证经济企稳向好，期债承压。
金属产品
1贵金属
盘方面：隔夜伦敦金震荡走高，报收1288.26美金/盎司，较上一个交易日收盘价跌0.02%；伦敦银震荡走高，报收18.368美金/盎司，较上一个交易日收盘价涨0%。
消息方面：1、美国10月Markit制造业PMI终值53.4，好于预期和初值的53.2，且创2015年10月以来新高。2、美国10月ISM制造业指数51.9，预期51.7，前值51.5。3、美国9月营建支出环比-0.4%，预期0.5%，前值-0.5%。4、ABC/华盛顿邮报民调：特朗普支持率46%领先希拉里，因FBI重启希拉里邮件门调查。
现货市场：11月01日，上海现货9999金报279.50元/克，涨0.25元/克；上海现货99.99银报4025-4035元/千克，涨跌0元/千克。
仓单库存：11月01日，上期所黄金仓单报909千克，增减0千克；上期所白银仓单报1638392公斤，增15826公斤。
ETF持仓方面：SPDR Gold Trust截至11月01日黄金ETF持仓量为945.26吨，增2.67吨；截至11月01日iShares Silver Trust白银ETF持仓量为11235.9吨，增17.71吨。
行情总结：昨夜公布的美国经济数据依然向好，继续支持美联储12月加息预期。但民调显示特朗普支持率反超希拉里，大大增加了大选的不确定性，引发市场避险情绪。此外美联储11月加息的可能性很低，美元指数偏弱运行，短线继续看涨贵金属。操作上建议沪金1612合约281.5元/克介入多单，止损280元/克。沪银1612合约4160元/千克做多，止损4130元/千克。
2铜
外盘走势:隔夜伦铜延续反弹，其中3个月伦铜上涨1.07%至4914美元/吨，为连涨六日，日收盘价接近年内7月29日来的高点，进一步验证伦铜向上突破的有效性。持仓方面，11月1日，伦铜持仓量为32.1万手，日减328手，近期伦铜增仓上行，显示此次铜价上涨有资金推进，多空分歧加大。
行业资讯：美国10月ISM制造业指数为51.9，好于预期51.7和前值51.5。
现货方面：据SMM报道称，11月1日上海电解铜现货对当月合约报升水90元/吨-升水160元/吨，平水铜成交价38650-38820元/吨。早盘持货商便迫不及待地拉高升水报价，投机商青睐吸收100-130元/吨升水的中档平水铜及好铜，低价货源被迅速消化，升水一路推高，平水铜品牌间价差继续拉开至40元/吨左右，好铜升水推升较为被动，成交主流在升水150元/吨左右，虽然整体成交出现改善，但未见下游明显入市，多以观望为主，投机商仍为拉涨主推手。
库存方面：截止11月1日，LME铜库存报319475吨，日减1350吨，仍远高于年内库存均值21.7万吨，年内库存高点为379175吨；截止10月28日，上期所沪铜库存报102548吨，周减15086吨，远低于年内库存均值22.9万吨，显示国内库存压力远弱于国外。
观点总结：隔夜沪铜强势收涨至39040元/吨，因中国10月制造业PMI走高进一步确认中国铜需求改善情绪提振，目前沪铜有效企稳于均线组之上，上涨趋势明显。操作上，建议沪铜1701合约可背靠38600元之上谨慎持多，目标39500元。
3铝
外盘走势：隔夜伦铝承压微跌，表现弱于其他基本金属，其中3个月伦铝微跌0.66%至1725美元/吨，目前伦铝有效企稳于均线组之上，上方反弹阻力关注1800美元/吨，短期需警惕持续走高之后的技术回调需求。
行业资讯：德国最大的铝生产商-Trimet预计将以全部产能运营，因来自于汽车行业的需求持坚。
现货方面：据SMM报道，11月1日上海现铝成交集中14900-14910元/吨，对当月升水340-350元/吨。本周无锡库存增加较多，持货商出货积极，上海主要的流通品牌为青铜峡等高端品牌，价格较无锡地区高，杭州持货商稳定出货，库存增多中间商谨慎追涨，补货意愿冷淡，上海价格较高，下游企业趋向于从无锡采购普铝进行生产，整体成交方面，无锡杭州成交好于上海。
库存方面：截止11月1日，LME铝库存报2140550吨，日减750吨，该库存接近于2008年12月18日创下的低点(2068925吨)；同期，上期所铝库存报85714吨，周微增733吨，为连增三周，但远低于年内库存均值23.3万吨，且接近年内低点83775吨。
操作策略：隔夜沪铝承压微跌至13680元/吨，表现弱于其他基本金属，因铝价持续走高后，高位回调风险有所加大，短期不宜追多。操作上，建议沪铝1701合约多单可逢高减持，日内阻力关注14000元/吨，若上涨乏力，可轻仓短空，下方支撑关注13500元/吨。
4锌
外盘走势：隔夜伦锌震荡走高，报收2469美元/吨，较上一交易日收盘价涨0.28%。
现货方面：11月01日SMM现货0#锌报价为19840-19940元/吨，均价涨640元/吨。据SMM报道现货市场表现冷淡，炼厂出货意愿较强，但中间商及下游采购意愿较低，成交清淡。期现呈现冰火两重天，可能对后市走势有一定影响。
消息面：1、云南驰宏锌锗股份有限公司全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司投资建设的14万吨锌/年、6万吨铅/年冶炼项目已于近期完成调试运行，达到预定可使用状态。该项目计划总投资人民币48.22亿元。2、中国10月官方制造业PMI 51.2，预期50.3，前值50.4。中国10月官方非制造业PMI 54，前值53.7。3、中国10月财新制造业PMI 51.2，创2015年2月来新高，预期50.1，前值50.1。
库存方面：截至到11月01日，LME伦锌库存452975吨，日减1125吨；沪锌库存报163667吨，较前一周减1628吨。
观点总结：国外因嘉能可旗下锌矿山将关闭检修使得锌矿供应紧张预期延续，国内因炼厂冬储备矿的需求增加叠加冬季北方矿山季节性减产，支撑锌价高位运行。另外，中国10月PMI显示制造业在扩张，进一步利好锌价，因此锌基本面向好态势不变。操作上建议沪锌1612合约回调买入，跌破18550元/吨止损。
5钢材
现货市场：20mm HRB400螺纹钢上海报价2580元/吨，涨40元/吨；广州报价3020元/吨，涨30元/吨；北京报价2550元/吨，涨50元/吨；福州报价2690元/吨，涨10元/吨。
消息：(1)10月财新制造业PMI，51.2创2014年7月以来新高 (2)“军令状”期限将至，河北各地化解产能放大招 (3)发改委10月批复投资项目超2900亿元，轨交建设受瞩目 (4)澳洲62%粉矿CFR参考报价65美元/吨，涨0.5美元/吨
库存：上海期货交易所螺纹钢仓单日报为23929吨，持平。
小结：隔夜RB1701合约震荡上行。原材料价格坚挺，成本支撑再现。操作上建议，多单持有，跌破2590止盈。
6铁矿石
现货市场：辽宁66%粉矿报515元/吨，涨10元/吨；青岛港：62% PB粉矿报497元/吨，涨4元/吨；印度62%粉矿报425元/吨，持平。
消息：正在中国访问的英澳矿业巨头力拓集团首席执行官夏杰思，在北京接受中国媒体记者采访时表示，全球铁矿石供应过剩的状况会持续几年，大概需要7-10年才能实现供需再平衡。
库存：大连商品交易所铁矿石仓单日报为0手，持平。
小结：隔夜I1701合约震荡上行。国产矿主产区市场价格稳，进口矿现货市场价格上扬，干散货海运市场大幅反弹。操作上建议，回调买入多单，跌破485止损。
7焦煤
现货市场：唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)出厂价报1170元/吨，较昨日持平；京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)报216美元/吨，较昨日持平。
消息面：国内炼焦煤市场继续走强，焦钢企业补库仍是刚需，采购热情不减，炼焦煤资源紧缺问题仍未缓解，补库进程较为缓慢，现货或将继续上涨。
库存：大连商品交易所焦煤仓单日报为0张，持平。
小结：隔夜JM1701合约振荡上行；国内焦煤市场继续走强，但煤炭价格趋稳可能性增大；操作上建议，1350-1290区间高抛低买，止损参考15个点。
8焦炭
现货市场：一级冶金焦天津港报价1955元/吨(平仓含税价)，较昨日上涨80元/吨。准一级冶金焦唐山报价1860元/吨(到厂含税价)，较昨日上涨80元/吨；天津港报价1865元/吨(平仓含税价)，较昨日上涨45元/吨。二级冶金焦唐山报价1795元/吨(到厂含税价)，较昨日上涨80元/吨；天津港报价1825元/吨(平仓含税价)，较昨日上涨60元/吨。
消息面：国内焦炭现货市场强势不减，华北代表焦企提涨80元/吨，市场信心整体较强。华北、华东钢厂库存较上周略有上升，但仍低于历史同期水平。上游焦煤调价迹象明显，焦价支撑仍较强。
库存：大连商品交易所焦炭仓单日报为0张，持平。
小结：隔夜J1701合约振荡上行；国内焦炭市场持续强势，但煤炭价格趋稳可能性增大；操作上建议， 1840-1770区间高抛低买，止损参考20个点。
9镍
外盘走势：隔夜伦镍宽幅振荡，运行区间为10585-10330美元/吨，其中3个月伦镍上涨0.43%至10425美元/吨，目前伦镍选择向上突破振荡区间，运行方向趋于明朗，上方反弹阻力关注10620美元/吨。
行业资讯：正在召开的LME年会上，79%的参会者认为明年此时镍价将上涨至11,000美元/吨。这其中46%的看涨至12,000美元/吨。镍价看涨理由主要包括菲律宾潜在的出口禁令，亏损产能的关闭以及不断增加的不锈钢产量。
现货方面：11月1日SMM1#电解镍成交价为82600-82900元/吨，成交均价较31日上涨825元/吨。无锡主力合约转换，上午，金川镍现货较无锡主力合约1612贴水100元/吨至平水，俄镍仓单贴水200-100元/吨，早间仍以询价为主，后期镍小幅上行，高价难成交，金川上调出厂价至83000元/吨，下游按需采购为主，市场多为贸易商之间的成交，市场活跃度一般，主流成交区间82600-83000元/吨。
库存方面：截止11月1日， LME镍库存报36024吨，日减534吨，接近于2014年10月2日来创下的次低水平(359166吨)，其记录高点为2015年6月初创下的470376吨。同时，截止10月28日，上期所镍库存报108097吨，周减1674吨，为连减两周，但该库存仍接近于近期创下的历史高点，上市之初沪镍库存仅1万吨。
操作策略：隔夜沪镍冲高回落，但主力合约尾盘仍收涨至83630元/吨，目前镍价仍有效企稳于均线组之上，维持反弹格局。同时上期所镍库存和国内港口镍矿库存均下滑，显示国内需求有所好转。操作上，建议沪镍1701合约操作思路可背靠82500元之上谨慎持多，目标85000元。
农产品
1棉花
盘走势：期棉价格周二下跌，触及一周最低，因美国收割条件良好，促使投机客出脱头寸。ICE 12月期棉收跌0.66美分，或0.96%，报每磅68.2美分。交易区间为68.1美分和68.92美分，前者为10月25日以来最低。
消息面：近期，乌鲁木齐铁路局规定，自11月1日开始，58-60吨棚车运费由之前的下调7%恢复至原价，70吨棚车运费下调8%。在新疆铁路货运高峰时段，这次涨价自然在涉棉企业预料之中。
现货方面：棉花指数3128B价格为15346元/吨，较上一交易日下跌12元/吨。
仓单库存：交易所注册仓单633张，有效预报267张。(每张对于棉花40吨)。
观点总结：美元波动、收割进展顺利等因素影响，美棉短期振荡运行；储备棉出库结束，新棉逐步上市，新棉价格大幅高于往年同期。技术上，郑棉1701合约下跌，反弹动力稍显疲弱，不过还在15000元/吨关口上方运行。操作上，建议试多持仓持有，跌破15000元/吨止损离场。
2白糖
外盘走势：洲际交易所(ICE)原糖期货周二连续第六日下跌，触及六周低位，因基金结清头寸。3月原糖期货合约收跌0.38美分或1.8%，报每磅21.19美分，盘中跌至9月15日以来最低的21.11美分。
消息面：
1、巴西甘蔗行业组织Unica周一称，10月上半月，巴西中南部甘蔗压榨量降至3,200万吨，越来越多的糖厂结束了2016/17年度的压榨工作，甘蔗压榨量及糖产量双双下滑。
2、据道琼斯消息，随着纽约原糖价格上涨，印尼进口泰国糖的关税优势正在减弱，泰国糖在印尼的市场份额逐渐被巴西和澳大利亚取代。
现货方面：柳州中间商暂无报价；部分集团站台报价6650-6660元/吨，报价持稳，成交一般。南宁中间商报价6590元/吨，报价下调50元/吨，成交一般；部分集团厂仓二级糖报价6480元/吨。
库存仓单：36868张，有效预报1932张。
总结：国际原糖继续承压24美分关口高位回调；国内市场本榨季减产明显，进口明显减少，总体供应依旧偏紧。技术上，郑糖1701合约走势强于外盘，但近期或受外盘牵制而调整，关注6700一线支撑情况，操作上，建议中长线多单持有，止损6600元/吨。
3豆类
外盘走势：芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第三个交易日下跌，分析师称，因月初出现的技术性卖盘，且担心美国农业部(USDA)在下周发布的月底报告中上调产量预估。指标1月大豆合约收跌18-1/2美分，报每蒲式耳9.93-1/4美元，跌穿10.10美元附近的100日移动均线。12月豆粕合约收跌6.6美元，报每短吨309.5美元。12月豆油合约收跌0.32美分，报每磅34.85美分。
消息方面：
1、农业部周二公布，美国加工商9月大豆压榨量为415万短吨，或1.38亿蒲式耳，低于8月的422万短吨或1.41亿蒲式耳，但高于市场此前预期的410.5万短吨或1.368亿蒲式耳。
2、商品经纪公司福四通(INTL FCStone)周二称，上调2016年美国大豆单产预估至每英亩52.8蒲式耳，上一月度报告中预估为52.5蒲式耳。该公司上调大豆产量预估至43.86亿蒲式耳，上个月预估为43.57亿蒲式耳。
现货方面：11月1日，国标三等价格3560-3620元/吨，吉林敦化油厂收购价格3640元/吨。全国豆粕市场销售平均价格为3322元/吨，较上个交易日相比下跌7元/吨；其中产区油厂CP43豆粕均价为3291元/吨，较上个交易日相比下跌6元/吨。散装四级豆油均价为6719元/吨；进口毛豆油均价为6612元/吨。
仓单方面：大豆20268张，增加1030张；豆粕7726张，持平；豆油25328张，持平。
观点总结: 美豆盘面运行重心抬升至1000美分/蒲关口上后，因获利了结和丰产格局，期价回落至1000美分/蒲式耳附近；供应和出口博弈局面再现，后市关注出口数据是否利好为期价提供支撑。从主力合约看，连豆1701合约小幅上涨，短线维持区间运行，建议在3750-3910元/吨区间内交易；豆粕1701合约短线承压回落，总体保持低位宽幅振荡走势，建议背靠60日均线轻仓短空交易；豆油1701合约延续高位调整走势，下方支撑关注20日均线，总体振荡上行趋势不改，建议多单滚动操作，回落至20日均线附近择机适当加仓，止损下移至6500元/吨。
4棕榈油
外盘走势：马来西亚BMD毛棕榈油期货周二下跌，触及逾一周最低位，受大连商品交易所及芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货走软拖累。马来西亚衍生品交易所1月毛棕榈油期货下跌1.1%，收报每吨2,732马币。
消息方面：
1、ITS公布数据显示，马来西亚10月棕榈油出口较前月下滑6.5%至1288894吨。马来西亚船货调查机构SGS公布，马来西亚10月1-31日出口棕榈油1,295,576吨，较前月下滑5.1%。
2、南马棕果厂商公会(SPPOMA)发布的数据显示，10月份的头25天里，马来西亚棕榈油产量比9月份同期提高了2.83%。
现货方面：11月1日， 山东日照地区：工厂报价，24度棕榈油6430元/吨。张家港地区：工厂报价，24度棕榈油6400元/吨。广东东莞地区：旺旺报价，24度棕榈油6180元/吨。广东广州地区：工厂报价，24度棕榈油6370元/吨。福建地区：工厂报价，24度棕榈油6250元/吨。天津地区：贸易商报价，24度棕榈油6400-6410元/吨。
仓单方面，棕榈油仓单0张，较上个交易日持平。
观点总结：市场原本预计产量将下降，但数据显示增加，只是增幅不大，市场基本认为全年产量料将处于低位，这对期价存在支持作用。技术上，棕榈油1701合约短线呈现调整走势，但预计下方空间有限，调整过后中线仍有上涨可能，建议多单暂时离场，等待新的入场机会。
5菜籽类
外盘方面，周二，洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘下跌，因为加元汇率走强，其他油籽市场走低。截至收盘，1月期约收低8.90加元，报收513.40加元/吨；3月期约收低8.30加元，报收518.10加元/吨；5月期约收低7.60加元，报收519.90加元/吨。
消息面：加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽周度压榨数据显示，截止到2016年10月26的一周，加拿大的油菜籽压榨量为198,859吨，比上周的183,320吨提高8.5%。
现货方面：据万德数据，湖北菜籽粕价格2550元/吨，价格持稳；进口菜油6400元/吨，价格持稳。
交易所仓单：菜籽，293张，+0；菜粕，0张，+0；菜油，11862张，-82。
小结：美豆回落，国内菜粕期货随之调整；菜油期货走势维持强劲，抛储竞拍热情较高。技术上，油菜籽1611合约交投清淡，不建议交易；菜粕1701合约短线跟随美豆期货回调，或重归区间振荡格局，建议暂时观望，激进投资者可2230附近轻仓试多，止损2200；郑油1701合约快速拉升后承压7000元/吨整数关口调整，消化上方压力，建议多单持有，止损6700。
6鸡蛋
现货方面：据博亚和讯监测显示，1日全国主产区鸡蛋价格震荡调整，均价3.35元/斤，较昨日持平。其中山东地区均价最高为3.43元/斤，河北地区均价最低3.24元/斤。
交易所仓单：0张，较上一个交易日持平。
小结：现货蛋价保持坚挺，因前期淘汰量较大，同时通胀预期也传导至鸡蛋市场。技术上，鸡蛋1701合约近期围绕3600元一线来回振荡，多空争夺剧烈，日内波幅较大，建议日内交易为主。
能源化工
1PTA
消息面：1、1日亚洲PX价格下跌0.5美元，报于782美元/吨FOB韩国和803美元/吨CFR中国。2、珠海BP 10月结算价格执行4851元/吨现金价，4896元/吨承兑价，LC执行4909元/吨，11月挂牌价格执行5100元/吨。
现货价格：华东PTA现货商谈基差维持在150元/吨自提，维持在4730-4750元/吨附近商谈，仓单商谈基差维持在100元附近。美金盘报盘意向维持在604-635美元/吨保税，船货报盘意向维持在610-615美元/吨附近，递盘意向维持605-610美元/吨。
库存数据：交易所仓单为100029张，较上一交易日增加1980张，有效预报为7334张。
观点总结：因投资者怀疑石油输出国组织(OPEC)会否落实拟议的减产计划，国际油价小幅收跌，亚洲PX报价小幅下调，按加工费500元/吨折算动态成本在4600-4710元/吨左右。国内PTA开工率处于68%左右，PTA现货市场价格重心有所下滑，整体成交气氛较淡。涤丝市场行情稳中上行，聚酯工厂产销适度升温。技术上，PTA1701合约收跌，期价承压5000关口减仓回落，下方考验4800一线支撑，短线趋于震荡走势。操作上，4800-4950区间交易。
2玻璃
消息面：1、2016年11月01日的"中国玻璃综合指数"为1051.29点，比上期2016年10月31日下跌2.13点。"中国玻璃价格指数"为1063.46点，比上期2016年10月31日下跌2.07点。"中国玻璃市场信心指数"为1002.62点，比上期2016年10月31日下跌2.35点。2、 作为全国最大的玻璃集散地，沙河正积极推进玻璃产业供给侧结构性改革。目前，执法人员已入驻企业，执行环保政策、淘汰落后等工作。截止目前已淘汰、化解落后玻璃产能1.2亿重量箱，预计格法玻璃生产线到年底也将淘汰。
现货价格：华北地区，河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1327元/吨。华中地区，武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1365元/吨。库存数据：交易所注册仓单为0张。
观点总结：国内玻璃市场整体持稳为主。沙河地区现货报价持稳，整体出库一般，生产厂商加强出库回笼资金，经销商以订单走量为主。华东、华中地区价格平稳，华南地区部分企业调涨。期货深贴水及环保整顿推动资金介入，短期期价震荡加剧，技术上，玻璃1701合约收于涨停，期价突破60日均线后加速上行，上方将测试1180-1200一线压力，短线呈现震荡冲高走势。操作上，短线交易为主。
3连塑
消息面：1、本周聚乙烯石化装置整体开工率在93%附近，与上周涨2个百分点。华东、华北地区开工率有所提升，其他地区开工率变化不大。2、中石化化工销售华北分公司LLDPE价格上调300，报9800。
原料价格：日本石脑油CF日本报439.88元/吨，跌6.87；石脑油FOB新加坡报47.59美元/桶，跌0.69。乙烯CFR东北亚报1050美元/吨，持平，CFR东南亚报1020美元/吨，持平。
现货价格：国外现货市场价格上涨，远东报1160美元/吨，涨30；中东报1119美元/吨，涨30。市场价格基本持平，华北大庆报9800元/吨，涨170；华东余姚吉林石化10200吨，持平；华南报10100元/吨，持平。西北独山子报9550元/吨，持平。
仓单数据：7791
观点总结：塑料整体库存维持相对低位，供应偏紧，石化挺价，期现价格走强，需求面略有回升，因上游原料大幅走高，终端利润跟进不足，拿货相对谨慎，后市关注供需面转变。LLDPE1701合约缩量减仓，震荡收涨，下方均线呈现多头排列，短期维持高位震荡，建议五日线附近多单继续持有，破五日线止损。
4PVC
消息面：1、内蒙乌海化工PVC报价继续上涨，电石法5型料对外执行7100元/吨承兑，7型、8型料高150元/吨。该厂区30万吨/年PVC装置目前运行正常，实际成交可谈。
价格：1、日本石脑油CF日本报439.88元/吨，跌6.87；石脑油FOB新加坡报47.59美元/桶，跌0.69。乙烯CFR东北亚报1050美元/吨，持平，CFR东南亚报1020美元/吨，持平。
现货市场：国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报7030元/吨，涨10；乙烯法报7280元/吨，涨10；华东电石法报7250元/吨，持平，乙烯法报7450元/吨，持平。华南电石法报7350，持平，乙烯法7530吨的，持平。原料价格基本持平，华东报2820元，持平，西北报2450元，持平。
仓单数据：2526
观点总结：上游电石受环保检查及交通管制，到货不足，价格坚挺，对PVC成本支撑走强，PVC现货方面，整体社会库存维持低位，价格继续调涨，预计期价维持偏强震荡。技术上，PVC1701震荡收涨，下方均线多头排列，但 KDJ指标处在超买区，建议追涨谨慎，关注五日线多空分水岭，激进投资者可在五日线附近做多
5PP
消息面： 1、中油华东PP粒定价上调，T30S/L5E89定8600，大庆T38F定8600，大炼500P定8700，Z30S定8800，独EPS30R定9650，K8003定9750，K9928H定9650，大炼EPS30R定9650。
原料价格：日本石脑油CF日本报439.88元/吨，跌6.87；石脑油FOB新加坡报47.59美元/桶，跌0.69。乙烯CFR东北亚报1050美元/吨，持平，CFR东南亚报1020美元/吨，持平。丙烯中国到岸价800美元/吨，跌5。
现货价格：国外现货市场价格小幅上涨，远东地区报1040美元/吨，涨10，中国到岸价报1040美元/吨，涨10。国内市场价格上涨，华北齐鲁石化T30S报8500元/吨，持平；华东上海8600元吨，涨100；华南大庆报8950元/吨，涨100。
仓单数据：10411
观点总结：受PP石化库存低位，市场货源偏紧，石化出厂价格维持坚挺，再加上游成本支撑走强，新增产能投放尚未对市场造成压力，推动PP期货价格走高。PP1701合约缩量减仓，震荡收涨，下方继续测试五日线附近支撑，上方测试8800附近压力，，短期或维持高位震荡，建议区间交易。
6橡胶
消息面：1、截至10月底青岛保税区橡胶库存几无变化。2、本田预测年利润和全球销量将再次上升。
现货市场：上海市场15年国营全乳报价在12000-12050(-50/-50)元/吨左右；越南3L报价12700(-100)元/吨；15年泰国3号烟片14950(-50)元/吨；人民币混合胶12400-12500(-100/-100)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片54.76(+0.01)泰铢/公斤；泰三烟片57.58(-0.11)泰铢/公斤；田间胶水55.5(0)泰铢/公斤；杯胶50(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价13300元/吨(-100) ；顺丁橡胶市场价15100元/吨(0)。
仓单库存：交易所仓单报296160吨，减少620吨。
观点总结：目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平，且9月重卡市场销量同比继续大幅增加，显示下游整体需求表现较好。从流通环节来看，截至10月底青岛保税区橡胶库存几无变化。但合成胶价格近期价格出现明显回落对沪胶价格有所拖累，沪胶1701合约短期关注14000一线支撑，建议在14000-14500区间交易。
7甲醇
消息面：1、兖矿榆林能化60煤制装置于10月29日因设备问题临时停车2-3天。2、国电英力特50煤制装置10月16日起检修至11月3日。3、四川川维87天然气装置于10月11日起检修至11月10日左右。
现货市场：江苏太仓地区现货市场报盘价格下调20-30元/吨在2390-2400元/吨附近，小单有成交。期货涨势放缓，现货价格小幅回落。
仓单库存：交易所仓单报1046张，有效预报4076张。
观点总结：上周因前期检修装置有7套暂未恢复，短期内市场供应偏紧，中煤陕西能源化工的180万吨甲醇装置10月底或11月初停车30天，60万吨的烯烃装置将全部外采，西北地区库存或仍处于低库存状态；港口地区因国外部分装置检修影响，进口货源到港较少，造成短期内供应紧张，预计本周甲醇整体库存变动不大，仍处于低位。郑州甲醇1701合约关注2500附近压力，建议在2400-2500区间交易。
8沥青
消息面：1、新疆完成今年交通固定资产投资任务。2、江西重点项目建设有序推进 11条高速公路年内通车。
现货市场：国内市场持平，东北地区报价维持在1950元/吨，持平；华东地区报价1770元/吨，持平；华北地区报价1700元/吨，持平；华南地区报1800元/吨，持平；山东地区报1700元/吨，持平；西北地区报2200元/吨，持平。
仓单库存：仓库仓单报223820吨，持平。
观点总结：今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加，而需求减少近三成，市场资源供应过剩明显。随着天气逐渐变冷，下游需求逐步转弱，加上前期冬储库存尚在消耗中，大量社会库存有待消耗。上海沥青1612合约关注1900附近压力，短期建议在1750-1900区间交易。
9动力煤
现货市场：秦秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报659元/吨，较昨日持平；山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口含税价报580元/吨，较昨日持平；广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提含税价报620元/吨，较昨日持平；澳大利亚褐煤(Q5500,A22,V>25,S1,MT10)CIF(不含税)报85美元/吨，较昨日持平。
消息面：(1)从库存看，经过近两个月的淡季回补，电厂的煤炭库存出现了明显回升，重点电厂库存由8 月底的5122 万吨增至目前的6400 万吨以上；与此同时，港口库存也出现回升，秦皇岛最新库存429 万吨，比8 月底增加174 万吨。(2)目前大秦线检修已经结束，汽运限重的影响也随着煤价回升而有所淡化，制约煤炭供应的运力因素正在逐步消除。综合考虑煤炭供需基本面等情况，煤炭价格在急涨后趋稳概率较大。
库存：郑商所动力煤仓单日报为0张，较上一交易日持平。
小结：隔夜ZC701合约高位振荡；动力煤现货市场偏强运行，但煤炭价格趋稳可能性增大；操作上建议，620-660区间低买高抛，止损参考12个点。
『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应变决策，以上观点仅供参考』
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