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方正中期:铁矿石500关口或有大波动 防范资金异动洗盘

中金在线特约 王永良

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  方正中期:铁矿石500关口或有大波动 防范资金异动洗盘
  期货:铁矿石1701周五大涨,收494(+15.5),总减仓1.1万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头大幅集中增减换仓,持仓量减少,集中度下降;空头大幅集中减仓,持仓量微增,集中度下降。当前钢厂对高品位矿需求较强、库存偏紧、现货矿价延续提价,近远月多头资金支撑较强、主动增仓拉涨,空头压盘力度极弱,盘面强势大涨。短期或维持强势,注意490-500区多空资金主动性,防范资金拉涨后减仓洗盘。
  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)主流持稳:京唐港480(0),青岛港485(0),日照港485(0)。11月新加坡掉期61.72(+1.82)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$63.1(预计大涨),BDI指数(航运)延续回落,人民币兑美元贬值幅度增大。当前内矿主流持稳上调,钢厂高产量、大幅提价利好矿价,煤炭高价导致钢厂对高品位矿需求较强、且港口库存偏紧,高品位矿价快速上涨。近期人民币连续贬值对进口矿提价起到促进作用。
  简要策略:铁矿石1701或维持强势,注意490-500区多空资金主动性,防范资金拉涨后减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破490平仓,若475-485区支撑较强则做多,若495-510区承压弱势回落则平多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多30%资金仓位,跌破492平仓,若475-485区支撑较强则做多,若495-510区承压弱势回落则平多试空。
  策略分析:当前钢厂产量维持高位、矿石需求支撑较强,人民币连续大幅贬值进口矿提价,期货资金支撑较强、维持强势,注意提防钢厂检修限产及资金情绪风险性。操作上因钢厂对高品位矿需求较强、期货贴水现货价差较大,低位强支撑区止跌企稳后做多为主,高位区超涨后承压弱势回落时可平多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
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