期货:螺纹钢1701周四夜盘上探后承压回落,收2464(-22),总减仓4.3万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加;空头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度大降。当前2500关口区抛压较重、多头上攻力度主动性较弱,多头挺价后集中大幅减仓,盘面承压回落。短期或承压震荡调整,注意2450-2490区多空资金主动流向及今日钢厂调价影响,近期防范资金推涨后大幅回落波动。
现货:昨日唐山钢坯2220(-20)下调,铁矿石、焦炭部分上调;螺纹钢20mmHRB400上海2500(0)成交偏弱,北京2430(0)持稳为主。当前钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量维持高位,钢厂连续提高焦炭采购价,钢厂下旬或将继续提高出厂价。螺纹库存小幅下降,受成本提高影响,钢厂挺价、提价意愿较强,南北方钢厂检修小幅增加,钢材成交出现好转、但高位成交较为弱势。天气转冷,京津冀地区雾霾天增多,河北等地环保限产预期提高。
宏观及外盘因素:人民日报:稳中提质态势明显,中国经济失速论不攻自破。欧洲央行维持利率及QE不变,德拉吉暗示:欧央行会延长QE、不可能突然终止QE。美国9月成屋销售强劲反弹,销售速度创6月以来新高。昨夜,欧股涨、美股小跌,美元指数上涨,美铜调整震荡,原油下跌,金银下跌,今日钢铁产业品种或承压震荡调整。
简要策略:螺纹钢1701或承压震荡调整,注意2450-2490区多空资金主动流向及今日钢厂调价影响,近期防范资金推涨后大幅回落波动;波段操作:持空10%资金仓位,突破2480平仓,若2400-2450区支撑较强平空做多,若2490-2530区承压弱势回落则做空。操作细节可咨询中期钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破2470平仓,若2430-2450区支撑较强平空做多、破位留空,若2490-2510区承压弱势回落则做空。
期货:螺纹钢1701周四夜盘上探后承压回落,收2464(-22),总减仓4.3万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加;空头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度大降。当前2500关口区抛压较重、多头上攻力度主动性较弱,多头挺价后集中大幅减仓,盘面承压回落。短期或承压震荡调整,注意2450-2490区多空资金主动流向及今日钢厂调价影响,近期防范资金推涨后大幅回落波动。
现货:昨日唐山钢坯2220(-20)下调,铁矿石、焦炭部分上调;螺纹钢20mmHRB400上海2500(0)成交偏弱,北京2430(0)持稳为主。当前钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量维持高位,钢厂连续提高焦炭采购价,钢厂下旬或将继续提高出厂价。螺纹库存小幅下降,受成本提高影响,钢厂挺价、提价意愿较强,南北方钢厂检修小幅增加,钢材成交出现好转、但高位成交较为弱势。天气转冷,京津冀地区雾霾天增多,河北等地环保限产预期提高。
宏观及外盘因素:人民日报:稳中提质态势明显,中国经济失速论不攻自破。欧洲央行维持利率及QE不变,德拉吉暗示:欧央行会延长QE、不可能突然终止QE。美国9月成屋销售强劲反弹,销售速度创6月以来新高。昨夜,欧股涨、美股小跌,美元指数上涨,美铜调整震荡,原油下跌,金银下跌,今日钢铁产业品种或承压震荡调整。
简要策略:螺纹钢1701或承压震荡调整,注意2450-2490区多空资金主动流向及今日钢厂调价影响,近期防范资金推涨后大幅回落波动;波段操作:持空10%资金仓位,突破2480平仓,若2400-2450区支撑较强平空做多,若2490-2530区承压弱势回落则做空。操作细节可咨询中期钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破2470平仓,若2430-2450区支撑较强平空做多、破位留空,若2490-2510区承压弱势回落则做空。
策略分析:当前受煤炭涨价成本提高、螺纹库存小幅下降等影响,钢厂提价意愿较强,短期盘面超涨后承压大洗盘,钢厂产量高位、需求释放有限,市场总体或维持高位承压、低位支撑性强势波动格局。近期连续上涨后期现货价差减小,低位区受成本支撑、限产预期等影响,强支撑区止跌企稳后做多,高位区超涨后承压弱势回落时可试空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:三季度GDP增长6.7%,环比持平;9月规模以上工业增加值同比6.1%,不及上月及预期;1-9月固定资产投资和民间投资增速双双回升;房地产开发投资继续回升,商品房待售面积减少。
方正中期:铁矿石或延续承压波动 防范资金增减仓大波动
期货:铁矿石1701周四夜盘承压回落,收439(-4.5),总减仓7.2万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度降低。当前450关口区附近多头资金主动大幅减仓,空头资金抛压增加,盘面承压回落、延续洗盘。短期或承压震荡调整,注意434-445区多空资金主动流向及螺纹影响,近期防范资金推涨后减仓回落大波动。
现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)报价持稳上调:京唐港470(+5),青岛港470(+5),日照港470(0)。11月新加坡掉期57.21(微涨)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$59.15(+0.45),BDI指数(航运)微调。当前内矿主流持稳微涨,港口库存总量高位,钢厂增加补库同时检修增加,但成交增多,钢厂高产量对矿价有一定支撑,伴随钢坯建材价格波动港口贸易矿价将随之波动。
宏观及外盘因素:人民日报:稳中提质态势明显,中国经济失速论不攻自破。欧洲央行维持利率及QE不变,德拉吉暗示:欧央行会延长QE、不可能突然终止QE。美国9月成屋销售强劲反弹,销售速度创6月以来新高。昨夜,欧股涨、美股小跌,美元指数上涨,美铜调整震荡,原油下跌,金银下跌,今日钢铁产业品种或承压震荡调整。
简要策略:铁矿石1701或承压震荡调整,注意434-445区多空资金主动流向及螺纹影响,近期防范资金推涨后减仓回落大波动;波段操作:持空15%资金仓位,突破442平仓,若430-435区支撑较强平空做多,若445-450区承压弱势回落则做空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空15%资金仓位,突破440平仓,若430-437区支撑较强平空做多,若443-450区承压弱势回落则做空。
策略分析:当前钢厂产量维持高位、矿石需求支撑较强,受煤炭大涨钢厂提价、挺价等影响黑色板块延续强势,矿石高位压力区资金抛压增加,注意防范钢厂检修限产、产业政策及资金情绪调整风险性。操作上因钢厂对矿石需求较强、期货贴水现货价差较大,低位强支撑区止跌企稳后做多,前期高位压力区承压弱势回落时可试空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:三季度GDP增长6.7%,环比持平;9月规模以上工业增加值同比6.1%,不及上月及预期;1-9月固定资产投资和民间投资增速双双回升;房地产开发投资继续回升,商品房待售面积减少。
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