[市场表现]
周三股指小幅高开，探至年线附近时再次遇阻，随后震荡回落。沪指微幅翻绿，创业板指小幅上涨。短期来看，沪指已经连续三日突破年线未果，年线处面临较大压力。
[行情分析]
外围方面，欧洲央行行长德拉吉在周四召开的新闻发布会上表示，欧央行10月会议并未讨论调整货币政策，没有讨论削减购债，不大可能突然结束QE，2017年欧元区的财政政策立场大体上为中性。
公开市场操作方面，央行周四进行1000亿元7天期逆回购、500亿元14天期逆回购、500亿元28天期逆回购操作。当日公开市场有800亿逆回购到期，因此当日净投放1200亿。另外，当日还有500亿元的国库现金定存到期。央行近期连续通过加大逆回购和MLF等工具向市场投放资金，显示央行有意呵护流动性，预计资金面紧张局面将逐步得到缓解。
股指期货席位持仓方面，IF合约前20席位净持仓为365 手，较前一交易日增加了115手；IH合约前20席位净持仓为-133 手，较前一交易日增加了10手；IC合约前20席位净持仓为-765手，较前一交易日增加了33手。整体来看，股指期货前20席位净持仓小幅增加158手。
[操作建议]
基本面运行良好，短期在央行呵护下资金面紧张也得到缓解，对股指反弹构成支撑。技术面上沪深300回补缺口之后，上方3330-3350遭遇较大压力，短期行情或有震荡。操作上建议短线多单可适当逢高止盈，中线多单继续持有。
[市场情况]
周四，国债期货TF1612合约收盘涨0.1500 ，涨幅0.1471 %，报102.1150 ，最高102.1200 ，最低101.9800 ，成交6,930.0000 手，持仓21,619.0000 手，增仓348手。T1612合约收盘涨0.2250 ，涨幅0.2213 %，报101.8900 ，最高101.9000 ，最低101.7000 ，成交16,958.0000 手，持仓40,444.0000 手，减仓686手。
[市场表现]
周三股指小幅高开，探至年线附近时再次遇阻，随后震荡回落。沪指微幅翻绿，创业板指小幅上涨。短期来看，沪指已经连续三日突破年线未果，年线处面临较大压力。
[行情分析]
外围方面，欧洲央行行长德拉吉在周四召开的新闻发布会上表示，欧央行10月会议并未讨论调整货币政策，没有讨论削减购债，不大可能突然结束QE，2017年欧元区的财政政策立场大体上为中性。
公开市场操作方面，央行周四进行1000亿元7天期逆回购、500亿元14天期逆回购、500亿元28天期逆回购操作。当日公开市场有800亿逆回购到期，因此当日净投放1200亿。另外，当日还有500亿元的国库现金定存到期。央行近期连续通过加大逆回购和MLF等工具向市场投放资金，显示央行有意呵护流动性，预计资金面紧张局面将逐步得到缓解。
股指期货席位持仓方面，IF合约前20席位净持仓为365 手，较前一交易日增加了115手；IH合约前20席位净持仓为-133 手，较前一交易日增加了10手；IC合约前20席位净持仓为-765手，较前一交易日增加了33手。整体来看，股指期货前20席位净持仓小幅增加158手。
[操作建议]
基本面运行良好，短期在央行呵护下资金面紧张也得到缓解，对股指反弹构成支撑。技术面上沪深300回补缺口之后，上方3330-3350遭遇较大压力，短期行情或有震荡。操作上建议短线多单可适当逢高止盈，中线多单继续持有。
[市场情况]
周四，国债期货TF1612合约收盘涨0.1500 ，涨幅0.1471 %，报102.1150 ，最高102.1200 ，最低101.9800 ，成交6,930.0000 手，持仓21,619.0000 手，增仓348手。T1612合约收盘涨0.2250 ，涨幅0.2213 %，报101.8900 ，最高101.9000 ，最低101.7000 ，成交16,958.0000 手，持仓40,444.0000 手，减仓686手。
[操作建议]
周四，国债期货涨幅进一步扩大，价格接近历史高位。央行周四净投放1200亿，此外，当日还有500亿元的国库现金定存到期，央行呵护市场流动性，连续两日实现净投放，然而受缴税和央行“锁短放长”等因素的影响，短期资金面仍偏紧张，DM金融同业报价平台的数据显示，截至周四下午16:30，DM平台线上隔夜资金供需比录得100:388；7天期资金供需比录得100:83。不过，资金面的偏紧并没有压制国债期货的上行，一级市场方面，进出口银行招标结果向好，1年、10年和20年固息增发债投标倍数分别为3.30倍、4.73倍和6.47倍，显示出机构较强的配置热情，供需关系对债券市场形成了一定的支撑。国债期货经历一番急涨之后，受汇率贬值、货币维持稳健、通胀回升、资金面紧张等因素影响，或涨幅有限，恐有回调风险，望投资者谨慎操作。
[报价与价差]
现货价格 近月期价 远月期价 期现价差 跨期价差
焦煤 澳大利亚产(京唐港) 1450 1213 1091.5 -237 -121.5
澳大利亚产(天津港) 1540
山西主焦煤 1125
焦炭 天津港一级冶金焦 1765 1548.5 1421.5 -216.5 -127
唐山一级冶金焦 1720
平顶山二级冶金焦 1610
铁矿石 日照61.5%澳粉(湿基) 465 443.5 412 -62 -31.5
唐山铁精粉(干基含税) 610
普氏指数(美元/千吨) 58.7
螺纹钢 上海三级 2510 2469 2461 -24 -8
北京三级 2430
螺纹钢现货价格以上海三级螺纹钢计，焦煤现货价格以天津港库提价(澳大利亚产)计，焦炭现货价格以天津港一级冶金焦计，铁矿石现货以日照港计61.5%澳粉(干基)计。
近月期价 远月期价 现货价格 期现价差 跨期价差 进口成本 进口盈亏 内外盘比价
铜 37160 37170 37500 -340 10 37349 151 8.09
铝 12845 12360 13210 -365 -485 12831 379 8.23
锌 18255 18200 18790 -535 -55 18776 14 8.27
近月期价 远月期价 现货价格 期现价差 跨期价差 进口成本 进口盈亏
橡胶 13795 14125 11700 2095 330 - -
PTA 4904 5006 0 4904 102 - -
LLDPE 9435 8880 9700 -265 -555 9838 -138
PP 7815 7456 8050 -235 -359 - -
甲醇 2255 2231 2180 75 -24 2119 61
玻璃 1110 1063 1365 -75 -47 - -
动力煤 589.4 537.2 620 -30.6 -52.2 - -
注：玻璃为武汉长利经升贴水调整价格，甲醇为江苏出罐价格，LLDPE、PP、PTA分别采用华东市场价格，动力煤采用5500大卡秦皇岛港动力煤价格，橡胶采用云南国营全乳胶上海地区现货价格。
农产品 近月期价 远月期价 现货价格 期现价差 跨期价差 内外盘比价
大豆 3742 3756 3800 -58 14 -
豆油 6630 6652 6650 -20 22 -
棕榈油 5796 5890 6180 -384 94 -
豆粕 2874 2808 3200 -326 -66 -
菜粕 2253 2244 2580 -327 -9 -
白糖 6715 6769 5410 1305 54 13.17
棉花 15005 14935 15361 -356 -70 9.71
鸡蛋 3594 3236 3330 264 -358 -
胶合板 98.1 102.1 4 -
纤维板 48 44.5 -3.5 -
注：大豆现货价格采用大连地区国产三等价格、豆粕为张家港现货价格、豆油为张家港四级豆油价格、棕榈油为广东24度现货价格，菜粕采用黄埔加籽粕现货价格。白糖采用南宁地区现货价格，棉花采用国棉328现货价格指数，鸡蛋采用主产区山东地区现货价格，胶合板分别采用杭州和山东15mm细木工板，纤维板采用广州15mmE1级。
[仓单库存]
仓单数量
豆一 19238 白砂糖 45702
豆油 25328 焦炭 0
豆粕 8439 焦煤 0
菜籽粕 0 PTA 91675
鸡蛋 0 LLDPE 7791
胶合板 0 聚丙烯 11088
纤维板 0 甲醇 1046
一号棉花 680 玻璃 0
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