瑞达期货：10月18日期货早评
中金在线特约 佚名
金融期货
1股指期货
消息面
1、习近平：全球经济仍处于危险的复苏中。
2、深交所：2016年10月22日至23日深港通全网测试。
3、在岸人民币兑美元下跌并逼近6.74。
4、伊朗拟实现产油量较目前产量高近四成。
消息面分析：
外盘:周一欧美股市多数收跌，除意大利和斯托克欧洲50收涨。美股未能企稳，主要与近期公布的企业三季度财报开局欠佳，此外伊朗石油部长称，新签订的合约将帮助伊朗达到原油产量500万桶每日的目标，美油急跌1.5%。近期美元指数的走强，或是B股急跌的因素之一。
内盘：周一晚间国内消息面较为平淡。
三大股指期货仓位、资金动态
周一三大股指期货全线下挫，主力合约持仓量继续大幅减少，总持仓量则出现下滑，IC主力合约由贴水转为升水，IF、IH期现价差并未出现明显波动，市场情绪并未出现明显变化。前20席位，三大股指多空均大幅减持，多空减持幅度均未出现明显差距。IF1611合约多头增仓166手小幅领先于空头156手，空头兴业期货减持133手。
[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析，预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
IF合约运行区间研判(95%置信区间)
合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑
IF主力合约 [3343 3248] [3310 3267]
IH主力合约 [2223 2161] [2196 2180]
IC主力合约 [6478 6358] [6450 6377]
综合来看：
周一午后B股跳水或与人民币贬值有关，在过去几个月中，B股由于受到美元走强，估值被动提升，走势整体好于A股，存在资金溢出风险。B股以境外投资者为主，美元走强，令投资者更愿意持有现金，该因素或促使市场内非理性抛售以及B股市场的流动性较为不足，导演了周一的暴跌。由于B股总市值整体小，B股对于A股的影响较小。从A股的走势来看，投资者情绪并未受到太大影响，短期仍需观望，B股能否止跌或是A股是否会继续跟跌。
金融期货
1股指期货
消息面
1、习近平：全球经济仍处于危险的复苏中。
2、深交所：2016年10月22日至23日深港通全网测试。
3、在岸人民币兑美元下跌并逼近6.74。
4、伊朗拟实现产油量较目前产量高近四成。
消息面分析：
外盘:周一欧美股市多数收跌，除意大利和斯托克欧洲50收涨。美股未能企稳，主要与近期公布的企业三季度财报开局欠佳，此外伊朗石油部长称，新签订的合约将帮助伊朗达到原油产量500万桶每日的目标，美油急跌1.5%。近期美元指数的走强，或是B股急跌的因素之一。
内盘：周一晚间国内消息面较为平淡。
三大股指期货仓位、资金动态
周一三大股指期货全线下挫，主力合约持仓量继续大幅减少，总持仓量则出现下滑，IC主力合约由贴水转为升水，IF、IH期现价差并未出现明显波动，市场情绪并未出现明显变化。前20席位，三大股指多空均大幅减持，多空减持幅度均未出现明显差距。IF1611合约多头增仓166手小幅领先于空头156手，空头兴业期货减持133手。
[量化技术分析]
VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析，预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
IF合约运行区间研判(95%置信区间)
合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑
IF主力合约 [3343 3248] [3310 3267]
IH主力合约 [2223 2161] [2196 2180]
IC主力合约 [6478 6358] [6450 6377]
综合来看：
周一午后B股跳水或与人民币贬值有关，在过去几个月中，B股由于受到美元走强，估值被动提升，走势整体好于A股，存在资金溢出风险。B股以境外投资者为主，美元走强，令投资者更愿意持有现金，该因素或促使市场内非理性抛售以及B股市场的流动性较为不足，导演了周一的暴跌。由于B股总市值整体小，B股对于A股的影响较小。从A股的走势来看，投资者情绪并未受到太大影响，短期仍需观望，B股能否止跌或是A股是否会继续跟跌。
资金面，沪股通周一午后由早盘的净流入转为净流出1.44亿元，沪市两融余额则有小幅回升，两路资金并未受到周一下跌所带来的较大影响。沪深300主力净流出48.18亿元，其中尾盘流出8.89亿元，整体资金面并未出现大幅波动。
技术面，沪指周一虽然午后下跌，但是仍然坚守住60日均线，下方均线对指数仍然对指数形成较好支撑，大盘触底反弹大幅上扬的概率不高，震荡的格局预计仍将延续。在目前做多量能较为缺乏的背景下，短期指数突破跳空缺口的难度依然较大。
策略上，高抛低吸为主。具体点位可参考《每日投资评级展望》支撑压力位。
[前交易日主要指数]
银行间国债指数：1617.78 +0.10%
Shibor：O/N 2.1590 +0.60bp；1W 2.3750 +0.10bp；2W 2.5420 +0.10bp
质押式回购行情；R001 2.1522 +2.54bp；R007 2.3338 +2.95bp；R014 2.5106 +4.71bp
[资金面]
央行昨日公开市场进行500亿元7天期和200亿14天期逆回购操作，中标利率均与上期持平。当日逆回购到期总量900亿，加上周天到期1600亿顺延至周一，另有55亿三年期央票到期，单日净回笼1745亿。今日有200亿7天期和700亿28天期逆回购、800亿国库定存以及1120亿MLF到期。
[消息面]
周一人民币汇率继续大跌，盘中在岸跌破6.74，离岸跌破6.75。人民币汇率的大幅贬值一方面会使得资本大量流出，导致国内流动性紧张，资金面波动加大，另一方面也限制了货币政策放松的空间。而随着美联储加息预期的增加，美元指数的走强，叠加人民币加入SDR后政府放松管制，未来人民币贬值压力将进一步加大。
[TF1612 CTD券测算]
[T1612 CTD券测算]
CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券
Imp_IRR: 隐含回购利率
基差：现货价格 -(期货价格X 转换因子)
BNOC：基差 - 持有收益
[瑞达观点]
资金面平稳，人民币贬值压力限制货币政策放松的空间，期债上行动力有限。
1贵金属
外盘方面：隔夜伦敦金震荡走低，报收1255.27美金/盎司，跌0.04%；伦敦银震荡走低，报收17.462美金/盎司，跌0.05%。
消息方面：1、美国10月纽约联储制造业指数-6.8，预期1，前值-1.99。2、美国9月工业产出环比0.1%，预期0.2%，前值-0.4%；9月制造业产出环比0.2%，预期0.1%，前值-0.4%；9月设备使用率75.4%，预期75.6%，前值75.5%。
现货市场：10月17日，上海现货9999金报272.70元/克，跌0.11元/克；上海现货99.99银报3930-3940元/千克，跌5元/千克。
仓单库存：10月17日，上期所黄金仓单报912千克，涨0千克；上期所白银仓单报1572890公斤，减9592公斤。
ETF持仓方面：SPDR Gold Trust截至10月17日黄金ETF持仓量为965.43吨，日增3.86吨；截至10月17日iShares Silver Trust白银ETF持仓量为11268.35吨，日增0吨。
行情总结：昨夜公布的纽约联储制造业指数大幅下滑6.8%，令美元指数承压。但是近期数据表明美国就业市场持续改善，且通胀出现回升迹象，美元指数当前走势只是短期盘整而已。加之美国9月工业生产微幅增长，表明第三季经济温和增长，金价上涨空间仍然有限。操作上建议沪金1612合约272-275元/克区间交易，各止损1.5元/克，沪银1612合约3945-4030元/千克区间交易，各止损30元/千克。
2铜
外盘走势:隔夜伦铜再度冲高回落，其中3个月伦铜续跌0.03%至4674美元/吨，日收盘价回到一个月前的水平，目前伦铜重新跌至均线组之下运行，短期下跌风险加大。持仓方面，10月14日，伦铜持仓量为32.7万手，日减773手，显示铜价走低后，多空分歧加大，但目前空头占据优势。
行业资讯：据悉，哈萨克斯坦今年1-9月精炼铜产量同比增加4.3%至300843吨。
现货方面：据SMM报道称，10月17日上海电解铜现货对当月合约报升水60元/吨-升水100元/吨，平水铜成交价格37390元/吨-37430元/吨。沪期铜当月合约最后交易日期铜盘面温和，加之基差较上周五略有收窄，仅维持在20元/吨上下，现铜升水报价稳定于升水90元/吨-100元/吨，好铜成交略好于平水铜，因投机商少量介入，下游未见大量入市，市场整体成交有限，普遍预计换月后成交亦难改观。
库存方面：截止10月17日，LME铜库存报345800吨，日减3275吨，但仍远高于年内库存均值21.7万吨，年内库存高点为379175吨；同时，截止10月14日，上期所沪铜库存报121439吨，周剧增14381吨，但仍远低于年内库存均值22.9万吨，显示国内库存压力远弱于国外。
观点总结：隔夜伦铜弱势整理，因美元指数维持高位，且市场对中国经济增速存在放缓预期，本周关注周三的中国三季度GDP等经济数据表现。技术上，目前期铜重新跌至均线组之下，短期下跌风险加大。建议沪铜1612合约可背靠37800元之下谨慎持有空单，目标参考36800元。
3铝
外盘走势：隔夜伦铝承压续跌，但尾盘自低位回升，大幅削减日内跌幅，其中3个月伦铝下滑0.42%至1666美元/吨，目前伦铝运行于近两周来的高位振荡区间下沿，其上方反弹阻力关注1710美元/吨。
行业资讯：10月17日，SMM统计国内电解铝库存上海地区8.9万吨，无锡5.2万吨，杭州1.6万吨，南海6.2万吨，巩义2.8万吨，五地合计24.7万吨，环比上周四减少0.5万吨。
现货方面：据SMM报道，10月17日上海现铝成交集中13240-13250元/吨，对当月贴水100-50元/吨。持货商稳定出货，上海流通货源减少，期铝当月下泄100元/吨左右，与隔月价差缩窄至350元/吨左右，现货对隔月升水300-320元/吨，持货商报价并未随盘下调，中间商难寻低价货源，下游企业初始按需采购，采购意愿尚可，因最后交易日期铝当月下泄，观望情绪渐浓，供需拉锯氛围渐浓。明日换月后现货将重返高升水状态。
库存方面：截止10月17日，LME铝库存报2083250吨，日减6225吨，该库存接近于2008年12月18日创下的低点(2068925吨)；同时，截止10月14日，上期所铝库存报84655吨，周微增880吨，远低于年内库存均值23.3万吨，接近年内低点83775吨。
操作策略：隔夜沪铝承压回调至12665元/吨，因美元走强打压基本金属，而且短期期铝持续走高后多头逢高获利需求增强，需警惕技术回调可能。建议沪铝1612合约可于12800-12600元间高抛低吸，止损各150元/吨。
4锌
外盘走势：隔夜伦锌震荡走平，报收2277美元/吨，较上一交易日跌0.22%。
现货方面：10月17日SMM现货0#锌报价为17990-18090元/吨，均价涨70元/吨。据SMM报道现货升水相对坚挺；锌价小涨，炼厂正常出货；贸易商积极报价，市场交投一般，以长单交付为主；下游多观望，成交一般；市场整体成交平平。
消息面：铁路货运在8月完成日均运量900万吨，实现1%同比增长，这是2013年9月货运量连续下跌以来首次增长；9月铁路货运继续强劲反弹，日均货运量达到930多万吨，同比增长7.7%；10月以来，日均货运量达到大约990万吨，铁路货运请求车继续高歌猛进，达到17万车，铁路货运从供大于求向供不应求格局迅速转换。这表明重化工业体系反弹进入良性水平。
库存方面：截至到10月17日，LME伦锌库存455650吨，日减250吨；沪锌库存方面，截至10月17日，沪锌库存报165614吨，较前一周增7297吨。
观点总结：在锌矿供应趋紧预期不变的情况下，锌价下方支撑依然稳固。操作上建议沪锌1612合约17960元/吨附近做多，止损17800元/吨。
5钢材
现货市场：20mm HRB400螺纹钢上海报价2450元/吨，涨70元/吨；广州报价2870元/吨，涨50元/吨；北京报价2410元/吨，涨20元/吨；福州报价2500元/吨，涨20元/吨。
消息：(1)国务院督查发现三四线城市楼市去库存难度较大(2)发改委10月批复多个铁路城轨项目 投资额超2000亿(3)9月份用电量同比增长6.9%(4)澳洲62%粉矿CFR参考报价58.3美元/吨，涨1美元/吨
库存：上海期货交易所螺纹钢仓单日报为49420吨，-3312。
小结：隔夜RB1701合约小幅回调。现货报价持续上调，而原材料价格坚挺，钢材成本支撑依存。操作上建议，多单持有，跌破2400止盈。
6铁矿石
现货市场：辽宁66%粉矿报505元/吨，持平；青岛港：62% PB粉矿报458元/吨，持平；印度62%粉矿报400元/吨，持平。
消息：从目前督查的情况看，各地各部门推进供给侧结构性改革取得了不错的成绩。 比如，截至今年8月底，28个产钢地区和中央企业共退出粗钢产能3468万吨，约占全年任务量的77%。规模以上工业企业利润同比增长8.4%，增速比7月份加快1.5个百分点。全国棚改已开工522.45万套，占年度目标任务87%。
库存：大连商品交易所铁矿石仓单日报为0手，持平。
小结：隔夜I1701合约承压回调。国产矿主产区市场价格平稳，进口矿价格稳中探涨，受焦炭价格再涨影响，生铁大部分地区出现跟涨现象。操作上建议，短线440-425区间高抛低买，止损7个点。
7焦煤
现货市场：唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)出厂价报1110元/吨，较昨日持平；京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)报1340元/吨，较昨日持平。
消息面：国内炼焦煤主流市场依旧强势，各地焦煤资源仍紧张，部分地区煤价继续上涨，预计十月中下旬焦煤现货市场仍有上涨空间。
库存：大连商品交易所焦煤仓单日报为0张，持平。
小结：隔夜JM1701合约临近收盘跳水；国内炼焦煤市场偏强运行，但上涨势头减弱，且期货调整压力加大；操作上建议，多单逢高清仓。
8焦炭
现货市场：一级冶金焦天津港报价1690元/吨(平仓含税价)，较昨日持平。准一级冶金焦唐山报价1610元/吨(到厂含税价)，较昨日持平；天津港报价1605元/吨(平仓含税价)，较昨日持平。二级冶金焦唐山报价1555元/吨(到厂含税价)，较昨日持平；天津港报价1550元/吨(平仓含税价)，较昨日持平。
消息面：国内焦炭市场继续维持强势运行，市场信心良好，焦钢企业焦炭库存仍低。受上游煤价走高影响，焦价受到较强支撑，短期内焦炭价格可能再次上涨。
库存：大连商品交易所焦炭仓单日报为0张，持平。
小结：隔夜J1701合约临近收盘跳水；焦炭现货市场偏强运行，但上涨势头减弱，且期货调整压力加大。操作上建议，多单逢高清仓。
9镍
外盘走势：隔夜伦镍承压重挫，表现远弱于其他基本金属，其中3个月伦镍大跌1.57%至10315美元/吨，目前伦镍跌回均线交织处，且运行于持续近四周的高位振荡区间，显示短期镍价运行方向还未明朗。
行业资讯：海洋事务统筹部长兼任能源与矿物资源部长常务执行官鲁胡特(Luhut Binsar Panjaitan)声称，政府在修订2014年第1号政府条例有关煤炭和矿物业活动，几乎肯定不松绑镍和铝土矿的出口禁令，此外，修订案也不松绑稀土元素的进口禁令。
现货方面：10月17日SMM1#电解镍成交价为80700-81100元/吨，成交均价较14日下跌550元/吨。金川镍现货较无锡主力合约1611升水50-100元/吨，俄镍贴水50至平水成交，上午10点之后镍价下行，金川公司下调出厂价至80800元/吨，下调幅度400元/吨，下游有所采购，市场俄镍流通货源仍较紧，成交多为仓单，主流成交区间80600-81100元/吨。
库存方面：截止10月17日， LME镍库存报362478吨，日增1770吨，接近于2014年10月2日来创下的次低水平(359166吨)，其记录高点为2015年6月初创下的470376吨。同时，截止10月14日，上期所镍库存报111374吨，周增419吨，该库存再创历史高点，上市之初仅为1万吨。
操作策略：隔夜伦镍承压下滑，但目前期镍反弹格局还未被完全破坏，因印尼或难放宽镍矿出口禁令，及菲律宾镍矿出口不确定性犹存。操作上，建议沪镍1701合约可背靠80000元之上谨慎持多，目标关注83000元/吨。
1棉花
外盘走势：期棉周一连续第四日上涨，触及逾三周高位，受助于美元走疲和谷物市场上涨。 ICE 12月期棉合约收高0.62美分，或0.88%，报每磅71.19美分，交易区间为69.85-71.26美分，后者为9月23日以来最高。
消息面：
1、截至10月16日当周，美国棉花生长优良率为47%，较之前一周的48%略有下滑，但去年同期为46%。
2、截至2016年10月14日，ICE可交割的2号期棉合约库存为29,155包，上一交易日为29,155包。
现货方面：棉花指数3128B价格为15289元/吨，较上一交易日下跌59元/吨。
仓单库存：交易所注册仓单716张，有效预报192张。(每张对于棉花40吨)。
观点总结：美农下调美国棉花产量，导致16/17年度库存预估下降，报告形成利多，美棉再度站上70关口。国储棉抛储活动结束，新棉集中上市。技术上，郑棉1701合约在15000元/吨关口之上振荡运行，下方关注60日均线支撑。操作上，建议多单逢高减持兑现利润，剩余跌破60日均线止损离场。
2白糖
外盘走势：洲际交易所(ICE)原糖期货周一坚挺，结束上周五的跌势。ICE 3月原糖收高0.25美分，或1.1%，结算价报每磅23.16美分。
消息面：
1、巴西蔗产联盟(Unica)周五报告称，9月下半月巴西中南部共产糖295万吨，超市场预期的290万吨，以及9月上半月的241万吨。在本榨季结束还剩两个多月的时间内，巴西中南部主要种植地区9月下半月共计压榨甘蔗4,230万吨，高于上半月的3,760万吨。
2、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示，截至10月11日当周，对冲基金及大型投机客持有的原糖净多头仓位为314,092手，较前一周大幅减少14,845手,为连续第二周减持。
现货方面：柳州中间商报价6610-6630元/吨，成交一般；部分集团站台第一次报价6530元/吨，报价不变，第三次报价6550元/吨，第二次第三次报价分别上调10元/吨，成交不错。南宁中间商报价6610-6620元/吨，成交一般；部分集团厂仓报价6570-6630元/吨，二级糖报价6500元/吨，报价不变，成交一般。
库存仓单：46611张，有效预报1000张。
总结：国际原糖承压24美分关口高位盘整；国内市场本榨季减产明显，进口明显减少，总体供应依旧偏紧，同时国储糖抛储将一定程度上缓解供应紧张局面。技术上，郑糖1701合约再度上攻创出新高，延续强势。操作上，建议中长线多单持有，止损6500元/吨。
3豆类
外盘走势： 美国大豆期货周一连续第三日上涨，触及9月22日来最高，交易商说，因美国农业部的出口检验报告对市场利多。 CBOT 11月大豆合约收升15-3/4美分，报每蒲式耳9.78-1/4美元。12月豆粕合约收升2.9美元，报每短吨303.5美元。12月豆油合约升1.06美分，报35.44美分。
消息方面：
1、美国农业部数据显示，截至2016年10月13日当周，美国大豆出口检验量为2,508,997吨，远超预估期间130-160万吨，前一周修正后为1,801,832吨，初值为1,801,074吨。
2、NOPA的月度报告显示，该协会会员企业9月份加工的大豆数量比上年同期提高了2.1%，创下2007年以来的同期最高水平
3、美国农业部报告显示，截至10月16日当周，美国大豆生长优良率为74%，前一周为74%，去年同期为64%。 当周，美国大豆收割率为62%，前一周为44%，去年同期为73%，五年均值为63%。
现货方面：10月17日，黑龙江市场净粮收购价格大体在3500-3700元/吨，塔豆外销价格集中在3600-3800元/吨区间。全国豆粕市场销售平均价格为3251元/吨，较上个交易日相比下跌3元/吨；其中产区油厂CP43豆粕均价为3232元/吨，较上个交易日相比下跌1元/吨。散装四级豆油均价为6351元/吨，较上个交易日均价下跌50元/吨。
仓单方面：大豆19277张，持平；豆粕8989张，持平；豆油25328张，持平。
观点总结: 近期美豆出口数据利好，提振美豆期价反弹，不过丰产收获兑现，供应压力仍将压制美豆价格上方空间；马来西亚棕榈油意外传出产量下降消息，加上美盘反弹，油脂快速拉高。从主力合约看，连豆1701合约继续反抽系统均线，不过预计空间不大，上方第一压力3730，强压3770元/吨，建议短线多单逢高止盈；豆粕1701合约跟随外盘反弹，但尚难言形成趋势性上涨，预计以低位振荡为主，建议空单止盈离场；豆油1701合约逼近大区间上轨6650元/吨，近期着重关注在周围市场带动下，期价能否能有效突破这一线压力，建议短线等待回调短多。
4棕榈油
外盘走势：马来西亚毛棕榈油期货周一激升至约六个月高位，追随豆油价格涨势，且受10月产量增长料疲软的预估提振。BMD基准1月毛棕榈油期货上涨4.1%至每吨2,768马币，录得逾一年内最大单日涨幅。该合约亦触及日高2,778马币，此为4月5日以来最高水准。
消息方面：
1、中国9月份进口食用植物油52万吨，8月份进口食用植物油55万吨，1-9月份食用植物油进口总量为395万吨；去年同期累计为493万吨，同比减少19.9%。
2、业界知名分析师Dorab Mistry表示，2017年全球棕榈油产量预计增加近650万吨，有望超过2015年创下的纪录高位。
现货方面：10月17日，天津地区：贸易商报价，24度棕榈油6380-6390元/吨。广州地区：工厂报价，24度棕榈油6340元/吨。山东日照地区：工厂报价，24度棕榈油6500元/吨。张家港地区：贸易商报价，24度棕榈油6400元/吨。福建地区：工厂报价，24度棕榈油6250元/吨。江苏仪征地区：工厂报价，24度棕榈油6600元/吨。
仓单方面，棕榈油仓单300张，较上个交易日持平。
观点总结：前两周因预期马棕出口下滑且生产高峰，棕榈油价格陷入回落调整走势，但上周有消息称大马种植园产量下滑，加上11-12月减产周期即将到来，市场对产量忧虑提前升温，使得棕榈油期价提前结束调整，并急速飙升，后市关注出口是否拖累棕榈油上升幅度。技术上，棕榈油1701合约一改之前弱势调整走势，短线期价重心上移，将再次冲击前高，建议短线逢回调做多操作。
5菜籽类
外盘方面，周一，洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场大幅上涨，追随美国芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货的飙升行情。截至收盘，11月期约收高8.60加元，报收496.10加元/吨；1月期约收高8.10加元，报收503.30加元/吨；3月期约收高7.20加元，报收506.10加元/吨。
消息面：15日，载有4.4万吨加拿大油菜籽的“艾肯”轮靠泊漳州招商局码头。这是《加拿大油菜籽输华油菜茎基溃疡病菌风险防控联合工作计划的谅解备忘录》签署以来，我国首次进口加拿大油菜籽。
现货方面：据万德数据，湖北菜籽粕价格2550元/吨，价格持稳；进口菜油6400元/吨，价格持稳。
交易所仓单：菜籽，318张，+0；菜粕，0张，+0；菜油，10860张，+0。
小结：美豆止跌回升，支撑国内菜粕市场价格反弹；菜油期货走势强劲。技术上，油菜籽1611合约交投清淡，不建议交易；菜粕1701合约受下行通道下轨支撑止跌反弹，建议依托5日线短多交易，止损10日线；郑油1701合约依托均线系统再度反弹，短期走势偏强建议依托5日线短多操作，止损20日线。
6鸡蛋
现货方面：据芝华数据监测显示，14日芝华鸡蛋价格指数3.52，环比小幅上涨0.03。四川大幅上涨，均价上涨至3.83，环比上涨0.11。主销区均价3.68元/斤，环比上涨0.03元/斤，其中北京福建上海浙江上涨，广东天津较稳；主产区均价3.43元/斤，环比上涨0.04元/斤。
交易所仓单：0张，较上一个交易日持平。
小结：现货蛋价止跌回升，因前期淘汰量较大，同时养殖户低价惜售。技术上，鸡蛋1701合约止跌反弹，空单大幅减持令蛋价快速走高，上方关注60日线附近压力，建议暂时观望，激进者可于3450附近轻仓试空。
1PTA
消息面：1、17日亚洲PX价格上涨3美元，报于782美元/吨FOB韩国和803美元/吨CFR中国。2、逸盛石化大连1#220万吨PTA装置10月8日停车检修，厂家计划检修时间2周左右；2#375万吨PTA装置目前维持满负荷运行；逸盛石化宁波PTA装置目前维持正常运行。
现货价格：华东现货市场交投维持在01合约-140/150元附近，仓单价格略高，维持在01合约-110/115元附近。市场交投气氛一般，市场商谈维持在4630-4640元自提；美金盘PTA报盘意向维持在610-630美元，递盘意向600-605附近，市场交投维持在605-608美元附近，交投有限。
库存数据：交易所仓单为86723张，较上一交易日增加1942张，有效预报为5410张。
观点总结：因OPEC成员国达成限产协议却不作让步的迹象逐渐显露，国际油价继续回落，亚洲PX报价小幅上调，按加工费500元/吨折算动态成本在4580-4690元/吨左右。国内PTA开工率处于61%左右，PTA现货市场价格小幅上涨，交投氛围尚可。涤丝市场行情持稳为主，行业库存水平整体偏低。技术上，PTA1701合约测试4800关口压力，下方考验4700一线支撑，短线延续震荡走势。操作上，4700-4850区间交易。
2玻璃
消息面：1、2016年10月17日的"中国玻璃综合指数"为1061.82点，比上期2016年10月14日上涨0.36点。"中国玻璃价格指数"为1072.18点，比上期2016年10月14日上涨1.15点。"中国玻璃市场信心指数"为1020.39点，比上期2016年10月14日下跌2.79点。
现货价格：华北地区，河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1327元/吨。华中地区，武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1365元/吨。库存数据：交易所注册仓单为0张。
观点总结：国内玻璃市场整体持稳为主。沙河地区现货报价持稳，厂商出库尚可，经销商以订单走量增加提货为主，加工企业整体订单一般。华东、华中地区现货价格持稳为主，华东、华北玻璃市场区域协调会即将召开；华南地区现货价格上调，江门华尔润、广州富明玻璃价格上调。技术上，玻璃1701合约测试1100关口压力，下方考验1060一线支撑，短线呈现震荡走势。操作上，依托1060短多交易为主。
3连塑
消息面：1、天津大乙烯PE装置产920NTT，低压装置14日故障临时停车，现装置开车中。
原料价格：日本石脑油CF日本报446.12元/吨，涨14.62；石脑油FOB新加坡报47.83美元/桶，涨1.67。乙烯CFR东北亚报1070美元/吨，跌15，CFR东南亚报1040美元/吨，持平。
现货价格：国外现货市场价格基本持平，远东报1150美元/吨，持平；中东报1139美元/吨，持平；国内市场价格基本持平，华北大庆报9400元/吨，持平；华东余姚吉林石化9550吨，持平；华南报9550元/吨，持平。西北独山子报9350元/吨，持平。
仓单数据：8475
观点总结：节后受下游补货影响，期现市场走高，但短期大部分装置检修复工，石化开工率回升，且新增产能投放等影响预计市场供应压力将增大，石化库存小幅增加，限制期价上涨空间。LLDPE1701合约冲高回落，震荡收跌，下方测试9150第一支撑位，8900第二支撑位，上方测试9400附近压力，短期预计维持在8900-9400区间震荡，建议区间逢高做空交易。
4PVC
消息面：1、鄂尔多斯氯碱化工PVC报价涨100元/吨，电石法5型料现执行6700元/吨承兑,8型高100元/吨。厂区40万吨/年装置目前开工正常，实际成交可谈。
价格：1、日本石脑油CF日本报446.12元/吨，涨14.62；石脑油FOB新加坡报47.83美元/桶，涨1.67。乙烯CFR东北亚报1070美元/吨，跌15，CFR东南亚报1040美元/吨，持平。
现货市场：国内部分PVC现货市场价格小幅上涨。华北电石法报6850元/吨，持平；乙烯法报7350元/吨，持平；华东电石法报7100元/吨，持平，乙烯法报7450元/吨，持平。华南电石法报7200，持平，乙烯法7400吨的，持平。原料价格基本持平，华东报2820元，持平，西北报2450元，持平。
仓单数据：4686
观点总结：环保政策、煤炭、兰炭及电石价格上涨，限载新规导致的运费上涨等政策面的收紧给PVC持续涨价提供了动力。PVC现货社会库存维持中等偏下水平且金九银十小旺季，需求尚存，听闻大部分企业订单预售至11月中旬，预计后期市场供应依旧偏紧，短期仍有一定的上涨空间。技术上，PVC1701震荡收涨，下方均线呈现多头排列，短期仍有一定的上涨空间，建议依托五日线短多交易。
5PP
消息面： 1、九江石化10万吨/年的PP粒装置周末故障停车，计划今日晚间开车产T30S。2、神华宁煤100万吨/年的PP粒装置一线产2500H；二线产1102K；三线产2500H；四线停车中。神华宁煤煤制油项目烯烃二期配套的58万吨/年的PP装置原计划10月开始投料试车，现今推迟至明年6月份，具体时间待定。
原料价格：日本石脑油CF日本报446.12元/吨，涨14.62；石脑油FOB新加坡报47.83美元/桶，涨1.67。乙烯CFR东北亚报1070美元/吨，跌15，CFR东南亚报1040美元/吨，持平。丙烯中国到岸价890美元/吨，涨20。
现货价格：国外现货市场价格小幅下跌，远东地区报960美元/吨，跌5，中国到岸价报960美元/吨，跌5。国内市场价格部分地区上涨，华北齐鲁石化T30S报8200元/吨，持平；华东上海8100元吨，跌50；华南大庆报8500元/吨，持平。
仓单数据：11488
观点总结：节后石化库存增幅不大，金九银十小旺季，节后下游补库，需求面好转，石化调涨，期货走高，再加上煤炭及甲醇价格走高，成本支撑偏强影响，煤制烯烃价格坚挺。但后期因新增产能装置投产及部分装置检修复工，建议关注供需面变化。PP1701合约震荡收涨，下方关注7500关口支撑，上方测试7700附近压力，短期维持在7500-7700区间震荡，建议在7500-7700区间交易。
6橡胶
隔夜市场：纽约10月17日消息，原油期货周一收跌，因OPEC成员国达成限产协议却不作让步的迹象逐渐显露，且市场认为目前油价已经体现出限产协议所带来的动能。NYMEX 11月原油期货下跌0.41美元，或0.8%，结算价报49.94美元，盘中低见49.47美元。隔夜沪胶1701合约下跌1.25%，收于14185元/吨
消息面：1、截至10月中旬青岛保税区橡胶库存下滑9.4%，入库有抬头迹象。2、8月俄罗斯合成胶同环比均降5.1%。
现货市场：上海市场15年国营全乳报价在12200-12250(+50/+50)元/吨左右；越南3L报价13100(0)元/吨；15年泰国3号烟片14850-14950(0/0)元/吨；人民币混合胶12700-12800(+300/+300)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片53.91(-0.15)泰铢/公斤；泰三烟片56.17(+0.76)泰铢/公斤；田间胶水54(0)泰铢/公斤；杯胶49.5(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价14900元/吨(0) ；顺丁橡胶市场价17800元/吨(0)。
仓单库存：交易所仓单报287720吨，增加1000吨。
观点总结：目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平，且9月重卡市场销量同比继续大幅增加，显示下游整体需求表现较好。从流通环节来看，截至10月中旬青岛保税区橡胶库存继续大幅下降。泰国原料价格基本持稳，合成胶近期大幅上涨为天然橡胶价格提供支撑。由于目前期现价格较大，沪胶1701合约追多需谨慎，短期建议在13800-14500区间交易。
7甲醇
消息面：1、兖矿榆林能化60煤制装置10月15号起检修10天。2、甘肃华亭60煤制装置气化炉已投料，装置重启中。3、国电英力特50煤制装置10月16日起检修至11月3日。
现货市场：江苏太仓地区现货市场卖盘价格在2190-2195元/吨，较上周五价格下调15-30元/吨。买盘价格在2180元/吨。10月下旬卖盘价格在2190元/吨，买盘价格在2180元/吨；11月下旬卖盘价格在2205元/吨，买盘价格在2200元/吨；市场询盘气氛一般。
仓单库存：交易所仓单报0张，有效预报5122张。
观点总结：下游集中补货、烯烃装置刚需支撑及部分装置检修，局部地区甲醇货紧价扬，库存低位；港口地区国庆期间进口货源到港较少，整体可流通货源偏紧，库存降低明显。港口地区进口船货延迟到港及改港现象突出，近期沿海港口整体可流通货源不足30万吨，听闻多数船货或将在月底前抵港，预计本周港口或将或有小涨趋势。郑州甲醇1701合约关注2300附近压力，短期追高需谨慎，建议在2200-2300区间交易。
8沥青
隔夜市场：纽约10月17日消息，原油期货周一收跌，因OPEC成员国达成限产协议却不作让步的迹象逐渐显露，且市场认为目前油价已经体现出限产协议所带来的动能。NYMEX 11月原油期货下跌0.41美元，或0.8%，结算价报49.94美元，盘中低见49.47美元。隔夜沥青1612合约下跌0.23%，收于1756元/吨
消息面：1、河南：7个交通扶贫项目开工建设，总投资476亿元。2、海南：海口绕城高速公路扩建部分路段管制。
现货市场：国内市场持平，东北地区报价维持在1950元/吨，持平；华东地区报价1750元/吨，持平；华北地区报价1700元/吨，持平；华南地区报1780元/吨，持平；山东地区报1700元/吨，持平；西北地区报2200元/吨，持平。
仓单库存：仓库仓单报223080吨，增加1250吨。
观点总结：今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加，而需求减少近三成，市场资源供应过剩明显。随着天气逐渐变冷，下游需求逐步转弱，加上前期冬储库存尚在消耗中，大量社会库存有待消耗。国内沥青1612合约承压均线系统，短期建议在1700-1800区间交易。
9动力煤
现货市场：秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报586元/吨，较昨日持平；山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口含税价报540元/吨，较昨日持平；广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提含税价报600元/吨，较昨日持平；澳大利亚褐煤(Q5500,A22,V>25,S1,MT10)CIF(不含税)报76.5美元/吨，较昨日持平。
消息面：(1)据海关总署近日公布的数据显示，中国9月份出口煤炭63万吨，同比减少10.11万吨，下降13.83%，环比减少13万吨，下降17.11%。9月份煤炭出口值为4840.2万美元，同比下降23.93%，环比下降7.5%。1-9月中国共出口煤炭630万吨，同比增长56.7%，总金额47533.4万美元，同比增长20.4%。(2)受汽运成本增加因素影响，叠加大秦线开始检修，导致火车运力有限，在冬储行情的支撑下，短期铁路运输市场或呈偏紧状态。
库存：郑商所动力煤仓单日报为0张，较上一交易日持平。
小结：隔夜ZC701合约冲高回落；动力煤市场运行平稳，但上涨势头减弱，且期货调整压力加大；操作上建议，多单逢高清仓。
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