瑞达期货:10月14日期货日评
中金在线特约 佚名
瑞达期货:期价微幅收涨 短期维持区间震荡
盘面情况:今日连塑1701合约震荡整理,微幅收涨,开盘报9285元/吨,最高9285元/吨,最低至9180元/吨,收9285,涨50,日跌幅0.54%,成交量减少至45.43万手,持仓量减少18218手至51.79万手。
消息面:1、PE中油华南线性指导价下调50:四7042挂9600,抚顺7042挂9600,7042N挂9500,兰州7042H挂9800。
原料价格:日本石脑油CF日本报431.5元/吨,跌8.75;石脑油FOB新加坡报46.16美元/桶,跌0.89。乙烯CFR东北亚报1085美元/吨,持平,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1150美元/吨,持平;中东报1139美元/吨,持平;国内市场价格基本持平,华北大庆报9400元/吨,持平;华东余姚吉林石化9550吨,持平;华南报9550元/吨,持平。西北独山子报9350元/吨,持平。
观点总结:节后受下游补货影响,期现市场走高,但短期大部分装置检修复工,石化开工率回升,且新增产能投放等影响预计市场供应压力将增大,石化库存小幅增加,限制期价上涨空间。LLDPE1701合约微幅收涨,下方测试9150第一支撑位,8900第二支撑位,上方测试9400附近压力,短期预计维持在8900-9400区间震荡,建议区间交易。
瑞达期货:PVC震荡收涨 短期建议逢低做多
盘面走势:PVC1701合约开盘6335,最高6395,最低6315,收盘报6355,较上一交易日涨30,日涨幅0.47%。成交量减少至72502手,持仓量减少792手至24.26手。
消息面:1、鄂尔多斯氯碱化工PVC报价涨100元/吨,电石法5型料现执行6700元/吨承兑,8型高100元/吨。厂区40万吨/年装置目前开工正常,实际成交可谈。
价格:1、日本石脑油CF日本报431.5元/吨,跌8.75;石脑油FOB新加坡报46.16美元/桶,跌0.89。乙烯CFR东北亚报1085美元/吨,持平,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。
瑞达期货:期价微幅收涨 短期维持区间震荡
盘面情况:今日连塑1701合约震荡整理,微幅收涨,开盘报9285元/吨,最高9285元/吨,最低至9180元/吨,收9285,涨50,日跌幅0.54%,成交量减少至45.43万手,持仓量减少18218手至51.79万手。
消息面:1、PE中油华南线性指导价下调50:四7042挂9600,抚顺7042挂9600,7042N挂9500,兰州7042H挂9800。
原料价格:日本石脑油CF日本报431.5元/吨,跌8.75;石脑油FOB新加坡报46.16美元/桶,跌0.89。乙烯CFR东北亚报1085美元/吨,持平,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1150美元/吨,持平;中东报1139美元/吨,持平;国内市场价格基本持平,华北大庆报9400元/吨,持平;华东余姚吉林石化9550吨,持平;华南报9550元/吨,持平。西北独山子报9350元/吨,持平。
观点总结:节后受下游补货影响,期现市场走高,但短期大部分装置检修复工,石化开工率回升,且新增产能投放等影响预计市场供应压力将增大,石化库存小幅增加,限制期价上涨空间。LLDPE1701合约微幅收涨,下方测试9150第一支撑位,8900第二支撑位,上方测试9400附近压力,短期预计维持在8900-9400区间震荡,建议区间交易。
瑞达期货:PVC震荡收涨 短期建议逢低做多
盘面走势:PVC1701合约开盘6335,最高6395,最低6315,收盘报6355,较上一交易日涨30,日涨幅0.47%。成交量减少至72502手,持仓量减少792手至24.26手。
消息面:1、鄂尔多斯氯碱化工PVC报价涨100元/吨,电石法5型料现执行6700元/吨承兑,8型高100元/吨。厂区40万吨/年装置目前开工正常,实际成交可谈。
价格:1、日本石脑油CF日本报431.5元/吨,跌8.75;石脑油FOB新加坡报46.16美元/桶,跌0.89。乙烯CFR东北亚报1085美元/吨,持平,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格小幅上涨。华北电石法报6850元/吨,持平;乙烯法报7350元/吨,涨240;华东电石法报7100元/吨,涨10,乙烯法报7450元/吨,持平。华南电石法报7200,涨30,乙烯法7400吨的,涨30。原料价格基本持平,华东报2820元,持平,西北报2450元,持平。
观点总结:环保政策、煤炭、兰炭及电石价格上涨,限载新规导致的运费上涨等政策面的收紧给PVC持续涨价提供了动力。PVC现货社会库存维持中等偏下水平且金九银十小旺季,需求尚存,听闻大部分企业订单预售至11月中旬,预计后期市场供应依旧偏紧,短期仍有一定的上涨空间。技术上,PVC1701震荡收涨,短线上方测试6500附近压力,下方测试五日线附近支撑,建议在6300-6500区间逢低做多。
瑞达期货: PTA缩量整理 持仓继续减少
盘面情况:郑州PTA1701合约开盘报4736元/吨,收盘报4724元/吨,较上一交易日下跌34元/吨,跌幅0.71%。成交量回落至57.48万手左右,持仓量减少1.74万手至131.13万手。
消息面:1、13日亚洲PX价格下跌6.5美元,报于777.5美元/吨FOB韩国和798.5美元/吨CFR中国。2、截止10月14日,江浙织机综合开机率为85%,环比上升3.5个百分点。具体到各专业生产基地来看,盛泽喷水整体开工85%左右;长兴喷水开工率90%左右;萧绍圆机整体开工率70%-80%。
现货价格:华东现货市场交投维持在01合约-140/150元附近,仓单价格略高,维持在01合约-110/115元附近。市场交投气氛一般,市场商谈维持在4570-4600元自提;美金盘PTA报盘意向维持在610-630美元,递盘意向600-605附近,市场交投维持在605-608美元附近,交投有限。
库存数据:交易所仓单为84781张,较上一交易日增加1065张,有效预报为7352张。
观点总结:美国原油库存增长抑制价格,但成品油库存下降、原油产量降至两年来最低,国际油价小幅收涨,亚洲PX报价小幅上调,按加工费500元/吨折算动态成本在4550-4660元/吨左右。国内PTA开工率处于61%左右,PTA现货市场价格窄幅整理,目前市场多套利盘,交投气氛一般。涤丝市场行情持稳为主,整体产销有所回落。技术上,PTA1701合约收跌,期价考验4700一线支撑,上方面临4800一线压力,短线延续震荡走势。操作上,4700-4800区间交易。
瑞达期货:沪胶增仓上行,上试14500
国内盘面:周五沪胶市场增仓上行。1701合约收于14385元/吨,较上一交易日上涨2.24%,增仓23556手,成交678166手。
消息方面:1、泰国王病逝或致政局不稳,中泰橡胶合作计划有待观察。2、9月越南天胶出口大涨,出口中国增幅达58%。3、印度计划通过提高天胶产量满足国内需求。
现货方面:上海市场15年国营全乳报价在12150-12200(+300/+300)元/吨左右;越南3L报价13100(+300)元/吨;15年泰国3号烟片14850-14950(+350/+350)元/吨;人民币混合胶12400-12500(-200/-200)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片54.06(+0.49)泰铢/公斤;泰三烟片56.17(+0.76)泰铢/公斤;田间胶水54(+0.5)泰铢/公斤;杯胶49.5(+0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价14900元/吨(-300) ;顺丁橡胶市场价17800元/吨(+200)。
观点总结:目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且9月重卡市场销量同比继续大幅增加,显示下游整体需求表现较好。从流通环节来看,截至9月底青岛保税区橡胶库存再度大幅下降。合成胶近期大幅上涨为天然橡胶价格提供支撑。泰王去世消息引发市场对泰国政局和天胶供应稳定性的担忧,沪胶1701合约关注14500一线压力,短期建议在14000-14500区间交易。
瑞达期货:甲醇冲高回落,小幅收涨
国内盘面:周五甲醇市场冲高回落。1701合约收于2236元/吨,较上一交易日结算价上涨0.09%,增仓23558手,成交1527358手。
消息方面:1、山西光大焦化15焦炉气目前装置正常运行,10月11日起检修20天。2、内蒙古久泰100煤制装置10月9日意外停车6天左右。
现货方面:江苏太仓地区现货市场主流报盘在2200-2210元/吨,较昨日价格上调20-35元/吨。因甲醇期货上行,带动现货价格拉涨,成交气氛一般。
观点总结:下游集中补货、烯烃装置刚需支撑及部分装置检修,局部地区甲醇货紧价扬,库存低位;港口地区国庆期间进口货源到港较少,整体可流通货源偏紧,库存降低明显。港口地区进口船货延迟到港及改港现象突出,近期沿海港口整体可流通货源不足30万吨,听闻多数船货或将在月底前抵港,预计下周港口或将或有小涨趋势。郑州甲醇1701合约关注2270附近压力,短期追高需谨慎,建议在2150-2270区间交易。
瑞达期货:玻璃震荡回落 考验1050支撑
盘面情况:郑州玻璃1701合约开盘报1070元/吨,收盘报1063元/吨,较上一交易日下跌10元/吨,跌幅0.93%。成交量回落至79.15万手左右,持仓量增加0.46万手至31.19万手。
消息面:1、2016年10月14日的"中国玻璃综合指数"为1061.46点,比上期2016年10月13日下跌0.81点。"中国玻璃价格指数"为1071.03点,比上期2016年10月13日下跌0.52点。"中国玻璃市场信心指数"为1023.18点,比上期2016年10月13日下跌1.98点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1327元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1365元/吨。库存数据:交易所注册仓单为0张。
观点总结:国内玻璃市场整体持稳为主。沙河地区现货报价持稳,厂商开始大力刺激出库,德金新线点火造成一定程度的市场压力,经销商以订单走量增加提货为主。华东、华中地区现货价格持稳为主;华南地区现货价格保持平稳。技术上,玻璃1701合约收跌,期价测试1080一线压力,下方考验1050一线支撑,短线呈现震荡走势。操作上,1050-1080区间交易为主。
瑞达期货:PP震荡收跌 短期轻仓短空
盘面情况:PP1701合约开盘7534元/吨,最高7573,最低至7452,收于7518,跌46,日跌幅0.61%。成交量减少至30.22万手,持仓量增加23024手至69.84万手。
消息面: 1、神华宁煤100万吨/年的PP粒装置一线产2500H;二线产1102K;三线产2500H;四线停车中。神华宁煤煤制油项目烯烃二期配套的58万吨/年的PP装置原计划10月开始投料试车,现今推迟至明年6月份,具体时间待定。
原料价格:日本石脑油CF日本报431.5元/吨,跌8.75;石脑油FOB新加坡报46.16美元/桶,跌0.89。乙烯CFR东北亚报1085美元/吨,持平,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。丙烯中国到岸价870美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东地区报965美元/吨,持平,中国到岸价报965美元/吨,持平。国内市场价格部分地区上涨,华北齐鲁石化T30S报8200元/吨,持平;华东上海8150元吨,持平;华南大庆报8500元/吨,持平。
观点总结:节后石化库存增幅不大,金九银十小旺季,节后下游补库,需求面好转,石化调涨,期货走高,再加上煤炭及甲醇价格走高,成本支撑偏强影响,煤制烯烃价格坚挺。但后期因新增产能装置投产及部分装置检修复工,上涨动力放缓。PP1701合约震荡收跌,下方关注7400关口支撑,上方测试7600附近压力,短期维持在7400-7600区间震荡,短期建议背靠7600一线轻仓短空,止损7700。
瑞达期货:郑煤减仓上涨,多单逢高减持
行情回顾:周五ZC701合约减仓上涨,开盘价报556元/吨,终盘报收563.8元/吨,涨11.8元/吨,持仓量为323958手,日减仓5308手。
基本面:
现货市场:秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报586元/吨,较昨日持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口含税价报540元/吨,较昨日持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提含税价报600元/吨,较昨日持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A22,V>25,S1,MT10)CIF(不含税)报76.5美元/吨,较昨日上涨2美元/吨。
消息面:
(1)据秦皇岛煤炭网价格频道最新数据显示,内蒙古鄂尔多斯地区发热量5500大卡动力煤报收306元/吨,环比上一周期上涨4元/吨;山西大同南郊发热量5500大卡动力煤报收435元/吨,环比上一周期持平;陕西榆林地区发热量6000大卡煤炭综合价格350元/吨,环比上一周期上涨36元/吨。(2)受汽运限吨政策影响,内蒙坑口煤炭拉运不积极,加之释放产能政策的刺激,导致煤价上涨乏力,逐渐趋于平稳。价格方面,受港口煤价持续上涨的拉动,末煤继续上行,而块煤和籽煤价格出现回落。
小结:
周五ZC701合约减仓上涨;动力煤市场运行平稳,但随着期价上行,调整压力加大;操作上建议,多单逢高减持。
瑞达期货:沥青承压均线,小幅收跌
国内盘面:周五沥青1612合约增仓收跌。当日期价收于1720元/吨,较上一交易日下跌0.58%,增仓72938手,成交1053922手。
消息方面:1、河南:7个交通扶贫项目开工建设,总投资476亿元。2、海南:海口绕城高速公路扩建部分路段管制。
现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在1950元/吨,持平;华东地区报价1750元/吨,持平;华北地区报价1700元/吨,持平;华南地区报1780元/吨,持平;山东地区报1700元/吨,持平;西北地区报2200元/吨,持平。
观点总结:今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加,而需求减少近三成,市场资源供应过剩明显。随着天气逐渐变冷,下游需求逐步转弱,加上前期冬储库存尚在消耗中,大量社会库存有待消耗。国内沥青1612合约承压均线系统,短期建议在1700-1800区间交易。
瑞达期货:午盘受现券提振,期债未理会通胀数据转而上涨
行情回顾:
周五(10月14日),10年期国债期货主力合约T1612收盘报101.47元,涨0.065元或0.06%,成交15493手。此外,国债期货T1703合约报101.0950元,涨0.06元或0.06%,成交598手。国债期货T1706合约报100.8050元,涨0.075元或0.07%,成交246手。
5年期国债期货主力合约TF1612收报101.81元,涨0.035元或0.03%,成交5672手。国债期货TF1703合约报101.5250元,涨0.03元或0.03%,成交199手。国债期货TF1706合约报101.20元,涨0.015元或0.01%,成交19手。
观点:
央行今日公开市场进行300亿元7天期逆回购操作,中标利率均与上期持平。今日逆回购到期总量300亿,实现中性对冲。今日国家统计局10月14日公布数据显示,9月份CPI同比上涨1.9%,较上月回升了0.6个百分点;PPI同比上涨0.1%,结束了同比连续54个月下降的态势,自2012年3月以来首次由负转正。通胀水平高于预期,数据公布后,期债迅速下挫,午盘受现券配置增多提振,期债收复早盘跌幅转而上涨。
瑞达期货:沪指探底回升 短期延续震荡
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3301.8 11.0 0.33% 9586 -1919
IH当月 2206.2 11.8 0.54% 3337 -752
IC当月 6467.0 2.6 0.04% 8630 -1060
成交额(亿)
沪深300 3305.9 3.2 0.10% 814.9
上证50 2209.8 7.7 0.35% 194.5
中证500 6469.5 -15.3 -0.24% 754.4
外盘表现:
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3063.81 2.46 0.08% 1637.9
深证成指 10759.68 -27.81 -0.26% 2597.9
创业板指 2194.23 -14.34 -0.65% 211.7
中小板指 6931.37 -20.67 -0.30% 212.8
台湾加权 9165.17 -54.00 -0.59%
韩国综指 2022.66 7.22 0.36%
日经225 16856.37 82.13 0.49%
综述:
沪指探底回升,日K线七连阳,微涨0.08%,深指及中小创全线收阴,创业板指跌幅达0.65%。
三大股指期货主力合约全线上涨,IF与IH分别上涨0.33%及0.54%,中证500指数则受中小创下跌影响下跌0.24%,其主力合约为生0.04%。主力合约贴水均出现明显收窄,持仓量继续大幅下滑,次月合约则明显上升,投资者或已提前开始移仓换月。
资金面,周五午后沪股通在沪指触底后净流入量大幅增加,随着指数快速上升,最终净流入10.3亿元。周四两融余额则升至8944.23,达到近三周以来的高点,总体来看境内外投资者情绪有所改善。
消息面,周四我国贸易数据不及预期,但是周五9月份CPI以及PPI数据均出现回升,通缩压力得到缓解,8月经济企稳态势得到延续,同时亚太股指市场在午后整体出现回暖迹象,在一定程度上对A股市场带来了积极的影响。
技术面,沪指午间探底60日均线后回升,60日均线对于指数的支撑得到确认。上方跳空区间上沿对于大盘的压力依旧,短期在无足够量能的支撑下,短期预计仍将保持窄幅震荡的格局,震荡蓄力后仍有上升的可能。
策略上,建议短期IF1610以及IH1610前期跳空缺口附近高抛,同时IH1610 60日均线附近或IF1610 30日均线附近轻仓做多,风险偏好者也可持仓观望。
瑞达期货:沪铜跳空下跌 短期多头格局被破坏
外盘走势:亚市伦铜振荡反弹,但涨幅有限,其中3个月伦铜微涨0.06%至4718美元/吨,较本周高点4860美元/吨下滑2.8%,其技术形态弱于沪铜,下方支撑关注4700美元/吨。持仓方面,10月12日,伦铜持仓量为32.2万手,日减475手,显示短期多空交投仍反复,铜市人气低迷。
现货方面:据SMM报道,10月14日上海电解铜现货对当月合约报升水60元/吨-升水120元/吨,平水铜成交价37550-37600元/吨。临近换月隔月基差出现倒挂,现铜升水持续收窄,供应品牌多样,好铜报价多维持在交割水平附近,投机商观望为主,早间少量入市吸收低价货,下游逢低入市,成交较昨日略有回暖,依然以刚需状态居多,市场多等待换月后操作。
内盘走势:沪铜主力合约1612合约承压重挫,尾盘收跌至37370元/吨,较昨日收盘价下滑0.69%,因中国9月出口数据远差于预期,且中国铜进口需求进一步下滑。目前沪铜跌至M60之下运行,下跌风险加大。期限结构方面,铜市转为近高远低的负向排列,沪铜1611合约和1612合约负价差维持为40元/吨。
市场因素分析:亚市美元指数振荡走高至97.8附近,而美原油期货反弹1.13%。此外,中国9月CPI同比上涨1.9%,而PPI同比上涨0.1%,结束了同比连续54个月下滑的态势,通缩担忧明显减缓。行业资讯方面,9月SMM电解铜产量为65万吨,环比增长0.78%,同比增长3.17%,前9月累计产量为576.6万吨,累计同比增长5.74%。9产量比上期预期的66.2万吨减少,主要因为东营方圆及富冶集团检修的持续影响。
行情研判:10月14日沪铜1612合约跳空低开,收跌至37370元/吨,主要受中国偏空的贸易数据及美元指数强势攀升打压,目前期铜技术形态转为偏弱,短期操作需谨慎。建议沪铜1612合约可背靠37800元之下逢高空,入场参考37500元,目标36800元。
瑞达期货:铁矿石延续反弹,多单持有
国内期市:周五国内铁矿石期货延续反弹,I1701合约终盘报收438.5元/吨,涨12.5元/吨,持仓量为1677404,日增仓11930.
基本面:
(1)现货市场:辽宁66%粉矿报505元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报458元/吨,持平;印度62%粉矿报400元/吨,持平。
(2)消息面:新浪美股北京时间14日凌晨讯花旗集团周四宣布,下调矿业巨头必和必拓和力拓的股票评级至卖出,理由是中国大宗商品需求疲弱和定价下滑的负面影响。
小结:
周五I1701合约延续反弹。国产矿主产区市场价格稳,进口矿现货市场盘整运行,干散货海运市场平稳运行。操作上建议,多单持有,跌破425止盈。
瑞达期货:供应缺口扩大 沪锌减仓上行
外盘方面:外盘走势:隔夜伦锌震荡走平,报收2251.5美元/吨。今日亚市伦锌震荡走高,沪市收盘时报2256美元/吨,上涨0.2%。
现货方面:10月14日SMM现货0#锌报价为17920-18020元/吨,均价跌20元/吨。据SMM报道现货升水与昨日持平;炼厂正常出货;贸易商积极报价,现货升水坚挺,市场交投较一般,以长单交付为主;锌价小跌,部分下游参与采购,市场成交略回暖;市场整体成一般。
内盘走势:沪锌主力合约震荡走低,报收17825元/吨,较上一交易日跌0.06%,持仓量220276手,成交量419444手。
消息面:1、伦敦10月13日消息,国际铅锌研究小组(ILZSG)周四公布,全球8月锌市供应短缺扩大至7,400吨,7月下修至短缺700吨。2、广西壮族自治区南宁市中级人民法院日前公告,广西有色因无法化解近百亿元的债务风险而正式进入破产清算程序,成为我国银行间市场债券发行人中第一家破产清算企业。
行情研判:全球锌市供应缺口扩大,锌市基本面向好。沪锌主力合约结束三连阴减仓上行,成交量放至近期最大水平。操作上建议沪锌1612合约17830元/吨做多,止损17680元/吨。
瑞达期货:沪铝尾盘回吐涨幅 需警惕高位回调风险
外盘走势:亚市伦铝振荡企稳,其中3个月伦铝微跌0.32%至1689美元/吨,延续近两周来的高位振荡整理,目前伦铝仍企稳于均线组之上,但短期伦铝RSI指标涨至超买区域,需警惕技术修正需求,短期运行区间关注1710-1660美元/吨。
现货方面:据SMM报道称,10月14日上海现铝成交集中13370-13390元/吨,对当月贴水130-110元/吨。隔月当月价差缩窄至400元/吨以下,现货贴水企稳,持货商依然积极出货,特别是无锡地区,今日虽需周末备货,但下游整体接货量提升不明显,中间商谨慎观望,整体成交显换月前的谨慎氛围。
内盘走势:沪铝1612合约振荡走高,尾盘收涨至12865元/吨,较昨日收盘价上涨0.78%,目前沪铝有效企稳于均线组之上,技术形态强于其他有色金属。同时,铝市期限结构维持近高远低的负向排列,沪铝1611和1612合约负价差维持于235元/吨,显示近期合约远强于远期。
市场因素分析:亚市美元指数振荡走高至97.8附近,而美原油期货反弹1.13%。此外,中国9月CPI同比上涨1.9%,而PPI同比上涨0.1%,结束了同比连续54个月下滑的态势,通缩担忧明显减缓。铝市行业资讯方面,9月我国出口未加工铝及铝材39万吨,环比下滑4.87%,但同比增加10.61%。1-9月我国累计出口未加工铝及铝材347万吨,同比下滑2.53%,显示国外对中国铝材出口的反倾销和反补贴审查力度的加强,不利于铝材出口增加。
行情研判:10月14日沪铝1612合约振荡走高至12865元/吨,表现远强于其他基本金属,但在铝价持续走高之后,且美原油期货强势反弹以及中国9月贸易数据表现不佳的多重打压下,沪铝上行或乏力,短期不宜追多。建议沪铝1612合约可于13000-12750元间的高抛低吸机会,止损各150元/吨。
瑞达期货:螺纹钢震荡上行,多单持有
国内期市:周四螺纹钢期货涨继续上行,RB1701合约终盘报收2399元/吨,涨51元/吨,持仓量2680738,日增仓17198。
基本面:
(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2380元/吨,涨10元/吨;广州报价2820元/吨,持平;北京报价2390元/吨,跌10元/吨;福州报价2480元/吨,涨50元/吨。
(2)钢厂调价:9月20日,包钢出台9月中旬建筑钢材订货价格政策,在“9月中旬价格政策”基础之上:1、线材价格下调20元/吨:现HPB300Φ6.5mm高线订货价格为2740元/吨;2、螺纹钢价格下调40元/吨:现HRB400EΦ18-28mm螺纹钢订货价格为2740元/吨;执行日期9月21日至9月30日。 另:结算价格在上述价格基础上减300元/吨。执行日期9月11日至9月20日。
(3)消息面:2016年9月份,全国工业生产者出厂价格环比上涨0.5%,同比上涨0.1%,同比是自2012年3月份以来首次由负转正。工业生产者购进价格环比上涨0.4%,同比下降0.6%。1-9月平均,工业生产者出厂价格同比下降2.9%,工业生产者购进价格同比下降3.8%。
小结:
周五RB1701合约震荡上行。由于原材料价格坚挺,钢材成本支撑依存。操作上建议,多单持有,跌破2340止盈。
瑞达期货 中国CPI数据向好 黄金买盘稳固
外盘走势:隔夜伦敦金震荡走平,报收1257.99美金/盎司;伦敦银震荡走高,报收17.499美金/盎司,涨0.03%。今日亚洲盘伦敦金震荡走低,收跌0.15%,3点报于1256.17美金/盎司;伦敦银震荡走低,跌幅0.13%,3点报17.471美金/盎司。
内盘走势:沪金主力合约开于273.75元/克,盘中震荡走低,报收273.45元/克,较上一交易日涨0.02%,成交量156426手,持仓量296788手。沪银主力合约开于3982元/千克,盘中震荡走低,报收3981元/千克,较上一交易日跌0.13%,成交量380420手,持仓量547756手。
消息面:1、周五(10月14日),中国国家统计局公布9月CPI和PPI数据,9月CPI环比上涨0.7%,同比上涨1.9%。此外,PPI环比上涨0.5%,同比上涨0.1%。2、美国10月8日当周首次申请失业救济人数24.6万,预期25.3万,前值由24.9万修正为24.6万。美国10月1日当周续请失业救济人数204.6万,预期205万,前值205.8万,数据好于预期。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至10月13日黄金ETF持仓量为961.57吨,日增2.67吨;截至10月13日iShares Silver Trust白银ETF持仓量为11232.93吨,日增0吨。
行情研判:今日公布的中国CPI及PPI均数据好于预期,中国是世界上最大的黄金消费国,中国经济企稳将有望增加实物黄金需求。另外,通胀水平上升,保值需求的提高也将提振金价。但美元的强势姿态依然将遏制金价上行。操作上建议沪金1612合约272.5-275.5元/克区间交易,各止损1.5元/克,沪银1612合约3944-4024元/千克区间交易,各止损30元/千克。
瑞达期货:煤焦强势上涨,多单逢高减持
行情回顾:周五JM1701合约增仓大涨,终盘报收1111元/吨,涨48元/吨,持仓量为414432手,日增仓37390手。
J1701合约延续强势,终盘报收1454元/吨,涨40.5元/吨,持仓量为372292手,日减仓21394手。
基本面:
现货市场:唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)出厂价报1110元/吨,较昨日持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)报1340元/吨,较昨日持平。
一级冶金焦天津港报价1690元/吨(平仓含税价),较昨日持平。准一级冶金焦唐山报价1610元/吨(到厂含税价),较昨日持平;天津港报价1605元/吨(平仓含税价),较昨日持平。二级冶金焦唐山报价1555元/吨(到厂含税价),较昨日持平;天津港报价1550元/吨(平仓含税价),较昨日持平。
消息面:(1)国内炼焦煤主流市场延续强势运行,各地煤矿资源紧张问题暂时没有缓解,焦化厂补库情绪较为强烈,后期焦煤价格预计仍会继续走强。(2)国内焦炭市场保持强势,下游需求旺盛仍是支撑焦价上涨的主因,钢厂补库积极,焦企拉涨底气较足。上游焦煤供应仍紧张,煤价坚挺,为焦价提供成本支撑。短期来看,焦炭现货价格易涨难跌。
小结:
周五JM1701合约增仓大涨;国内焦煤市场强势运行,但随着期价上行,调整压力加大;操作上建议,多单逢高减分批持。
周五J1701合约延续强势;国内焦炭市场保持强势,但随着期价上行,调整压力加大;操作上建议,多单逢高分批减持。
瑞达期货:豆粕减仓上涨,反抽5日均线
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨,交易商称因在之前四日连续下跌后有低吸买盘。CBOT 11月大豆期货合约收升10-3/4美分,报每蒲式耳9.56-1/4美元。12月豆粕期货合约收升5.8美元,报每短吨302.3美元。12月豆油期货合约上升0.04美分,报每磅33.38美分。
国内走势:10月14日,从主力合约来看,连豆1701合约反抽5日均线,收报3660元/吨,上涨0.91%,持仓量减少10298手至179118手;豆粕1701合约减仓上涨,收报2811元/吨,上涨0.21%,持仓量减少114390张至1546944手;豆油1701合约探低回升,收报6382元/吨,下跌0.03%,持仓量减少22720手至683912手。
消息方面:
1、巴西分析机构Franca Junior咨询公司发布的报告显示,截至10月7日,巴西2016/17年度大豆播种进度为11%,略快于平均水平10%。但是2016/17年度大豆的预售比例只有24%,远低于上年同期的40%,也低于五年平均水平31%。
2、美国农业部(USDA)周四公布,民间出口商报告向中国出口销售126,000吨大豆,2016/17市场年度交货。同时报告向未知目的地出口销售115,000吨大豆,2016/17市场年度付运。
3、中国9月份进口大豆719万吨,8月份进口大豆767万吨, 1-9月份大豆进口总量为6119万吨;去年同期累计为5964万吨,同比增加2.6%。
现货方面:10月14日,黑龙江市场净粮收购价格大体在3500-3700元/吨,塔豆外销价格集中在3600-3800元/吨区间。全国豆粕市场销售平均价格为3251元/吨,较上个交易日相比下跌3元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为3232元/吨,较上个交易日相比下跌1元/吨。散装四级豆油均价为6351元/吨,较上个交易日均价下跌50元/吨。
观点总结: 美国农业部在10月供需报告中继续调高单产,抵消部分消费调高数据,新季库存提高,但增幅低于预期,丰产供应压力压制近期美豆价格。从主力合约看,连豆1701合约反抽5日均线,关注40周均线支撑情况,建议短线以3620元/吨一线为多空分水岭;豆粕1701合约减仓上涨,上探5日均线,短线低位偏弱振荡运行,建议空单持有,盘中逢急跌适当减持,止盈10日均线;豆油1701合约探低回升,走势反复,维持宽幅振荡走势,建议中线在6050-6550元/吨区间内交易。
瑞达期货:暂获60日线支撑,棕榈探低回升
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周四收盘下跌,因市场在连涨两日后进行修正,且行业分析师做出的产量增加预期拖累人气。 BMD指标12月毛棕榈油期货合约收跌1.4%,报每吨2,616马币。
国内走势:10月14日,棕榈油1701合约探低回升,开盘5460元/吨,收盘5510元/吨,下跌0.04%,持仓量减少31424至519064手。
消息方面:
1、中国9月份进口食用植物油52万吨,8月份进口食用植物油55万吨,1-9月份食用植物油进口总量为395万吨;去年同期累计为493万吨,同比减少19.9%。
2、业界知名分析师Dorab Mistry周四表示,2017年全球棕榈油产量预计增加近650万吨,有望超过2015年创下的纪录高位。
现货方面:10月14日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6300-6310元/吨。广州地区:工厂报价,24度棕榈油6220元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6350元/吨。江苏仪征地区:工厂报价,24度棕榈油6450元/吨。张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油6350元/吨。福建地区:工厂报价,24度棕榈油6200元/吨。
观点总结:9月马来棕油库存如期见底回升,只是幅度相对有限,仍为2008年以来同期最低。船运调查机构ITS显示10月前10日出口增加10.8%,出口需求有所改善,再加上有消息称10月产量下滑,减弱库存进一步大幅上升预期,抵消MPOB报告带来的略偏空影响。技术上,棕榈油1701合约盘中下探60日均线,获得支撑而回升,短线延续弱势调整,建议空单轻仓持有,突破40日均线止损,目标5250元/吨。
瑞达期货:郑糖沿10日线运行,意欲继续上攻
国内盘面,14日郑糖1701合约振荡上行,开盘6737元/吨,报收6740元/吨,较前一交易日结算价涨16元/吨,交易量大幅缩减,持仓量减少4526手至918480手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)期糖周四下滑,因预期头号生产国巴西周五公布的甘蔗压榨数据将利空。3月原糖期货收跌0.23美分,或1%,报每磅22.92美分。
消息面:
1、咨询公司ArcherConsulting周四表示,巴西糖厂在洲际交易所(ICE)卖出的原糖期货合约数量创纪录高位,因目前糖价高企,生产商希望将明年3月或4月交割的原糖价格锁定在目前水平。
2、巴西《经济价值报》10月12日报道,应国内糖商请求,9月份,中国商务部开启对进口食糖的调查。但由于中文和葡萄牙语间的翻译工作较为繁琐,巴西方面或已错过申辩时间。
现货方面:柳州中间商报价6575元/吨,报价不变,成交一般;部分集团站台报价6530元/吨,成交不错。南宁中间商报价6560元/吨,下调20元/吨,成交一般;部分集团厂仓报价6570-6630元/吨,二级糖报价6500元/吨,报价不变,成交一般。
总结:国际原糖承压24美分关口高位盘整;国内市场本榨季减产明显,进口明显减少,总体供应依旧偏紧,同时国储糖抛储将一定程度上缓解供应紧张局面。技术上,郑糖1701合约高位振荡,消化上方压力。操作上,建议中长线多单持有,止损6400元/吨。
瑞达期货:郑棉小幅下挫,徘徊于15000关口
国内盘面:14日郑棉1701合约小幅下跌,开盘14940元/吨,收盘15060元/吨,较前一交易日结算价下跌35元/吨,成交量减少,持仓量增加3476手至385692手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉周四触及逾两周最高水准,因美元下跌,且在利多的全球农业供需预估报告推动棉花周三上涨逾3%后,今日有后续买盘。 12月期棉合约收涨0.34美分,或0.49%,报每磅69.31美分,盘中交易区间为68.4-70.05美分,后者为9月27日来最高水准。
消息面:美国农业部将美国棉花产量预估下调至1,603万包,9月预估为1,614万包。这导致2016/17作物年度末结转库存预估降至430万包,低于9月时的490万包。
现货方面:棉花指数3128B价格为15348元/吨,较上一交易日下跌68元/吨。
观点总结:美农下调美国棉花产量,导致16/17年度库存预估下降,报告形成利多,美棉再度上探70关口。国储棉抛储活动结束,等待新棉集中上市。技术上,郑棉1701合约在15000元/吨一线附近运行,关注60日均线支撑。操作上,建议多单逢高减持,剩余跌破60日均线止损离场。
瑞达期货:菜粕止跌反弹,菜油延续强势
外盘走势:周四,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场上涨,创下三个月来的最高点,因为天气令人担忧,投机商做多。截至收盘,11月期约收高5.60加元,报收480.10加元/吨;1月期约收高5.80加元,报收487.90加元/吨;3月期约收高6加元,报收493.30加元/吨。
国内走势:10月14日,菜籽1611合约无成交;菜粕1701合约收报2174元/吨,涨25元/吨,涨幅1.16%;郑油1701合约收报6510元/吨,涨54元/吨,涨幅0.84%。
消息面:据战略谷物(Strategie Grains)公布的最新月报显示,预计欧盟2017/18年度油菜籽种植面积将在670万公顷,高于2016/17年度的650万公顷。此外,战略谷物将欧盟2016/17年度油菜籽产量预估上调至2,020万吨,上月预估为2,000万吨。
现货方面:据万德数据,湖北菜籽粕价格2550元/吨,价格持稳;进口菜油6400元/吨,价格回落。
小结:美豆承压调整,拖累国内菜粕市场价格疲软;菜油期货走势相对强势。技术上,油菜籽1611合约交投清淡,不建议交易;菜粕1701合约受下行通道下轨支撑止跌振荡,建议2150附近轻仓试多,止损2120;郑油1701合约依托均线系统再度反弹,短期走势偏强建议依托5日线短多操作,止损20日线。
瑞达期货:鸡蛋偏强运行,关注60日线压力
行情回顾:10月14日,鸡蛋1701合约收报3420元/500千克,较前一个交易日结算价涨23元/500千克,涨幅0.68%。成交量小幅缩减,持仓量减少110手至177916。
现货方面:据博亚和讯数据显示,13日全国主产区鸡蛋价格全面上涨,均价3.36元/斤,较昨日上涨0.13元/斤。其中山东地区均价最高为3.4元/斤,河南地区均价最低3.33元/斤。今日全国全面上涨,主产区继续领涨全国,主销区北京、上海等地跟涨;目前产区市场货源不多,部分地区出现缺货现象,养殖户低价惜售持续,销区到货增多,走货一般,预计近期整体蛋价稳中小幅上涨,但空间有限,后市依旧存在下跌风险。
小结:现货蛋价止跌回升,因前期淘汰量较大,同时养殖户低价惜售。技术上,鸡蛋1701合约止跌反弹,空单大幅减持令蛋价快速走高,上方关注60日线附近压力,建议暂时观望,激进者可于3450附近轻仓试空。
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