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瑞达期货:10月14日期货早评

中金在线特约 佚名

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  金融期货
  1股指期货
  消息面
  1. 中国9月贸易顺差2783.5亿元,远逊预期。
  2. 财政部:第三批PPP项目共516个,总投资11708万亿元。
  3. 深港通预计11月中旬全系统准备就绪。
  消息面分析:
  外盘:周四欧美股市双双收跌,道指盘中一度跌破18000点,先前美联储公布的会议纪要并未如市场预期强硬,美元指数涨势放缓。周四亚太股市整体表现低迷,近期外围市场较为疲弱,对我国股指市场产生了一定的负面影响。这一影响预计周五仍将延续。
  内盘:周四公布的贸易数据,远不及预期,出口同比下降5.6%,结束六月连涨,在一定程度上影响隔夜欧美股市的走势。近期人民币贬值、全球需求疲弱以及去年同期基数走高,我国经济下行压力仍然较大,对进出形成拖累。随着第三批PPP项目的公布,此次投资规模庞大,将给交通、市政建设等多个行业带来积极相应,相关题材板块或有望受益。
  三大股指期货仓位、资金动态
  周四三大股指期货主力合约涨跌互现,持仓量继续明显减少。前20席位方面,多空双方十月合约继续大幅减持,IF1610与IC1610净多持仓有所扩大,而IH1610净多持仓则为-8手。IF1610多头增仓机构升至10家,其中国投安信连续两个交易日增仓超百手,而次月合约空头增仓速度小幅领先于多头。IH1610多头五矿易经以及华泰期货分别减仓134手和278手。总体而言,多头对于中小盘后市更为乐观,但对于上证50信心较为不足。
  [量化技术分析]
  VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。
  IF合约运行区间研判(95%置信区间)
  合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑
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