瑞达期货:10月13日期货日评
中金在线特约 佚名
瑞达期货:期价震荡收跌 短期维持区间震荡
盘面情况:今日连塑1701合约震荡收跌,开盘报9300元/吨,最高9315元/吨,最低至9165元/吨,收9265,跌10,日跌幅0.11%,成交量增加至49.10万手,持仓量减少1742手至49.97万手。
消息面:1、中油华北公司LLDPE熔指1指导9400元/吨,熔指2和7042H指导价涨100元/吨,7042指导9400元/吨,7042H指导9500元/吨。
原料价格:日本石脑油CF日本报440.25元/吨,跌1.25;石脑油FOB新加坡报47.05美元/桶,跌0.15。乙烯CFR东北亚报1085美元/吨,持平,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格小幅上涨,远东报1150美元/吨,涨10;中东报1139美元/吨,涨10;国内市场价格小幅上涨,华北大庆报9400元/吨,持平;华东余姚吉林石化9550吨,持平;华南报9550元/吨,持平。西北独山子报9350元/吨,涨100。
观点总结:受原油走强及下游节前备货影响,石化出厂价格调涨,推动期货价格反弹,但节后大部分装置检修复工,且新增产能投放等影响预计市场供应压力将增大,石化库存小幅增加,限制期价上涨空间。LLDPE1701合约震荡收跌,下方测试9150第一支撑位,8900第二支撑位,上方测试9400附近压力,短期预计维持在8900-9400区间震荡,建议区间交易。
瑞达期货:PVC震荡收涨 短期建议逢低做多
盘面走势:PVC1701合约开盘6315,最高6370,最低6295,收盘报6325,较上一交易日涨25,日涨幅0.4%。成交量增加至94938手,持仓量增加16908手至24.34手。
消息面:1、山东信发PVC报价继续上调20元/吨,电石法5型料现出厂执行6900元/吨现汇。厂区60万吨/年装置开工正常,近期限量出货。
价格:1、日本石脑油CF日本报440.25元/吨,跌1.25;石脑油FOB新加坡报47.05美元/桶,跌0.15。乙烯CFR东北亚报1085美元/吨,持平,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。
瑞达期货:期价震荡收跌 短期维持区间震荡
盘面情况:今日连塑1701合约震荡收跌,开盘报9300元/吨,最高9315元/吨,最低至9165元/吨,收9265,跌10,日跌幅0.11%,成交量增加至49.10万手,持仓量减少1742手至49.97万手。
消息面:1、中油华北公司LLDPE熔指1指导9400元/吨,熔指2和7042H指导价涨100元/吨,7042指导9400元/吨,7042H指导9500元/吨。
原料价格:日本石脑油CF日本报440.25元/吨,跌1.25;石脑油FOB新加坡报47.05美元/桶,跌0.15。乙烯CFR东北亚报1085美元/吨,持平,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格小幅上涨,远东报1150美元/吨,涨10;中东报1139美元/吨,涨10;国内市场价格小幅上涨,华北大庆报9400元/吨,持平;华东余姚吉林石化9550吨,持平;华南报9550元/吨,持平。西北独山子报9350元/吨,涨100。
观点总结:受原油走强及下游节前备货影响,石化出厂价格调涨,推动期货价格反弹,但节后大部分装置检修复工,且新增产能投放等影响预计市场供应压力将增大,石化库存小幅增加,限制期价上涨空间。LLDPE1701合约震荡收跌,下方测试9150第一支撑位,8900第二支撑位,上方测试9400附近压力,短期预计维持在8900-9400区间震荡,建议区间交易。
瑞达期货:PVC震荡收涨 短期建议逢低做多
盘面走势:PVC1701合约开盘6315,最高6370,最低6295,收盘报6325,较上一交易日涨25,日涨幅0.4%。成交量增加至94938手,持仓量增加16908手至24.34手。
消息面:1、山东信发PVC报价继续上调20元/吨,电石法5型料现出厂执行6900元/吨现汇。厂区60万吨/年装置开工正常,近期限量出货。
价格:1、日本石脑油CF日本报440.25元/吨,跌1.25;石脑油FOB新加坡报47.05美元/桶,跌0.15。乙烯CFR东北亚报1085美元/吨,持平,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格小幅上涨。华北电石法报6850元/吨,涨90;乙烯法报7110元/吨,涨10;华东电石法报7090元/吨,持平,乙烯法报7450元/吨,涨100。华南电石法报7170,涨150,乙烯法7370吨的,涨50。原料价格基本持平,华东报2820元,持平,西北报2450元,持平。
观点总结:煤炭、兰炭及电石价格上涨,限载新规导致的运费上涨等政策面的收紧给PVC持续涨价提供了动力。PVC现货社会库存维持中等偏下水平,限载导致华东、华南地区货源偏紧,价格持续上调。后市来看,金九银十小旺季,需求尚存,且听闻大部分企业订单预售至10月中旬,预计后期市场供应依旧偏紧,第二轮环保检查即将启动,对市场有一定的利好支撑,建议采取逢低做多的策略。技术上,PVC1701震荡收涨,短线上方测试6500附近压力,下方测试6100附近支撑,建议在6100-6500区间逢低做多。
瑞达期货: PTA增仓下跌
盘面情况:郑州PTA1701合约开盘报4800元/吨,收盘报4722元/吨,较上一交易日下跌86元/吨,跌幅1.79%。成交量回落至88.38万手左右,持仓量增加3.63万手至132.87万手。
消息面:1、12日亚洲PX价格上涨0.5美元,报于784美元/吨FOB韩国和805美元/吨CFR中国。2、8月份金陵石化停车大检修,由于10月9日重启过程中重整装置出现意外故障,使得PX重启时间将有所延迟。目前市场消息厂家或将在月底重启,但确定重启时间等待官方确认。
现货价格:华东现货市场基差商谈维持在140元附近,宁波货源价格偏低在160元附近,仓单商谈维持在基差120元附近,有4590元/吨现货达成;美金盘PTA报盘意向维持在610-630美元,递盘意向600-605附近,市场交投维持在605-608美元附近,交投有限。
库存数据:交易所仓单为83716张,较上一交易日增加605张,有效预报为6604张。
观点总结:欧佩克原油总产量有所上升及美元走强,国际原油期货下跌,亚洲PX报价小幅上调,按加工费500元/吨折算动态成本在4580-4690元/吨左右。国内PTA开工率处于61%左右,PTA现货市场价格小幅下跌,目前市场多套利盘,交投气氛一般。涤丝市场行情持稳为主,整体产销有所回落。技术上,PTA1701合约下跌,期价考验4700一线支撑,上方面临4800一线压力,短线延续震荡走势。操作上,4700-4800区间交易。
瑞达期货:沪胶减仓增量,小幅收跌
国内盘面:周四沪胶市场低开后震荡运行。1701合约收于14025元/吨,较上一交易日下跌0.88%,减仓8404手,成交622646手。
消息方面:1、9月汽车产量增长33% 销量增长26%。2、天灾导致泰国天胶产量减少20%。
现货方面:上海市场15年国营全乳报价在11850-11900(-150/-150)元/吨左右;越南3L报价12800(0)元/吨;15年泰国3号烟片14500-14600(-250/-150)元/吨;人民币混合胶12600-12700(-400/-300)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片53.57(-0.24)泰铢/公斤;泰三烟片55.41(-0.78)泰铢/公斤;田间胶水53.5(+0.5)泰铢/公斤;杯胶49(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价15200元/吨(+200) ;顺丁橡胶市场价17600元/吨(-200)。
观点总结:目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均高于去年同期水平,且9月重卡市场销量同比继续大幅增加,显示下游整体需求表现较好。从流通环节来看,截至9月底青岛保税区橡胶库存再度大幅下降。合成胶近期大幅上涨为天然橡胶价格提供支撑。沪胶1701合约关注14200一线压力,短期建议在13600-14200区间交易。
瑞达期货:甲醇高位震荡,小幅收涨
国内盘面:周四甲醇市场高位震荡,小幅收涨。1701合约收于2236元/吨,较上一交易日结算价上涨0.04%,减仓42274手,成交963676手。
消息方面:1、山西光大焦化15焦炉气目前装置正常运行,10月11日起检修20天。2、内蒙古久泰100煤制装置10月9日意外停车6天左右。
现货方面:江苏太仓地区现货市场主流报盘在2170-2180元/吨,太仓港口价格较昨日下午报价小幅回落。听闻:10月下大单卖盘价格在2185元/吨,买盘价格在2170元/吨;11月下大单卖盘价格在2190元/吨,买盘价格在2185元/吨;12月下大单卖盘价格在2200元/吨,买盘价格在2190元/吨。
观点总结:下游集中补货、烯烃装置刚需支撑及部分装置检修,局部地区甲醇货紧价扬,库存低位;港口地区国庆期间进口货源到港较少,整体可流通货源偏紧,库存降低明显。港口地区进口船货延迟到港及改港现象突出,近期沿海港口整体可流通货源不足30万吨,听闻多数船货或将在月底前抵港,预计下周港口或将或有小涨趋势。郑州甲醇1701合约关注2270附近压力,短期追高需谨慎,建议在2150-2270区间交易。
瑞达期货:玻璃小幅回落 呈现震荡走势
盘面情况:郑州玻璃1701合约开盘报1080元/吨,收盘报1070元/吨,较上一交易日下跌2元/吨,跌幅0.19%。成交量回落至87.87万手左右,持仓量增加0.88万手至31.64万手。
消息面:1、2016年10月13日的"中国玻璃综合指数"为1062.27点,比上期2016年10月12日下跌0.26点。"中国玻璃价格指数"为1071.55点,比上期2016年10月12日下跌0.75点。"中国玻璃市场信心指数"为1025.16点,比上期2016年10月12日上涨1.72点。2、沙河德金六线1000吨9月下旬点火之后,升温正常,预计本周末引板生产白玻。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1327元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1365元/吨。库存数据:交易所注册仓单为0张。
观点总结:国内玻璃市场整体持稳为主。沙河地区现货报价持稳,,生产企业销售较为稳定,经销商以订单走量增加提货为主。华东、华中地区现货价格持稳为主;华南地区现货价格稳中有涨,英德鸿泰浮法玻璃价格上调。技术上,玻璃1701合约小幅收跌,期价测试1090一线压力,下方考验1050一线支撑,短线呈现震荡走势。操作上,1050-1090区间交易为主。
瑞达期货:PP震荡收跌 短期关注上方压力位
盘面情况:PP1701合约开盘7694元/吨,最高7694,最低至7505,收于7527,跌116,日跌幅1.52%。成交量增加孩子35.99万手,持仓量减少24846手至67.53万手。
消息面: 1、海南炼化PP装置产PPH-F03D。该装置总设计产能20万吨/年,产品归中石化华南销售分公司统销。其装置所产牌号主要有T30S、T36F、V30G、Z30S。
原料价格:日本石脑油CF日本报440.25元/吨,跌1.25;石脑油FOB新加坡报47.05美元/桶,跌0.15。乙烯CFR东北亚报1085美元/吨,持平,CFR东南亚报1040美元/吨,持平。丙烯中国到岸价870美元/吨,涨10。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东地区报965美元/吨,持平,中国到岸价报965美元/吨,持平。国内市场价格部分地区上涨,华北齐鲁石化T30S报8200元/吨,持平;华东上海8150元吨,持平;华南大庆报8500元/吨,持平。
观点总结:节后石化库存增幅不大,金九银十小旺季,节后下游补库,需求面好转,石化调涨,期货走高,再加上煤炭及甲醇价格走高,成本支撑偏强影响,煤制烯烃价格坚挺。但后期因新增产能装置投产及部分装置检修复工,上涨动力放缓。PP1701合约减仓下跌,下方关注7400关口支撑,上方测试7700附近压力,短期维持在7400-7700区间震荡,短期关注上方7700附近压力位,若期价难以站上7700则尝试短空。
瑞达期货:郑煤振荡上行,多单继续持有
行情回顾:周四ZC701合约振荡上行,开盘价报544元/吨,终盘报收556.8元/吨,涨16.2元/吨,持仓量为329266手,日增仓27338手。
基本面:
现货市场:秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报586元/吨,较昨日持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口含税价报540元/吨,较昨日持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提含税价报600元/吨,较昨日持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A22,V>25,S1,MT10)CIF(不含税)报74.5美元/吨,较昨日持平。
消息面:
(1)10月12日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格)报收于570元/吨,较前一报告期上涨了9元/吨。(2)大秦铁路发布公告显示,2016年9月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量2971万吨,同比减少4.81%。较上月增加64万吨,增长2.2%。
小结:
周四ZC701合约振荡上行;动力煤市场运行平稳,市场成交好;操作上建议,多单继续持有,止损参考545。
瑞达期货:沥青下探回升,震荡收跌
国内盘面:周四沥青1612合约下探回升,震荡收跌。当日期价收于1730元/吨,较上一交易日下跌1.14%,减仓23598手,成交928164手。
消息方面:1、云南:农村公路建设1至9月完成投资145.4亿。2、河南:3年计划投资近5000亿元推进交通工程建设。
现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在1950元/吨,持平;华东地区报价1750元/吨,持平;华北地区报价1700元/吨,持平;华南地区报1780元/吨,持平;山东地区报1700元/吨,持平;西北地区报2200元/吨,持平。
观点总结:今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加,而需求减少近三成,市场资源供应过剩明显。随着天气逐渐变冷,下游需求逐步转弱,加上前期冬储库存尚在消耗中,大量社会库存有待消耗。国内沥青1612合约上方1800一线压力较大,短期建议在1700-1800区间交易。
瑞达期货:出口意外下滑引发基本面下行炒作,期债反弹
行情回顾:
周四(10月13日),10年期国债期货主力合约T1612收盘报101.410元,涨0.130元或0.13%。此外,国债期货T1703合约报101.045元,涨0.150元或0.15%。
5年期国债期货主力合约TF1612收报101.785元,涨0.095元或0.09%;TF1703合约报101.495元,涨0.090元或0.09%。
观点:
央行今日公开市场进行200亿元7天期逆回购操作,中标利率均与上期持平。今日逆回购到期总量800亿,实现净回笼600亿。今日另有1010亿MLF到期,央行连续回笼资金,资金面趋紧。今日海关总署公布数据显示,中国9月出口降5.6%,前值5.9%;进口升2.2%,前值10.8%。出口意外下滑引发基本面下行炒作,期债反弹。
瑞达期货:增量迟迟未到 缺口压力依旧
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3287.2 1.2 0.04% 8419 26964 -478
IH当月 2194.6 -1.2 -0.05% 2874 11761 -638
IC当月 6462.0 12.6 0.20% 7093 17656 -547
成交额(亿)
沪深300 3302.7 2.6 0.08% 799.2
上证50 2202.1 1.1 0.05% 162.1
中证500 6484.8 2.1 0.03% 784.9
外盘表现:
简称 收盘 涨跌 涨跌幅 成交额
上证综指 3061.35 2.85 0.09% 1663.4
深证成指 10787.49 -1.10 -0.01% 2658.9
创业板指 2208.57 -1.12 -0.05% 200.6
中小板指 6952.04 4.43 0.06% 239.0
台湾加权 9219.17 -33.43 -0.36%
韩国综指 2015.44 -18.29 -0.90%
日经225 16774.24 -65.76 -0.39%
综述:
沪指延续窄幅震荡,K线再度收红,微涨0.09%。
三大股指期货主力合约,IH早盘冲高回落,微幅震荡,IC则表现较为突出涨幅达到0.2%,三大股指现货涨幅均在0.1%以下。主力合约持仓量继续大幅减少,IFIC次月合约在近几日增仓幅度逐渐加大,总持仓量则稳中有升,投资者或已提前开始布局下月合约。IF1610以及IH1610期现基差有所扩大,IC1610则小幅回落。
资金面,周四沪股通净流出4.65亿元,再度呈现南热北冷的态势,周二晚间海外市场继续表现疲软,而周四亚太主要指数全线收阴,境外投资者风险偏好降低,同时沪指存量资金博弈局面并未出现明显改观,投资者对后市信心略显不足。不过两融余额周三继续回升至8900亿元。
技术面,沪指3060至3080点附近跳空区间对于市场的压力依旧,同时前期获利盘继续对指数产生抑制。此外,MACD虽然红柱继续扩大,但是KDJ指标已有高位回探的态势,在量能未能即时补充的背景下,短期突破难度较大。不过下方均线对于指数仍能形成较有力的支撑,震荡空间有限。
策略上,建议短期IF1610以及IH1610前期跳空缺口高抛,同时IH1610 60日均线附近或IF1610 30日均线附近轻仓做多,风险偏好者也可持仓观望。
瑞达期货:中国铜进口需求下滑 期铜反弹受阻
外盘走势:亚市伦铜承压下滑,为连续第三日下滑,其中3个月伦铜下滑0.76%至4771美元/吨,较本周高点4860美元/吨下滑1.83%,其技术形态弱于沪铜,下方支撑关注4700美元/吨。持仓方面,10月11日,伦铜持仓量为32.3万手,日增436手,显示短期多空交投仍反复,铜市人气低迷。
现货方面:据SMM报道,10月13日日上海电解铜现货对当月合约报升水60元/吨-升水150元/吨,平水铜成交价格37950-38040元/吨。持货商急于换现,纷纷调降升水出货,现铜报价水平向交割水平靠拢,一路下滑,进入第二交易时间段后,盘面进一步下滑,部分投机商入市,吸收低价货源,青睐平水铜及湿法铜,平水铜低价货源随之减少,下游观望情绪浓郁,等待更低价入市,成交以中间商为主,预计湿法铜货源将出现贴水状态。
内盘走势:沪铜主力合约1612合约承压重挫,尾盘收跌至37630元/吨,较昨日收盘价下滑0.84%,因中国9月出口数据远差于预期,且中国铜进口需求进一步下滑。此外,周边其他有色金属下跌亦对铜价造成拖累,其中沪锌主力合约续跌。但目前沪铜仍有效运行于M60之上,短期操作需谨慎。期限结构方面,铜市转为近高远低的负向排列,沪铜1611合约和1612合约负价差为40元/吨。
市场因素分析:亚市美元指数振荡企稳至98附近,美原油期货承压下滑0.54%,进一步削减本周涨幅。中国9月出口同比下滑10%,降幅创7个月来最大,9月进口同比下滑1.9%,亦远差于前值和预期,数据加大了中国经济放缓的担忧。行业资讯方面,海关数据显示,9月中国铜精矿进口139万吨,环比下滑4.1%,为三个月来首次下滑,但同比攀升11.4%,1-9月铜精矿累计进口1225万吨,同比亦攀升31.32%,同期我国未锻造铜及铜材同比仅增长11.8%,数据显示我国仍积极进口铜精矿而减少精铜进口。
行情研判:10月13日沪铜1612合约承压重挫至37630元/吨,主要受中国偏空的贸易数据及美元指数强势攀升打压,但目前技术上沪铜偏多格局还未扭转,短期操作需谨慎。建议沪铜1612合约可于37200-38200元/吨间高抛低吸,止损各350元/吨。
瑞达期货:铁矿石窄幅整理,多单持有
国内期市:周四国内铁矿石期货窄幅整理,I1701合约终盘报收427元/吨,涨3.5元/吨,持仓量为1665474,日减仓32798.
基本面:
(1)现货市场:辽宁66%粉矿报505元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报458元/吨,涨5元/吨;印度62%粉矿报400元/吨,持平。
(2)消息面:世界钢铁协会10月11日发布2016年和2017年的短期钢铁需求预测结果。世界钢铁协会预测,全球钢铁需求量继2015年收缩3.0%之后,将于2016年增长0.2%,达到15.01亿吨。
小结:
周四I1701合约窄幅整理。国产矿主产区市场价格稳,进口矿现货市场盘整运行,干散货海运市场平稳运行。操作上建议,偏多交易,跌破418止盈。
瑞达期货:锌矿紧缺短期难改 沪锌下行空间有限
外盘方面:隔夜伦锌震荡走平,报收2263美元/吨。今日亚市伦锌震荡走低,沪市收盘时报2246.5美元/吨,下跌0.73%。
现货方面:10月13日SMM现货0#锌报价为17940-18040元/吨,均价涨10元/吨。据SMM报道现货升水与昨日持平;炼厂正常出货;贸易商积极报价,市场交投较一般,以长单交付为主;少数下游参与采购,但整体采购积极性不强;市场整体成交一般。
内盘走势:沪锌主力合约震荡走低,报收17750元/吨,较上一交易日跌0.42%,持仓量225498手,成交量335120手。
消息面: 中国9月份贸易顺差2784亿元人民币,预估顺差3645亿元人民币。中国9月份以人民币计价出口同比下降5.6%,预估增长2.5%;中国9月份以人民币计价进口同比增长2.2%,预估增长5.5%。
行情研判:由于Antamina矿商计划明年增产,使得锌价走势承压,但锌矿供应在未来3-6个月内恐怕难有质变,锌矿紧缺暂未得到改善,锌价下行空间有限。沪锌主力合约下有60日均线支撑,macd两线死叉向零轴运行,预计沪锌偏弱震荡。操作上建议沪锌1612合约17550-18000元/吨高抛低吸,各止损150元/吨。
瑞达期货:沪铝振荡走高 但需警惕周边商品拖累
外盘走势:亚市伦铝振荡企稳,其中3个月伦铝微涨0.39%至1683美元/吨,延续近两周来的高位振荡整理,目前伦铝仍企稳于均线组之上,但短期伦铝RSI指标涨至超买区域,需警惕技术修正需求,短期运行区间关注1710-1660美元/吨。
现货方面:据SMM报道称,10月13日上海成交集中13300-13320元/吨,对当月贴水150-130元/吨,无锡成交集中13290-13310元/吨,杭州成交集中13340-13360元/吨。隔月当月价差仍在400元/吨左右,持货商换现意愿依然强烈,导致现货对期铝当月大贴水,期铝当月上行,中间商利用贴水扩大的价差进行贸易,下游按需采购。距离换月还剩2天,隔月当月价差未见缩窄前,现货对当月贴水仍将扩大。
内盘走势:沪铝1612合约振荡走高,尾盘收涨至12765元/吨,较昨日收盘价上涨0.79%,目前沪铝有效企稳于均线组之上,技术形态强于其他有色金属。同时,铝市期限结构维持近高远低的负向排列,沪铝1611和1612合约负价差维持于245元/吨,显示近期合约远强于远期。
市场因素分析:亚市美元指数振荡企稳至98附近,美原油期货承压下滑0.54%,进一步削减本周涨幅。中国9月出口同比下滑10%,降幅创7个月来最大,9月进口同比下滑1.9%,亦远差于前值和预期,数据加大了中国经济放缓的担忧。铝市行业资讯方面,9月我国出口未加工铝及铝材39万吨,环比下滑4.87%,但同比增加10.61%。1-9月我国累计出口未加工铝及铝材347万吨,同比下滑2.53%,显示国外对中国铝材出口的反倾销和反补贴审查力度的加强,不利于铝材出口增加。
行情研判:10月13日沪铝1612合约振荡走高至12765元/吨,表现相对抗跌,但在铝价持续走高,且美原油期货强势反弹以及中国9月贸易数据表现不佳的多重打压下,沪铝上行或乏力,短期不宜追多。建议沪铝1612合约可于12820-12600元间的高抛低吸机会,止损各100元/吨。
瑞达期货:螺纹钢涨势放缓,多单暂可持有
国内期市:周四螺纹钢期货涨势放缓,RB1701合约终盘报收2354元/吨,涨19元/吨,持仓量2663540,日减仓112658。
基本面:
(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2370元/吨,持平;广州报价2820元/吨,涨30元/吨;北京报价2400元/吨,持平;福州报价2430元/吨,持平。
(2)钢厂调价:2016年10月12日,裕丰在“10月11日广州裕丰建筑钢材出厂价格调整信息”基础上进行如下调整:HRB400螺纹钢出厂价上调50元/吨,现Φ18-25mm(HRB400/HRB400E)执行价格为2810元/吨。以上调整均为含税,执行日期自2016年10月12日12:00执行。
(3)消息面:10月12日下午,财新网援引多家银行高管报道,央行召集5家国有大行及12家股份制银行高管及个贷、资产负债部门总经理,召开商业银行住房信贷会议,传达房地产调控的会议精神。
小结:
周四RB1701合约涨势放缓。由于原材料价格坚挺,钢材成本支撑依存。操作上建议,多单持有,跌破2315止损。
瑞达期货 市场避险情绪升温 提振贵金属价格
外盘走势::隔夜伦敦金震荡走平,报收1255.46美金/盎司,涨0.01%;伦敦银震荡走高,报收17.494美金/盎司,涨0.07%。今日亚洲盘伦敦金震荡走高,收涨0.33%,3点报于1259.51美金/盎司;伦敦银震荡走高,涨幅0.51%,3点报17.572美金/盎司。
内盘走势:沪金主力合约开于273.05元/克,盘中震荡走高,报收274.20元/克,较上一交易日涨0.31%,成交量211380手,持仓量295356手。沪银主力合约开于3975元/千克,盘中震荡走高,报收3992元/千克,较上一交易日涨0.23%,成交量510614手,持仓量547748手。
消息面:1、中国9月份贸易顺差2784亿元人民币,预估顺差3645亿元人民币。中国9月份以人民币计价出口同比下降5.6%,预估增长2.5%;中国9月份以人民币计价进口同比增长2.2%,预估增长5.5%。2、北京时间周四凌晨2:00,美联储公布了9月会议纪要,纪要显示数名委员认为将在不久后加息,但劳动力市场的复苏仍有不足。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至10月12日黄金ETF持仓量为958.9吨,日增0吨;截至10月12日iShares Silver Trust白银ETF持仓量为11232.93吨,日增0吨。
行情研判:中国发布的贸易数据疲软,削弱了投资者对全球经济增长的信心,亚太股市随之走软,引发市场避险情绪。加之今日凌晨公布的FOMC会议纪要显露鸽派信号,贵金属价格得到提振。但高位美元限制了黄金价格的上行空间,预计短期金价维持盘整。操作上建议沪金1612合约270-276元/克区间交易,各止损2元/克,沪银1612合约3920-4040元/千克区间交易,各止损30元/千克。
瑞达期货:煤焦有所分化,多单逢高减持
行情回顾:周四JM1701合约高位振荡,终盘报收1059.5元/吨,涨14.5元/吨,持仓量为377042手,日减仓8916手。
J1701合约延续强势,终盘报收1419元/吨,涨50.5元/吨,持仓量为393686手,日增仓23064手。
基本面:
现货市场:唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)出厂价报1110元/吨,较昨日持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)报1340元/吨,较昨日上涨40元/吨。
一级冶金焦天津港报价1690元/吨(平仓含税价),较昨日持平。准一级冶金焦唐山报价1610元/吨(到厂含税价),较昨日持平;天津港报价1605元/吨(平仓含税价),较昨日持平。二级冶金焦唐山报价1555元/吨(到厂含税价),较昨日持平;天津港报价1550元/吨(平仓含税价),较昨日持平。
消息面:(1)国内炼焦煤主流市场延续强势运行,各地煤矿资源紧张,销售供不应求,短期内焦煤价格预计仍有上涨空间。下游焦企需求良好,开工率保持高位,且运费上涨支撑煤价。(2)国内焦炭市场保持强势,华北、华东主流焦企近日再度上调焦价,整体交投气氛良好。焦企开工率处于高位,但仍无法改变目前供小于求的形势。上游焦煤稳中有涨,为焦价提供成本支撑。
小结:
周四JM1701合约高位振荡;国内焦煤市场强势运行,预计短期内仍维持,但期货方面上涨势头有所减弱;操作上建议,多单逢高分批减持。
周四J1701合约延续强势;国内焦炭市场走强,成交情况良好;操作上建议,多单继续持有,逢高适当减持。
瑞达期货:丰产供应压制,豆粕急速下跌
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,此前美国农业部在月度供需报告中上调美国大豆单产预估至每英亩51.4蒲式耳,创纪录高位。CBOT大豆期货11月合约收跌8-3/4美分,报每蒲式耳9.45-1/2美元。12月豆粕合约收低3.8美元,报每短吨296.5美元。12月豆油合约跌0.01美分,报33.34美分。
国内走势:10月13日,从主力合约来看,连豆1701合约延续跌势,收报3624元/吨,下跌1.36%,持仓量增加25764手至189416手;豆粕1701合约大幅下挫,收报2769元/吨,下跌2.33%,持仓量减少8370张至1661334手;豆油1701合约走低,收报6314元/吨,下跌1.5%,持仓量减少2912手至706632手。
消息方面:
1、美豆新季收割面积8300万英亩(上月8300、上年8170),单产51.4(上月50.6、预期51.5、上年48),产量42.69亿蒲(上月42.01、预期42.86、上年39.26),期末库存3.95(上月3.65、预期4.13、上年1.97)。
2、美国农业部公布,民间出口商向中国出口销售11.5万吨美国大豆,2016/17年度交付,其中5.5万吨大豆产地可选。
3、中国9月份进口大豆719万吨,8月份进口大豆767万吨, 1-9月份大豆进口总量为6119万吨;去年同期累计为5964万吨,同比增加2.6% 。
现货方面:10月13日,黑龙江各地净粮收购价格集中在3500-3600元/吨区间,局部3700元/吨。山东博兴地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3260元/吨;跌20元/吨。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3200元/吨。山东日照地区:工厂报价,一级豆油6480元/吨。山东青岛地区:工厂报价,一级豆油6420元/吨。
观点总结: 美国农业部在10月供需报告中继续调高单产,抵消部分消费调高数据,新季库存提高,但增幅低于预期,丰产供应压力压制近期美豆价格。从主力合约看,连豆1701合约延续跌破,短线偏弱运行,建议短线以3620元/吨一线为多空分水岭;豆粕1701合约大幅下挫,上方系统均线呈现空头排列,短线维持偏空思维,建议空单持有,止盈10日均线;豆油1701合约盘中冲高回落,短线波动频繁,中线以宽幅振荡为主,建议中线在6050-6550元/吨区间内交易。
瑞达期货:棕榈承压回落,弱势调整为主
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周三升至两周以来的最高水准,受马币走软及产量下降预期提振。 马来西亚衍生品交易所指标12月毛棕榈油期货合约收涨1.6%,报每吨2,652马币,盘中一度升至9月28日以来最高水准2,661马币。
国内走势:10月13日,棕榈油1701合约承压回落,开盘5530元/吨,收盘5452元/吨,下跌1.12%,持仓量减少5256至550488手。
消息方面:
1、中国9月份进口食用植物油52万吨,8月份进口食用植物油55万吨,1-9月份食用植物油进口总量为395万吨;去年同期累计为493万吨,同比减少19.9%。
2、船运调查机构ITS周一公布数据显示,马来西亚10月1-10日棕榈油出口量较前月同期增加10.8%,至421,044吨。SGS周一公布数据显示,马来西亚10月1-10日棕榈油出口量较前月同期增加1.9%,至403,650吨。
现货方面:10月13日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6380元/吨。广州地区:工厂报价,24度棕榈油6290元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6600元/吨。江苏仪征地区:工厂报价,24度棕榈油6500元/吨。广东东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油6100元/吨。
观点总结:9月马来棕油库存如期见底回升,只是幅度相对有限,仍为2008年以来同期最低。船运调查机构ITS显示10月前10日出口增加10.8%,出口需求有所改善,再加上有消息称10月产量下滑,减弱库存进一步大幅上升预期,抵消MPOB报告带来的略偏空影响。。技术上,棕榈油1701合约承压20日均线回落,短线弱势调整,关注5250-5300元/吨一带支撑,建议空单轻仓持有,突破20日均线止损,目标5250元/吨。
瑞达期货:郑糖沿10日线运行,意欲继续上攻
国内盘面,13日郑糖1701合约振荡上行,开盘6681元/吨,报收6735元/吨,较前一交易日结算价涨57元/吨,交易量增加,持仓量增加43420手至923006手。
外盘走势:ICE原糖期货周三下跌,但距离上周触及的逾四年高位不远。美国农业部(USDA)周三公布的10月供需报告显示,上调2016/17年度美国糖供应预估,因甜菜产量创纪录且进口量小幅增加。3月原糖期货料冲破阻力位每磅23.38美分,之后将升向23.55-23.76美分区间。
消息面:
1、国家发展改革委、商务部、财政部决定于10月下旬投放第一批国家储备糖,数量35万吨,竞卖底价为6000元/吨(仓库提货价)。国家储备糖投放通过华商储备商品管理中心电子网络系统公开竞卖,竞卖标的单位为300吨。
2、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至10月4日当周,对冲基金及大型投机客持有的原糖净多头仓位为328,937手,较前一周的创纪录高位减少359手。
现货方面:柳州中间商报价6575元/吨,下调15元/吨,成交一般;部分集团站台报价6510-6520元/吨,报价不变,成交不错。南宁中间商暂不报价;部分集团厂仓报价6570-6630元/吨,报价不变,成交一般。
总结:国际原糖承压24美分关口高位盘整;国内市场本榨季减产明显,进口明显减少,总体供应依旧偏紧,同时国储糖抛储将一定程度上缓解供应紧张局面。技术上,郑糖1701合约高位振荡,消化上方压力。操作上,建议中长线多单持有,止损6400元/吨。
瑞达期货:郑棉震荡下跌,未能守住15000关口
国内盘面:13日郑棉1701合约振荡下跌,开盘15205元/吨,收盘14940元/吨,较前一交易日结算价下跌415元/吨,成交量增加,持仓量减少10344手至382216手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉周三急升近3%,录得三周来最大单日涨幅,因美国农业部(USDA)供需报告利多,令棉花市场意外。12月期棉收涨1.83美分,或2.73%,报每磅68.97美分,盘中交易区间为66.76-69.79美分。
消息面:美国农业部将美国棉花产量预估下调至1,603万包,9月预估为1,614万包。这导致2016/17作物年度末结转库存预估降至430万包,低于9月时的490万包。
现货方面:棉花指数3128B价格为15416元/吨,较上一交易日下跌1元/吨。
观点总结:美农下调美国棉花产量,导致16/17年度库存预估下降,报告形成利多,美棉再度上探70关口。国储棉抛储活动结束,等待新棉集中上市。技术上,郑棉1701合约震荡下跌,未能守住15000元/吨关口,后市或测试60日均线支撑。操作上,建议多单逢高减持,跌破60日均线止损离场。
瑞达期货:菜油冲高回落,菜粕弱势振荡
外盘走势:周三,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场上涨,因为西加拿大地区天气恶劣。截至收盘,11月期约收高0.50加元,报收474.50加元/吨;1月期约收高0.70加元,报收482.10加元/吨;3月期约收高0.40加元,报收487.30加元/吨。
国内走势:10月13日,菜籽1611合约无成交;菜粕1701合约收报2135元/吨,跌33元/吨,跌幅1.52%;郑油1701合约收报6386元/吨,跌22元/吨,跌幅0.34%。
消息面:据战略谷物(Strategie Grains)公布的最新月报显示,预计欧盟2017/18年度油菜籽种植面积将在670万公顷,高于2016/17年度的650万公顷。此外,战略谷物将欧盟2016/17年度油菜籽产量预估上调至2,020万吨,上月预估为2,000万吨。
现货方面:据万德数据,湖北菜籽粕价格2550元/吨,价格持稳;进口菜油6400元/吨,价格回落。
小结:美豆承压调整,拖累国内菜粕市场价格疲软;菜油期货走势相对坚挺。技术上,油菜籽1611合约交投清淡,不建议交易;菜粕1701合约再度走弱,继续考验下行通道下轨支撑,建议暂时观望;郑油1701合约大幅反弹,并未反映抛储担忧,表明市场的乐观态度,建议6200-6500区间内操作,止损各30。
瑞达期货:鸡蛋延续涨势,站上3400一线
行情回顾:10月13日,鸡蛋1701合约收报3408元/500千克,较前一个交易日结算价涨41元/500千克,涨幅1.22%。成交量大幅缩减,持仓量减少7502手至178026。
现货方面:据博亚和讯数据显示,13日全国主产区鸡蛋价格全面上涨,均价3.36元/斤,较昨日上涨0.13元/斤。其中山东地区均价最高为3.4元/斤,河南地区均价最低3.33元/斤。今日全国全面上涨,主产区继续领涨全国,主销区北京、上海等地跟涨;目前产区市场货源不多,部分地区出现缺货现象,养殖户低价惜售持续,销区到货增多,走货一般,预计近期整体蛋价稳中小幅上涨,但空间有限,后市依旧存在下跌风险。
小结:现货蛋价止跌回升,因前期淘汰量较大,同时养殖户低价惜售。技术上,鸡蛋1701合约止跌反弹,空单大幅减持令蛋价快速走高,上方关注60日线附近压力,建议空单止损后暂时观望,激进者可于3450附近重新介入空单。
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