股指期货
[市场表现]
周三股指受外盘普跌影响低开,随后保持弱势震荡。截止收盘,沪指报3058.5点,跌6.75点,跌幅0.22%。
[行情分析]
消息面上,12日人民币汇率中间价报6.7258贬值160点,连续3天刷新6年新低。13日凌晨美联储公布9月FOMC会议纪要显示,美联储委员们认为加息的条件较之前更加成熟。由于当前市场普遍认为美联储有望在12月加息,短期人民币汇率存在较大压力。
公开市场操作方面,央行周三进行300亿元7天、100亿元14天逆回购。当日公开市场有2050亿元逆回购到期,实现净回笼1650亿元,为连续第三日实现大额净回笼。此外,周三还有1585亿元MLF到期。考虑到国庆长假后资金面改善明显,央行此举也基本符合市场预期,短期流动性整体保持平稳态势。
股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为245 手,较前一日增加了79手;IH合约前20席位净持仓为82手,较前一日减少了8手;IC合约前20席位净持仓为147手,较前一日增加了75手。整体来看,前20席位多单持仓小幅增加。
技术面上,创业板、中证500已经率先将9月12日的跳空缺口完全弥补,量价齐升显示多头氛围良好,预计沪深300、上证50仍有冲高补缺口的潜力。
[操作建议]
整体来看,连续两天股指快速上涨,市场需要一定休整来消化获利盘。短期缺口是反弹第一目标位,未来能否继续冲高需要关注成交量是否配合。操作上,我们建议投资者多单继续持有,同时多IC空IF的策略可以继续持有。
广发期货:美指破98大关 金银震荡
[市场表现]
上海黄金12月期货价格收盘涨跌-0.64%,报每克285.60元。白银12月合约涨跌-1.10%,报每千克4233元。
纽约商业交易所12月份交割的黄金期货价格涨跌0.15%,收于每盎司1324.2美元。白银9月期货价格涨跌0.40%,收于每盎司19.000美元。
股指期货
[市场表现]
周三股指受外盘普跌影响低开,随后保持弱势震荡。截止收盘,沪指报3058.5点,跌6.75点,跌幅0.22%。
[行情分析]
消息面上,12日人民币汇率中间价报6.7258贬值160点,连续3天刷新6年新低。13日凌晨美联储公布9月FOMC会议纪要显示,美联储委员们认为加息的条件较之前更加成熟。由于当前市场普遍认为美联储有望在12月加息,短期人民币汇率存在较大压力。
公开市场操作方面,央行周三进行300亿元7天、100亿元14天逆回购。当日公开市场有2050亿元逆回购到期,实现净回笼1650亿元,为连续第三日实现大额净回笼。此外,周三还有1585亿元MLF到期。考虑到国庆长假后资金面改善明显,央行此举也基本符合市场预期,短期流动性整体保持平稳态势。
股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为245 手,较前一日增加了79手;IH合约前20席位净持仓为82手,较前一日减少了8手;IC合约前20席位净持仓为147手,较前一日增加了75手。整体来看,前20席位多单持仓小幅增加。
技术面上,创业板、中证500已经率先将9月12日的跳空缺口完全弥补,量价齐升显示多头氛围良好,预计沪深300、上证50仍有冲高补缺口的潜力。
[操作建议]
整体来看,连续两天股指快速上涨,市场需要一定休整来消化获利盘。短期缺口是反弹第一目标位,未来能否继续冲高需要关注成交量是否配合。操作上,我们建议投资者多单继续持有,同时多IC空IF的策略可以继续持有。
广发期货:美指破98大关 金银震荡
[市场表现]
上海黄金12月期货价格收盘涨跌-0.64%,报每克285.60元。白银12月合约涨跌-1.10%,报每千克4233元。
纽约商业交易所12月份交割的黄金期货价格涨跌0.15%,收于每盎司1324.2美元。白银9月期货价格涨跌0.40%,收于每盎司19.000美元。
[隔夜新闻]
周三,美联储会议纪要发布,美股没有延续昨日的下跌趋势,而是以微幅收涨,美元则处于七个月高位。美债收益率上涨,受累于新债供应及加息预期。金价在纪要公布后上涨,今日以0.2%幅度小幅收跌。英镑升值,英国首相Theresa May关于退欧计划的表态受到市场欢迎。油价下挫。美联储纪要显示,面临数据向好、但经济改善缓慢的局面,委员们在何时加息上产生争议。9月会议支持“相对快速加息”,但也暗示会采取渐进加息的政策。根据CME的Fed Watch工具,市场当前定价美联储在12月份加息的概率维持在70%。
欧洲央行下周会议将讨论对购买资产的QE项目做技术性改动,但可能要到今年12月的会议上才会最终拿出决策。路透援引知情者消息称,任何技术性变动都不应根本上改变QE的性质,不可能废除关键的成员国央行资本占比指标,所以需要做出让步,允许和关键资本指标暂时有些小幅偏差,下周四欧洲央行会讨论的让步提议包括:暂时部分放宽对欧洲央行购买各欧元区国家债券的比例限制。欧洲央行可能因此减少购买德国国债,导致其与德国又起冲突。德国此前就指责该央行补贴高负债欧元区国家。打破目前对债券收益率的限制,可限量购买收益率低于存款利率的债券,增加单只债券的购买量。将某些债券的购买比例上限由33%上调到50%也是可行的提议。美联储公布9月FOMC会议纪要。几位委员认为加息会较快到来,鹰派委员担心推迟加息可能导致经济衰退,或是影响美联储公信力。
美联储三号人物、纽约联储主席杜德利(William Dudley)称,希望随着经济走强,美联储能够加息。若面临经济衰退,美联储可以采取更加激进的举措。此外,作为FOMC投票人之一的堪萨斯联储主席Esther George今日也将发表讲话。此人是9月FOMC会议上投了反对票的三位委员之一。Esther George在9月底接受CNBC采访时称,美国经济在继续向前进展,是时候撤出部分宽松政策了。
[行情分析]
美联储公布会议纪要,12月份加息概率70%,同时杜德利“放鹰”,美元突破98大关;SPDR持仓有所回暖。截至上周二COMEX投机多头仍在32.4万手高位,加息预期之下,预计中短期抛压仍较大,建议保持空头思路。
[市场情况]
周三,国债期货TF1612合约收盘跌-0.0550 ,跌幅-0.0540 %,报101.7100 ,最高101.7950 ,最低101.6500 ,成交4,587.0000 手,持仓20,744.0000 手,减仓529手。T1612合约收盘跌-0.1350 ,跌幅-0.1331 %,报101.3050 ,最高101.4100 ,最低101.2100 ,成交14,882.0000 手,持仓39,989.0000 手,增仓1057手。
[操作建议]
周三,国债期货震荡下行。当天央行进行300亿7天,100亿14天逆回购,公开市场有2050亿逆回购到期,实现净回笼1650亿,连续三日大额净回笼,另外有1585亿MLF到期,周四仍有大量MLF到期,资金面或将趋于收敛,市场谨慎情绪恐难消除。此外,周三人民币中间价下幅160点,连降6日并创6年新低,同日离岸人民币连跌8日,人民币仍存在贬值压力,恐引起资金外流,影响银行间流动性,随着市场对房地产调控政策的逐渐消化,国债期货震荡格局或难改变。操作上,建议投资者继续保持谨慎,多单或可考虑适当减仓,无仓位者可在五日线上试空T1612,前期高点101.56附近止损。
OPEC产量再创新高
[相关数据]
NYMEX WTI原油期货主力合约涨跌-1.67%,收于50.01美元/桶。ICE Brent原油期货主力合约涨跌-1.66%,收于51.66美元/桶。[信息要闻]
北京时间周四凌晨,美联储公布9月FOMC会议纪要。几位委员认为加息会较快到来,鹰派委员担心推迟加息可能导致经济衰退,或是影响美联储公信力。《华尔街日报》称,美联储9月会议为较短时间内加息奠定基础,但对于具体加息时点,内部分歧很大。纪要显示,美联储在9月会议上,为较短时间内加息奠定了基础。不过美联储内部就下一次行动在什么时候,还没有协调好。一些与会者认为,如果劳动力市场持续好转,经济活动得到加强,那么相对较快加息是合适的。然而另外一些与会者倾向于等待更多令人信服的证据,如通胀朝着美联储2%目标前进的证据。
IEA昨日报告指出,石油输出国组织(OPEC)产量在9月份再度创下新高,位于3360万桶的纪录水平。周三,OPEC自己发布的最新产量报告则称,9月份该组织产量创下至少八年新高,达到3339万桶/日,较8月份增加了220000桶/日。根据最新报告,沙特在9月份的产量下降至1949万桶/日,降幅达到88000桶,为历来最大降幅。但其他成员国的产量迅速占据了沙特的市场份额,并将9月份的石油产量推至新的纪录高位。
俄罗斯能源部长Novak称,今天的会议并未讨论石油产出水平。有关产出水平的讨论或在10月28-29日会议后持续。OPEC秘书长Mohammed Barkindo称,尚未决定是否在非OPEC国家加入之前减产。OPEC秘书长讲话过后,国际油价扩大跌幅
[评论建议]
OPEC与非OPEC产油国过能源大会上并未达成一致协议,再加上OPEC九月月报显示总体产量有所上升。同时,美联储会议纪要认为加息很快到来,打压油价。短期来看油价在加息尚未落地之前难以突破前高。
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