瑞达期货:9月23日期货日评
中金在线特约 佚名
瑞达期货:期价震荡收跌 短期暂且观望
盘面情况:今日连塑1701合约震荡收跌,开盘报8630元/吨,最高8645元/吨,最低至8520元/吨,收8585,跌100,日跌幅1.15%,成交量减少至52.23万手,持仓量增加11828手至60.91万手。
消息面:1、燕山石化PE装置:老高压一线产1C7A,二线产1C7A,三线产1C7AS,新高压产EVA18J3,低压一线产B5703(5200B),二线产19日晚间计划内停车小修,22日开车产6800CP。2、 据了解神华新疆的MTO装置今天试车成功,计划10月2日出聚烯烃产品,具体情况隆众会继续跟踪报道。神华新疆高压产能为27万吨/年,开车后产2426H。
原料价格:日本石脑油CF日本报414.38元/吨,涨8.63;石脑油FOB新加坡报44.58美元/桶,涨1。乙烯CFR东北亚报1175美元/吨,跌5,CFR东南亚报1045美元/吨,跌5。
现货价格:国外现货市场价格小幅下跌,远东报1130美元/吨,跌10;中东报1119美元/吨,跌10;国内市场价格小幅下跌,华北大庆报8800元/吨,持平;华东余姚吉林石化9200吨,跌50;华南报9150元/吨,持平。西北独山子报8900元/吨,持平。
观点总结:前期受装置检修影响,整体开工率下滑,但随着装置逐步复工,预计市场供应缓慢增加,再加上9月份交易所仓单库存流入市场,短期造成一定的供应压力,市场处在去库存阶段,下游金九银十启动缓慢,新增产能装置出产品预期等,打压了价格的上涨动力。LLDPE1701合约震荡收跌,下方关注8500-8600一线支撑,上方测试8800附近压力,短期维持区间震荡,建议暂且观望。
瑞达期货:PVC震荡收涨 建议依托五日线做多
盘面走势:PVC1701合约开盘6015,最高6045,最低5905,收盘报5980,较上一交易日跌30,日跌幅0.5%。成交量增加至11.90万手,持仓量减少6182手至22.02手。
瑞达期货:期价震荡收跌 短期暂且观望
盘面情况:今日连塑1701合约震荡收跌,开盘报8630元/吨,最高8645元/吨,最低至8520元/吨,收8585,跌100,日跌幅1.15%,成交量减少至52.23万手,持仓量增加11828手至60.91万手。
消息面:1、燕山石化PE装置:老高压一线产1C7A,二线产1C7A,三线产1C7AS,新高压产EVA18J3,低压一线产B5703(5200B),二线产19日晚间计划内停车小修,22日开车产6800CP。2、 据了解神华新疆的MTO装置今天试车成功,计划10月2日出聚烯烃产品,具体情况隆众会继续跟踪报道。神华新疆高压产能为27万吨/年,开车后产2426H。
原料价格:日本石脑油CF日本报414.38元/吨,涨8.63;石脑油FOB新加坡报44.58美元/桶,涨1。乙烯CFR东北亚报1175美元/吨,跌5,CFR东南亚报1045美元/吨,跌5。
现货价格:国外现货市场价格小幅下跌,远东报1130美元/吨,跌10;中东报1119美元/吨,跌10;国内市场价格小幅下跌,华北大庆报8800元/吨,持平;华东余姚吉林石化9200吨,跌50;华南报9150元/吨,持平。西北独山子报8900元/吨,持平。
观点总结:前期受装置检修影响,整体开工率下滑,但随着装置逐步复工,预计市场供应缓慢增加,再加上9月份交易所仓单库存流入市场,短期造成一定的供应压力,市场处在去库存阶段,下游金九银十启动缓慢,新增产能装置出产品预期等,打压了价格的上涨动力。LLDPE1701合约震荡收跌,下方关注8500-8600一线支撑,上方测试8800附近压力,短期维持区间震荡,建议暂且观望。
瑞达期货:PVC震荡收涨 建议依托五日线做多
盘面走势:PVC1701合约开盘6015,最高6045,最低5905,收盘报5980,较上一交易日跌30,日跌幅0.5%。成交量增加至11.90万手,持仓量减少6182手至22.02手。
消息面:1、 山东信发PVC今日报价继续上调50元/吨,电石法5型料现出厂执行6650元/吨现汇。厂区60万吨/年装置开工正常,近期限量出货。
价格:1、日本石脑油CF日本报414.38元/吨,涨8.63;石脑油FOB新加坡报44.58美元/桶,涨1。乙烯CFR东北亚报1175美元/吨,跌5,CFR东南亚报1045美元/吨,跌5。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报6470元/吨,涨50;乙烯法报6830元/吨,涨100;华东电石法报6870元/吨,涨120,乙烯法报6920元/吨,持平。华南电石法报6820,涨160,乙烯法7070吨的,涨70。原料价格基本持平,华东报2700元,持平,西北报2240元,持平。
观点总结:受物流运输管制及电石供应不足影响,电石价格上调,对PVC成本支撑走强,再加上PVC整体社会库存不多,期价小幅贴水现货等多重利好影响,预计期价有望维持皮拿去震荡。技术上,PVC1701震荡收跌,下方测试五日线附近支撑,上方测试6300附近压力,短期有望维持区间偏强震荡,建议依托五日线多单继续持有。
瑞达期货: PTA下探回升,小幅收涨
盘面情况:郑州PTA1701合约开盘报4778元/吨,收盘报4776元/吨,较上一交易日上涨0.04%。成交量917364手,持仓量减少32484手。
消息面:1、22日亚洲PX价格上涨2美元,报于774美元/吨FOB韩国和795美元/吨CFR中国。2、天津石化39万吨PX装置目前仍在停车,厂家计划9月25日重启,跟随重启的还有下游PTA装置。
现货价格:市场现货报盘基差维持在160元附近,递盘维持在170元附近,商谈维持在基差160-165元附近,现货价格在4570-4580元自提附近。仓单商谈维持在130元基差附近。
库存数据:交易所仓单为0张,较上一交易日减少3267张,有效预报为6688张。
观点总结:俄罗斯支持各大产油国签署协议安抚了市场情绪,国际原油期货涨跌互现,亚洲PX报价小幅下调,按加工费500元/吨折算动态成本在4510-4620元/吨左右。国内PTA开工率处于64%左右,部分检修装置计划重启,PTA现货市场价格偏弱整理,下游买气不足。涤丝市场行情持稳,聚酯工厂产销数据整体平淡。技术上,PTA1701合约小幅收涨,期价测试10日线压力,下方考验4700一线支撑,短线延续震荡走势。操作上,短线4700-4850区间交易。
瑞达期货:沪胶高位震荡,小幅收涨
国内盘面:周五沪胶市场高开后震荡运行。1701合约收于13550元/吨,较上一交易日上涨0.78%,增仓6342手,成交513792手。
消息方面:1、中国8月天胶进口降30%,环比回升。2、北美轻型汽车8月产量创新高,库存饱和。
现货方面:上海市场15年国营全乳报价在11200 (-200)元/吨左右;越南3L报价11700-11800(-100/-100)元/吨;15年泰国3号烟片13400(-200)元/吨;人民币混合胶12000(+300)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片52.75(+0.5)泰铢/公斤;泰三烟片55.03(+0.4)泰铢/公斤;田间胶水50(+0.5)泰铢/公斤;杯胶44.5(+0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化苯橡胶1502市场价11700元/吨(0) ;顺丁橡胶市场价13400元/吨(+500)。
观点总结:目前国内轮胎厂全钢、半钢开工率均稳定在7成附近,高于去年同期水平,且重卡市场销量同比均有所增加,显示下游整体需求表现较好。从流通环节来看,截至9月中旬,青岛保税区橡胶库存下降11.5%,为近5年新低;国内全乳胶价格明显贴水混合胶,有利于交易所库存流出,老胶仓单得到解决。泰国原料价格继续上行,新胶供应仍较为紧张;而合成胶近期大幅上涨为天然橡胶价格提供支撑。利多的基本面推动下,短期沪胶1701合约或表现偏强,但需警惕期现价差回归风险,关注13700附近压力,建议在12900-13700区间交易。
瑞达期货:甲醇减仓收跌,成交回落
国内盘面:周五甲醇市场减仓收跌。1701合约收于2033元/吨,较上一交易日下跌1.07%,减仓33980手,成交894008手。
消息方面:1、中煤龙化25煤制甲醇装置9月17日起检修10天左右。2、兖矿榆林能化60煤制甲醇装置19日点火,目前负荷恢复中。3、内蒙古博源95天然气1#装置因原料问题停车,重启时间不定;2#装置9月3日停车检修,预计近期重启。4、9月,上海焦化甲醇最新出厂报价在2000元/吨(合同价),较8月份价格相比下调50元/吨,目前厂家3套共计100万吨/年装置运行平稳,日产2400-2500吨左右,执行长期合约为主。
现货方面:江苏太仓地区现货市场价格在1915元/吨附近。10月下旬卖盘价格在1950元/吨,买盘价格在1940元/吨。甲醇期货弱势下跌,港口库存高位,现货价格跟跌明显。
观点总结:西北主产区的国泰、兖矿、远兴、奥维乾元、咸阳化学的装置检修及不稳定,导致主产区产量减少,而煤制烯烃装置主要集中在西北地区,后期甲醇供应可能会出现局部性的紧缺问题。港口地区本周到港量不多,在15万吨左右,但近期国外部分装置出现问题,后期进口量或将减少。临近国庆长假,下游或将备货,加上部分装置检修,预计整体社会库存或将出现下降趋势,郑州甲醇1701合约建议关注2030附近支撑,短期在2030-2100区间交易。
瑞达期货:玻璃震荡收跌 短期维持区间震荡
盘面情况:郑州玻璃1701合约开盘报1119元/吨,收盘报1119元/吨,较上一交易日上跌11元/吨,跌幅0.97%。成交量减少至101.15万手左右,持仓量减少4662手至34.97万手。
消息面:1、2016年09月21日的"中国玻璃综合指数"为1074.04点,比上期2016年09月20日下跌2.11点。"中国玻璃价格指数"为1083.25点,比上期2016年09月20日下跌1.89点。"中国玻璃市场信心指数"为1037.18点,比上期2016年09月20日下跌3点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1376元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1513元/吨。库存数据:交易所注册仓单为884张,较上一交易日持平。
观点总结:国内玻璃市场整体平稳为主。沙河地区现货报价持稳,部分厂家报价有所松动,出库放缓,沙河德金七线点火,经销商采取自主灵活的销售方式积极出库,运输新政策即将执行,当地用车紧张,长途外发受阻。华东、华中地区现货以稳为主,华南地区现货有所松动。技术上,玻璃1701合约收跌,期价测试60日线压力,下方考验1100附近支撑,短线趋于区间震荡。操作上,短线1100-1145区间交易。
瑞达期货:PP震荡收跌 短期区间震荡
盘面情况:PP1701合约开盘7119元/吨,最高7135,最低至7020,收于7077,跌106,日跌幅1.48%。成交量减少至26.13万手,持仓量增加834手至67.95万手。
消息面: 1、神华新疆煤化工68万吨/年的MTO装置今天试车成功,计划10月2日出聚烯烃产品,产能为27万吨的LDPE产2426H,产能为45万吨的PP装置产S1003,产品通过神华电子交易平台竞拍进行销售。项目位于新疆乌鲁木齐甘泉堡工业区,采用GE煤气化技术,建设180万吨/年甲醇、72万吨/年MTO装置、27万吨/年LDPE、45万吨/年PP等,计划2016年建成投产。
原料价格:日本石脑油CF日本报414.38元/吨,涨8.63;石脑油FOB新加坡报44.58美元/桶,涨1。乙烯CFR东北亚报1175美元/吨,跌5,CFR东南亚报1045美元/吨,跌5。丙烯中国到岸价859美元/吨,跌11。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东地区报950美元/吨,持平,中国到岸价报950美元/吨,持平。国内市场价格基本持平,华北齐鲁石化T30S报7800元/吨,持平;华东上海7800元吨,持平;华南大庆报7900元/吨,跌100。
观点总结:终端受原料价格较高,利润跟进不足影响,需求有限,目前市场仍有多套装置检修且部分装置降负荷生产,市场供应力度有限,但交割月,交易所库存流入市场且新增产能装置投产,对市场造成一定的压力,预计价格维持区间震荡。PP1701合约震荡收跌,下方关注7000整数关口支撑,上方测试7400附近压力,短期维持在7000-7400区间震荡,建议区间交易。
瑞达期货:郑煤尾盘翻红,逢高抛空为主
行情回顾:周五ZC701合约尾盘翻红,开盘价报516.2元/吨,终盘报收524.2元/吨,涨0.2元/吨,持仓量为301296手,日减仓5102手。
基本面:
现货市场:秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓含税价报549元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口含税价报460元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提含税价报600元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A22,V>25,S1,MT10)CIF(不含税)报66美元/吨,持平。
消息面:(1)受煤炭需求不足以及煤炭行业化解过剩产能政策的实施影响,今年以来,铁路运煤量下降较为明显。据数据显示,今年1-7月份,全国铁路发运煤炭10.5亿吨,同比减少1.36亿吨,下降11.5%。(2)进入九月份以来,气温下降,民用电负荷减弱;正值用煤淡季,沿海六大电厂日耗合计下降至55万吨左右。尽管电厂耗煤量下降,但受限产影响,上游资源供给依然偏紧,加之部分电厂积极补库,促使北方港口煤炭调进、调出保持平衡,港口存煤依然稳定且处于低位。
小结:
周五ZC701合约尾盘翻红;动力煤市场运行平稳,但530一线压力较大;操作上建议,525-530区间择机抛空,止损参考8个点。
瑞达期货:沥青下探回升,小幅收跌
国内盘面:周五沥青1612合约下探回升。当日期价收于1830元/吨,较上一交易日下跌0.44%,增仓36376手,成交1092494手。
消息方面:1、陕西:“十三五”高速公路将建28项目,总里程1896公里。2、江苏:京杭运河淮海路大桥改建工程9月20号开工。
现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在1950元/吨,持平;华东地区报价1800元/吨,持平;华北地区报价1700元/吨,持平;华南地区报1780元/吨,持平;山东地区报1700元/吨,持平;西北地区报2200元/吨,持平。
观点总结:今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加,而需求减少近三成,市场资源供应过剩明显。尽管下半年国内沥青市场将进入需求旺季,但是前期冬储库存尚在消耗中,加之9月份期货交割,大量社会库存有待消耗。而受近期国际原油偏弱影响,国内沥青市场价格或呈区间震荡态势,建议在1800-1850区间交易。
瑞达期货:利率债市情绪较乐观,期债反弹
行情回顾:
周五(9月23日),10年期国债期货主力合约T1612收盘报101.150元,涨0.125元或0.12%。此外,国债期货T1703合约报100.785元,涨0.130元或0.13%。
5年期国债期货主力合约TF1612收报101.540元,涨0.075元或0.07%;TF1703合约报101.230元,涨0.055元或0.05%。
观点:
央行今日公开市场进行900亿元7天期以及100亿28天逆回购操作,中标利率均与上期持平。今日逆回购到期总量200亿,实现净投放800亿元。今日利率债市情绪较乐观,主动买盘增多带动收益率下行,期债反弹。
瑞达期货:弱势盘整依旧 反弹仍可期待
三期指主力表现
简称 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 日增仓(手)
IF当月 3248.4 -11.4 -0.35% 8040 30311 -38
IH当月 2184.4 -5.0 -0.23% 3340 14921 83
IC当月 6298.6 5.8 0.09% 7098 20297 -100
成交额(亿)
沪深300 3275.7 -15.5 -0.47% 680.5
上证50 2196.3 -4.4 -0.20% 110.7
中证500 6370.6 -15.1 -0.24% 720.5
外盘表现:
上证综指 3033.90 -8.41 -0.28% 1473.8
深证成指 10609.70 -52.51 -0.49% 2485.5
创业板指 2156.51 -11.91 -0.55% 162.2
中小板指 6822.03 -7.09 -0.10% 211.5
台湾加权 9284.62 49.36 0.53%
韩国综指 2054.07 4.37 0.21%
日经225 16754.02 -53.60 -0.32%
综述:
沪指窄幅震荡,下跌0.28%。
三大股指期货主力合约涨跌互现,IC微涨,IF、IH则分别下跌0.35%和0.23%。IF1610以及IC1610持仓量均有小幅下滑,市场整体情绪较为低迷,追高意愿不强。IF、IC贴水则有所收窄。
资金面,沪股通净流入6.03亿元,在美联储靴子落定后,外资继续展开抄底攻势。周三两融余额未能延续升势,较前一交易日减少14亿元,融资客对于股指的回升的持续性仍持较谨慎的态度。主力资金则出现178亿元的净流出,较周四明显放大。成交量在昨日小幅回升后,今日再度呈现缩量态势。
技术面,沪指在早盘尝试上攻20日均线受阻后回落盘整,失守3040点。上方40点的跳空缺口所产生的压制较强,加之市场追涨意愿不强,使得反弹势头未能得到延续。指数整体依旧保持上行形态,在成交量低迷的背景下,大盘只能选择继续整理。但随着周四股指跳空上行,回升行情有望展开。
策略上,短线可适度逢低买入,维持多单。
瑞达期货:煤焦午后上攻,高位轻仓抛空
行情回顾:周五JM1701合约午后上攻,终盘报收943元/吨,涨4.5元/吨,持仓量为328380手,日减仓762手。
J1701合约午后上攻,终盘报收1247.5元/吨,涨14.5元/吨,持仓量为286358手,日增仓4020手。
基本面:
现货市场:唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)出厂价报930元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)报1250元/吨,持平。
一级冶金焦天津港报价1600元/吨(平仓含税价),较前一日上涨50元/吨。准一级冶金焦唐山报价1465元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价1475元/吨(平仓含税价),较前一日上涨15元/吨。二级冶金焦唐山报价1430元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价1435元/吨(平仓含税价),较前一日上涨25元/吨。
消息面:(1)国内焦煤主流市场偏强运行,公路新规出台后使得各地焦煤短途运价上调,故而煤矿也纷纷推涨,近期炼焦煤资源仍显紧张,市场仍有提涨意愿。(2)焦炭现货市场继续偏强运行,运价上涨对焦价产生一定影响。近两日山西、唐山等地均提涨焦价。由于国庆临近,下游部分钢厂因急于补库而上调焦炭采购价。
小结:
周五JM1701合约午后上攻;焦煤市场偏强运行,成交良好,但960一线压力较大;操作上建议,945附近择机抛空,止损参考15个点。
周五J1701合约午后上攻;焦炭市场高位持稳,成交较好,但1270一线压力较大;操作上建议,1250附近择机抛空,止损参考20个点。
瑞达期货:铁矿石重心上移,多单持有
国内期市:周五国内铁矿石期货延续反弹,I1701合约终盘报收413.5元/吨,涨4元/吨,持仓量为1610848,日减仓31834.
基本面:
(1)现货市场:辽宁66%粉矿报515元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报437元/吨,涨7元/吨;印度62%粉矿报385元/吨,持平。
(2)消息面:随着过去一年钢厂纷纷关闭产能、中国钢铁库存水平下降,钢价自5月底至8月中上扬了逾40%,但之后随着产量反弹而有所回落。 钢价上扬提升了CISA会员企业的利润率,其中包括宝钢股份等大型钢铁企业。
小结:
周五I1701合约延续反弹。国产矿主产区市场价格暂稳,进口矿市场价格上涨,干散货海运市场持续上扬。操作上建议,多单持有,跌破400止损。
瑞达期货:伦锌反弹受阻 沪锌呈偏弱盘整
外盘方面:隔夜伦锌震荡走高,收报2285美元/吨,涨0.97%。今日亚市伦锌震荡走高,沪市收盘时报1645.5美元/吨,收涨0.95%。
现货方面:9月23日SMM现货0#锌报价为17960-18060元/吨,均价跌70元/吨。据SMM报道,现货升水相对坚挺;炼厂正常出货;贸易商积极出货,但市场交投一般,以长单交付为主。下游按需采购,成交一般;市场整体成交清淡。
内盘走势:沪锌主力合约震荡走低,报收17950元/吨,较上一交易日收盘价涨0.22%,持仓量226092手,成交量304630手。
消息面:8月中国进口精炼锌25305吨,同比下降24.97%,前8月累计进口334014吨,累计同比增加25.75%,8月出口精炼锌1299吨。
行情研判:国内锌供给有所下降加上美元走弱,为沪锌价格提供较强支撑。技术上看沪锌主力合约20日线买盘偏弱,但下方有5日线做为支撑,沪锌价格陷入震荡行情。操作上建议沪锌1611合约17700-18200元/吨高抛低吸,止损各200元/吨。
瑞达期货:螺纹钢尾盘拉涨,回调买入
国内期市:周五螺纹钢期货震荡上行,RB1701合约终盘报收2309元/吨,涨17元/吨,持仓量2999758,日减仓117284。
基本面:
(1)现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2330元/吨,涨10元/吨;广州报价2660元/吨,持平;北京报价2400元/吨,持平;福州报价2370元/吨,持平。
(2)钢厂调价:9月21日沙钢对建筑钢材品种出厂价格进行了调整,本次调价是以“9月11日沙钢出台2016年9月中旬建材价格调整信息”为基准,具体调整情况如下:①螺纹钢价格下100元/吨,现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为2450元/吨,②高线价格持平,现HPB300Ф6.5mm普碳高线执行价格2610元/吨。以上调整均为含税价,执行日期自2016年9月21日起。
(3)消息面:2016年9月上旬,100家重点监测钢铁企业(集团口径),本旬共生产粗钢1758.91万吨、生铁1724.14万吨、钢材1678.91万吨、焦炭347.43万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为:粗钢175.89万吨,增产7.82万吨,增幅4.65%;生铁172.41万吨,增产8.51万吨,增幅5.19%;钢材167.89万吨,减产170.19万吨,减幅1.35%;焦炭34.74万吨,增产1.72万吨,增幅5.22%。
小结:
周五RB1701合约震荡上行。当前煤炭价格坚挺支撑钢价震荡走高,回调多单跟进。操作上建议,2250上方偏多交易。
瑞达期货:利好消息渐退 贵金属进入盘整
外盘走势:隔夜伦敦金震荡走高,收涨0.14%,报收1337.27美金/盎司;隔夜伦敦银走高,涨幅0.22%,报收19.883美金/盎司。今日亚洲盘伦敦金震荡走低,收跌0.15%,3点报于1335.14美金/盎司;伦敦银震荡下行,跌幅0.22%,3点报19.840美金/盎司。
内盘走势:沪金主力合约开于288.3元/克,盘中震荡走低,报收288.15元/克,较上一交易日收盘价涨0.16%,成交量169772手,持仓量310996手。沪银主力合约开于4421元/千克,盘中震荡走低,报收4394元/千克,较上一交易日收盘价涨0.21%,成交量668518手,持仓量624024手。
消息面:1、美国8月成屋销售总数意外下滑,虽然此前房地产市场因就业逐步稳健变得强劲,但近期因成屋库存不足,且房价上涨速度快于薪资增速,8月成屋销售表现不佳。2、 美国上周首次申请失业救济人数降低至25.2万,为两个月新低。3、乌干达一家由比利时人投资的公司高层在接受采访时表示,该公司计划年底前运营东非国家第一家黄金精炼厂,主要对该地区的初步冶炼黄金进行加工。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至9月23日黄金ETF持仓量为950.92吨,日增6.53吨;截至9月22日iShares Silver Trust白银ETF持仓量为11305.47吨,与前日持平。
行情研判:美国经济数据好坏掺半,随着美联储不加息的利好消退,贵金属行情陷入震荡。技术上沪金主力合约在15点收出长上影阴线,显示空方力量强大,但下方有60日均线支撑。操作上建议沪金1612合约287.6-289.5元/克高抛低吸,止损各1.5元/克。沪银1612合约4352.8-4440元/千克高抛低吸,止损各30元/千克。
瑞达期货:豆粕大幅回落,豆油偏强振荡
外盘走势:美国大豆期货周四收盘小幅上涨,在上一交易日大跌后进行盘整。CBOT 11月大豆合约收高1美分或0.1%,报每蒲式耳9.76-1/2美元。
国内走势:9月23日,从主力合约来看,连豆1701合约继续沿60日线偏弱振荡,收报3748元/吨,下跌0.61%,持仓量减少3396手至147134手;豆粕1701合约大幅回落,收报2909元/吨,下跌1.95%,持仓量增加25970张至1884594手;豆油1701合约偏强振荡,收报6394元/吨,上涨0.25%,持仓量增加1324手至780702手。
消息方面:
1、据印度G.G. Patel & Nikhil研究公司执行董事Govindbhai Patel称,2016/17年度印度夏播油籽产量预计增长34%,达到1450万吨,主要原因是季风降雨良好,大豆产量增加36%。
2、国家粮油信息中心称,今年需求增速可能放缓,因国内产量上升近13%至1,310万吨,创五年最大升幅。 该中心预计,2016/17年度大豆进口量料达8,500万吨,高于2015/16年度(本月结束)的8,300万吨。
现货方面:9月23日,东北大豆持稳,普通商品大豆净粮收購价格3800元/吨附近。豆粕现货价格小幅小跌,部分油厂现货报价下调10-20元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为3322元/吨,较昨日相比下跌10元/吨;全国主要销区市场均价为3357元/吨,较昨日相比下跌12元/吨;国内油脂价格区间宽幅震荡为主,现货逢高锁利,散装四级豆油均价为6371元/吨,较昨日均价下跌16元/吨;进口毛豆油均价为6269元/吨,较昨日均价下跌20元/吨。
观点总结: 近期在降雨影响收割以及出口数据强劲驱动下,美豆短线呈现反弹走势,后市供应逐渐增加和出口需求博弈局面或将呈现,美豆可能陷入振荡走势。从主力合约看,连豆1701合约因部分多头获利了结,回踩60日均线,呈现调整走势,建议多单谨慎持有,止损2720元/吨;豆粕1701合约上探60日均线后回落,重回区间振荡格局,建议在2850-3050元/吨区间内交易;豆油1701合约涨势放缓,因短线主要是跟随周边盘面被动运行为主,可能波动仍会较为反复,建议以日内交易为主。
瑞达期货:棕榈高开振荡,关注前高附近压力
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周四收高,五个交易日中第四日录得涨幅,因市场预期产量下降且出口需求优于预期。BMD基准12月毛棕榈油期货收高1.8%报每吨2,725马币。稍早一度升至2,729马币,为4月21日以来最高。
国内走势:9月23日,棕榈油1701合约高开振荡,开盘5752元/吨,收盘5734元/吨,上涨0.21%,持仓量增加26422至744866手。
消息方面:印尼贸易部周四称,将10月毛棕榈油出口关税从9月的零关税调整为每吨3美元,政府参考价已升至每吨781.49美元。印尼政府通常在参考价超过每吨750美元时开征毛棕榈油出口税。
现货方面:9月23日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油6470-6480元/吨。广州地区:工厂报价,24度棕榈油6460元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油6700元/吨。江苏仪征地区:工厂报价,24度棕榈油6650元/吨。江苏张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油6550元/吨。福建厦门地区:工厂报价,24度棕榈油6380元/吨。
观点总结:港口库存低位徘徊以及马来西亚库存意外降至近九年来次低水平,为期现价格带来有力支撑。技术上,棕榈油1701合约偏强运行,同时前期高点5824元/吨附近压力逐渐凸显,建议回调至5日均线附近再介入多单。
瑞达期货:郑糖高开振荡,围绕6500争夺
国内盘面,22日郑糖1701合约弱势整理,开盘6511元/吨,报收6499元/吨,较前一交易日结算价涨36元/吨,交易量大幅缩减,持仓量增加26364手至842812手。
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周四下跌,未能守住稍早的涨幅,因尾盘出现卖盘。3月原糖合约收跌0.09美分,或0.4%,报每磅22.67美分,盘中交投在宽幅为1.34美分的区间内,且触及23.88美分,为2012年7月来次月合约最高价。
消息面:
1、8月份中国进口糖约36万吨,同比增加8.43万吨,环比减少5.93万吨。2016年1-8月中国累计进口糖211.46万吨,同比减少95.9万吨。
2、荷兰合作银行(Rabobank)周五将16/17榨季全球供应缺口预估从6月的550万吨上调至720万吨,并预计15/16榨季将出现790万吨的供应缺口。
现货方面:柳州中间商报价6200元/吨,下调30元/吨,成交不错;部分集团站台报价6230-6240元/吨,报价不变,成交不错。南宁中间商暂停报价;部分集团厂仓第一次报价6230-6290元/吨,下调40元/吨,第二次报价6260-6320元/吨,上调30元/吨,成交不错。
总结:国际原糖于上破压力后大幅走高,因供应缺口的忧虑升温;国内市场本榨季减产明显,进口明显减少,总体供应依旧偏紧。技术上,郑糖1701合约跟随外盘上行,录得1月合约新高,持仓增加,多空争夺升温。操作上,建议中长线多单继续持有,止损6200元/吨。
瑞达期货:郑棉小幅整理,关口压力仍需消化
国内盘面:23日郑棉1701合约横盘整理,开盘14925元/吨,收盘14945元/吨,较前一交易日结算价上涨25元/吨,成交小幅缩减,持仓量减少574手至418474手。
外盘走势:期棉周四小幅上升,盘中触及六周高位,美元下跌和出口销售数据强劲支撑市场。但棉花升幅受限,因交易商对本周升势获利了结。洲际交易所(ICE)次月12月合约本周迄今上涨约6.5%,可望录得逾两个月来最大单周涨幅。
消息面:9月22日储备棉轮出资源30045.696吨,成交总量:30045.696吨,成交比例:100%,成交平均价格:13849元/吨(上一轮出日成交均价13776元/吨)。
现货方面:棉花指数3128B价格为14323元/吨,较上一交易日上涨88元/吨。
观点总结:因降雨天气可能延后我国新棉收割进度,国内外棉花期货盘面振荡走高,美棉突破70美分/磅关口。新棉有零星上市,但由于马值高,采摘又遇雨水,等级不高,与储备棉相比价格、质量没有优势,销售并不顺畅,市场主要货源仍为二次销售储备棉,由于轮出成交价格稳定,且维持低位,在轮出高成交率。技术上,郑棉1701合约振荡上行,保持在系统均线上方运行。操作上,建议多单持有,止损40日均线。
瑞达期货:菜粕大幅走低,菜油高开运行
外盘走势:周四,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货市场收盘大幅上涨,因为有报道称中国和加拿大已经就油菜籽供应事宜达成协议。截至收盘,11月期约收高6.80加元,报收471加元/吨;1月期约收高5.70加元,报收477.10加元/吨;3月期约收高4.40加元,报收482.60加元/吨。
国内走势:9月23日,菜籽1611合约无成交;菜粕1701合约收报2241元/吨,跌58元/吨,跌幅2.52%;郑油1701合约收报6422元/吨,涨42元/吨,涨幅0.66%。
消息面:据德国汉堡的行业刊物油世界称,加拿大油菜籽供应高于预期。2015年加拿大油菜籽产量数据上调115万吨,达到1838万吨,造成期末库存增加200万吨。
现货方面:据万德数据,湖北菜籽粕价格2550元/吨,价格持稳;进口菜油6300元/吨,价格回升。
小结:美豆承压调整,拖过国内菜粕市场回落;菜油期货继续走高,跟随周边盘面涨势。技术上,油菜籽1611合约交投清淡,不建议交易;菜粕1701合约跟随美豆期货回调,料重回振荡格局,建议暂时观望;郑油1701合约延续涨势再度走高,站上6400元/吨一线,上方面临6500关口压力,建议暂时观望。
瑞达期货:鸡蛋继续回落,下破均线系统支撑
行情回顾:9月23日,鸡蛋1701合约收报3376元/500千克,较前一个交易日结算价跌20元/500千克,跌幅0.59%。成交量小幅减少,持仓量减少966手至225030。
现货方面:据博亚和讯数据显示,23日全国主产区鸡蛋价格稳中回落,均价3.47元/斤,较昨日下降0.05元/斤。其中河南地区均价最高为3.56元/斤,河北地区均价最低3.43元/斤。今日主产区蛋价稳中回落,低价区开始趋稳,主销区北京、上海持续下跌;国庆节临近,目前各环节库存不多,不过市场赌涨心理不强,走货一般,蛋商观望心理渐浓,整体预计短期内蛋价部分地区趋稳,局部地区小幅弱调。
小结:现货蛋价探顶后持续回落,下行周期仍有一段时间和空间,压制期货价格。技术上,鸡蛋1701合约反弹遇阻,承压回落,反弹空间仍十分有限,建议空单继续持有,止损3500。
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