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私募多账户做多苹果期货遭监管函 强制平仓致净值大跌

券商中国 许孝如 沈宁

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  苹果期货可谓是2018年期货市场最火热的品种,快速上涨带来的赚钱效应,引发各方资金争相涌入,其中也不乏一些私募资金扎根其中淘金。
  然而,部分资金在大量交易苹果后,也遭到监管的关注。
  近日,上海知名私募、期货大佬林军旗下的鸿凯投资发布公告称,鸿凯部分产品出现了客户难以理解的波动及净值大幅下滑,让投资者出现了担忧,在此深感抱歉。
  净值大幅下滑的原因是,2018年11月27日,鸿凯投资收到郑商所的监管函,鸿凯激进15号等4只产品被郑商所认定为实际控制关系账户,限定在一天内强行平仓,并限制开仓一个月。
  鸿凯大量仓位的平仓造成苹果期货价格连续下滑,同时影响到持有苹果的相关产品的净值。11月27日,苹果期货大跌2.57%;11月28日,跌0.95%;11月29日,大跌2.91%。
  以鸿凯激进15号为例,私募排排网数据显示,11月23日-11月30日,净值下滑了近15%。
  值得注意的是,鸿凯投资此前已经两次收到郑商所的监管函,分别是8月6日和8月15日,各有11只和5只产品被实控关系账户组,再加上本次的4只产品,即累计共20只产品被列为实控关系账户组。
  今年前三季度,得益于做多苹果期货的策略,鸿凯投资旗下产品的平均收益高达50%。
  做多苹果大赚,前三季收益超50%
  今年4月初,一场罕见的的霜冻突袭了西北的苹果主产区,大面积减产的预期开始推动苹果期货价格大幅上涨。
  尤其是2018年5月,大幅上涨使得苹果的成交量屡创新高。热得发烫的苹果期货,一度引发资金蜂拥而入。5月16日甚至创下661.8万手的天量,不少参与其中的资金赚得盆满钵满。
  自4月开始,苹果期货从4月份的7000元/吨的价格一路飙升,7月份更是突破一万元大关,到9月份时突破12000元/吨,区间涨幅高达70%。
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