澳联储议息带来交易机会，巧用外汇相关性优化策略
图表家 佚名
|Data Talks有如下策略建议 ：
策略1：8月6日13:00进场做空AUDUSD，8月13日收盘离场
策略2：8月6日13:00进场做空AUDUSD和做空EURCHF，8月13日收盘离场
(注：EURCHF为与AUDUSD当前在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种，12:00将更新最新数据)
发布于 2019-08-06 10:07:34
本次策略1盈利910美元/标准手，策略2盈利660美元/标准手。
北京时间5月7日(周二)12:30澳联储公布利率决议，预计将维持1.50%利率政策不变。
澳联储自2016年9月6日以来，一直维持前值1.50%，预期1.50%利率不变，且历次利率决议的公布均符合市场预期。
Data Talks因此统计了从2016年9月6日至今27次利率决议公布后AUDUSD的表现，以利率决议公布当时价格为基准，公布后价格平均涨跌幅表现如下：
因此，Data Talks建议在澳联储公布利率决议后30分钟进场做空，持有至公布后第5个交易日收盘离场。
该策略在2017-2019年25次交易中回测表现如下：
回测结果显示，该策略总体表现良好，但也可以考虑使用外汇相关性来进一步优化策略。
Data Talks根据历次公布利率决议前30分钟(11:00或12:00)的外汇相关性数据，决定实行以下不同策略(进出场时间点不变)：
策略1：做空1手AUDUSD(原策略)
策略2：做空0.5手AUDUSD，做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.8-1.0区间内最高的品种
策略3：做空0.5手AUDUSD，做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.6-0.8区间内最高的品种
策略4：做空0.5手AUDUSD，做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.4-0.6区间内最高的品种
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