大阪交易所就市场操纵行为对花旗日本处以2000万日圆罚款
根据日本外汇监管局的报告,SESC对此案进行了详细调查,之后确定涉嫌交易属于《金融工具与交易法(Financial Instruments and Exchange Act)》所禁止的市场操纵行为。2019年3月26日,SESC建议日本金融厅(FSA)发布行政罚款支付令。2019年6月7日,日本金融厅下令花旗环球金融支付1.337亿日元的行政罚款。
SESC以2018年11月26日为基准日期对花旗日本进行了检查,根据检查结果认为该公司存在违法行为(缺乏与衍生品市场交易相关的交易监管)。2019年4月19日,SESC建议日本金融厅对该公司实施行政纪律处分。2019年6月7日,日本金融厅对该公司采取了上述行动。
花旗日本使用的是花旗集团(Citigroup Inc.)美国总部与一家外部供应商联合开发的衍生品市场交易系统。由于该系统编程问题,部分通过该交易系统进行的交易数据(如手工操作的大宗取消订单和算法交易的分割订单)没有交付给公司的交易监控系统;因此,该公司未能在其交易监管中充分涵盖这些交易。
此外,SESC的调查发现花旗日本在其交易监控系统设置中不当缩小了交易监控范围。具体来说,在设置用于提取幌骗交易(spoofing transactions)的阈值时,相关的负责人员不恰当地缩短了下单到取消订单之间的时间间隔。在这样做之前,公司没有事先在内部对设置阈值的合理性——需对包括交易规模在内的多种因素进行考量——进行任何核查。
加载全文