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澳洲资金紧缩渗透掉期市场 交叉货币基础掉期成受害者!

外汇网 佚名

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  近期,对澳元资金的追逐继续在紧缩的市场中引起反响,使交叉货币掉期成为最新的受害者。
  鉴于银行间的市场短缺,一家银行因澳元兑美元在一年期掉期中获得了33个基点的溢价,为有记录以来的最高水平。随着澳大利亚今年年初以来的资金紧张已经推高了银行借贷成本,这种交叉货币掉期融资的举措引发最新的多米诺骨牌效应。
  


  西太平洋银行(Westpac Banking Corp.)驻悉尼固定收益研究部门负责人Damien McColough说,这种情况不太可能很快改变。
  由于海外投资者对澳大利亚证券的需求达到创纪录的水平,澳大利亚的利率在2018年初大幅飙升,因此银行以证券抵押为资金的回购市场一直处于危机的核心之中。其中还有一些结构性因素也在起作用。
  在信贷需求稳定时期,国内银行存款增速下滑是最重要的因素。Damien McColough说,随着货币供应增长迅速放缓,以及银行借贷成本上升,这些都是持续存在的问题,而且不太可能很快消失。
  (本文由外汇网原创,如需转载,请注明出处。)
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