亏惨了！四大主要策略全“凉凉” 对冲基金上半年创纪录跌幅
环球外汇网 佚名
|根据HFR的分类，对冲基金通常可以分为四大投资策略：股票策略、事件驱动策略、宏观交易策略和相对价值策略。
在今年上半年，事件驱动型基金表现最差，下跌9.6%。相对价值基金跌幅最小，为5.1%。根据HFR周三发布的数据，这期间的损失是2008年有数据以来最严重的。
今年3月，随着冠状病毒在全球蔓延，对冲基金行业最长的牛市终结。但到6月底，股市实现了反弹，标普500指数较3月23日的低点上涨了39%。不过，尽管标普500指数6月份上涨了1.8%，取得1998年以来最佳季度表现，但对冲基金整体下跌0.4%，为今年第四个月出现亏损。
今年上半年受到冲击的基金公司包括Glenview Capital Management和Renaissance Technologies。
事实上，即便是全球最受欢迎的对冲基金策略也失去了效果。
股票对冲策略是最常见的对冲基金策略，而其中多空仓策略，占据了整体股票交易策略的逾70%。
然而，Lansdowne Partners在本周却关闭了令其闻名遐迩的多空股票基金，人们不禁担忧其他同样采用做多加做空策略的对冲基金未来的命运。Sloane Robinson也关闭了其管理超过25年的多空股票基金。
“真的面临存在危机，”纽约Dynamic Beta investments的创始人Andrew Beer表示。“这不是新现象，但是随着时间推移，情况变得越来越糟。当市场下跌时，对冲基金的股票跌得更多。”
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